Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Laboratorium Matematika Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria Jumat, 7 Juni 2012 Departemen Matematika FMIPA-IPB.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Laboratorium Matematika Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria Jumat, 7 Juni 2012 Departemen Matematika FMIPA-IPB."— Transcript presentasi:

1 Laboratorium Matematika Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria Jumat, 7 Juni 2012 Departemen Matematika FMIPA-IPB

2 Topik Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan  Pengembangan model Matematika yang terkait dengan bidang ekonomi.  Pengembangan model Matematika yang terkait dengan pasar modal.

3 Topik Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan (Lanjutan) •Pemodelan yang terkait dengan pergerakan harga saham, pergerakan nilai uang dan suku bunga dengan metode Hidden Markov dan berbagai variasinya. •Pemodelan opsi tipe Eropa dan Amerika, yang ditinjau dari berbagai metode pendekatan baik diskret maupun kontinu. •Model-model pertumbuhan ekonomi, baik dinamik maupun statik.

4 Topik Penelitian Bidang Aktuaria Bidang spesialiasi:  Asuransi jiwa dan kesehatan,  Asuransi kerugian (termasuk bidang pertanian),  Program kesejahteraan karyawan dan pensiun (employee benefits)

5 Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan) Topik penelitian yang terkait dengan asuransi jiwa, kesehatan, dan kerugian:  Menentukan premi neto dan bruto sesuai cakupan benefit dari kontrak asuransi (pricing dan desain)  Menentukan cadangan premi (valuasi)  Menentukan solvabilitas (risk management)

6 Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan)  Estimasi dan analisis keuntungan  Asset-liability management  Loss model & curve fitting techniques (terutama metode maximum likelihood) •Model distribusi yang umum: log-normal, Weibull, Pareto, dll •Estimasi parameter model dari data observasi •Berbagai strategi desain & pricing

7 Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan) Topik penelitian yang terkait dengan program kesejahteraan karyawan dan pensiun:  Desain dana pensiun  Menentukan iuran normal  Menentukan kewajiban aktuarial, dan kewajiban solvabilitas

8 Topik Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan) Topik penelitian yang terkait dengan program kesejahteraan karyawan dan pensiun:  Menentukan iuran tambahan  Analisis keuntungan  Asset-liability management

9 Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses  ASTIN Bulletin: &DSP=PUBLICATIONS&ACT=ASTIN_BULLETIN  Society of Actuaries (SOA): ublications/journals/naaj/naaj-detail.aspx

10 Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses  PROQUEST Alamat: search.proquest.com User Name: 3FNP2CJRQQ Password: pqipb  Proquest Digital Dissertation &These Full Text User Name: MNH09JASNK Password: andromeda  EBSCO Alamat: search.ebscohost.com User Name: ns Password: password

11 Beberapa Jurnal Ilmiah yang Dapat Diakses  INFOTRACT/GALE CENCAGE Alamat: /idipbhttp://infotrac.galegroup.com/itweb /idipb Password: insights (Mencakup jurnal-jurnal sciences, technology, medicine)  SCIENCE DIRECT Alamat: Username: jantisujana Password: bogor57 Username: irmaelvina1 Password: bogor72

12 TERIMA KASIH Personil: 1.I G.P. Purnaba 2.Retno Budiarti 3.Effendi Syahril 4.Dony Citra Lesmana 5.Ruhiyat

13 Judul Penelitian Bidang Aktuaria No.Nama Mahasiswa Judul Penelitian Mahasiswa S2 1 Amiruddin Penentuan Peluang Bertahan dalam Model Risiko Klasik dengan Menggunakan Transformasi Laplace. 2 Ade Haris Himawan Pendugaan Parameter Beberapa Sebaran Poisson Campuran dan Beberapa Sebaran Diskret dengan Menggunakan Algoritma EM. 3 Jaenudin Metode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan Strategi Lindung Nilainya. 4 Deliana Hastuti C. Nilai Harapan Bersyarat Peubah Acak Berdasarkan Ekor Sebaran dari Keluarga Sebaran Eksponensial. 5 Yusuf Nilai Wajar Asuransi Endowmen Murni dengan Partisipasi untuk Tiga Skema Pemberian Bonus. 6 Adrina Lony Penentuan Besarnya Premi untuk Sebaran Risiko yang Berekor Gemuk (Fat-Tailed Risk Distribution) 7 Welly Syahriza Penetapan Harga Jaminan Polis Asuransi Jiwa dengan Premi Tahunan dan Opsi Surrender. 8 Ali ShodiqinStudi Strategi untuk Mendapatkan Besar Deviden yang Optimal dari Proses Surplus.

14 Judul Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan) No.Nama Mahasiswa Judul Penelitian Mahasiswa S1 1 Lilis SadiyahPeluang Bertahan Suatu Perusahaan Asuransi Motor. 2 Eva Siti Khusaeva Peluang Kebangkrutan Perusahaan Asuransi dimana Waktu Antar Kedatangan Klaim Menyebar Eksponensial dengan Parameter yang Tak Sama. 3 Yogi Anggraena Mengukur Risiko Nilai Tukar Luar Negeri dalam Transaksi Asuransi. 4 Ungkap R. Pasaribu Aproksimasi Total Kerugian Model Risiko Individu dengan Poisson Majemuk. 5 Indah Rosliyana Perencanaan Premi Optimal untuk Perusahan Reasuransi dengan Reinstatement. 6 Ifni Husnul K. Penghentian Kerugian dengan Pemotongan untuk Membentuk Kontrak Reasuransi Optimal dalam Model Satu Periode. 7 Dian Eka Pratiwi Strategi Hedging pada Kontrak Asuransi Jiwa Terkait dengan Ekuitas.

15 Judul Penelitian Bidang Aktuaria (Lanjutan) No.Nama Mahasiswa Judul Penelitian Mahasiswa S1 8 Ani AfrianiSistem Bonus-Malus dengan Sebaran Frekuensi Klaim adalah Geometrik dan Sebaran Ukuran Klaim adalah Pareto. 9 Tities Melyasih Penghitungan Premi dengan Menggunakan Metode Bayesian Robust dan Metode Kredibilitas Robust. 10 Nyoman Rani Sawitri Penentuan Premi pada Sistem Bonus Malus dengan Menggunakan Sebaran Poisson Campuran. 11 MegawatiPenentuan Premi Sistem Bonus Malus dengan Menggunakan Fungsi Utilitas Eksponensial. 12 RafidhaPenentuan Nilai Umum Asuransi Menggunakan Teori Kontrol Optimum. 13 Sabar A. A.Peluang dan Severitas Kebangkitan Perusahaan Asuransi

16 Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan No.Nama Mahasiswa Judul Penelitian Mahasiswa S2 1 M. Taufik NT. Model Pertumbuhan Ekonomi Dua Daerah Berdasarkan Modal dan Kowledge. 2 Edi SuyonoPemodelan Nilai Opsi Tipe Eropa. 3 Ponco BS.Perbandingan Kekonvergenan Beberapa Model Binomial untuk Penentuan Harga Opsi Eropa. 4 JaenuddinMetode Binomial untuk Menentukan Harga Opsi Call Indonesia dan Strategi Lindung Nilainya. 5 Adelina H.Model Distribusi Pertumbuhan Ekonomi antar Kelompok pada Dua Daerah. 6 DayatModel Perdagangan antar Negara Berdasarkan Akumulasi Modal. 7 Hadi Kuswanto Model Pemberian Kompensasi bagi Penganggur untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi

17 Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan No.Nama Mahasiswa Judul Penelitian Mahasiswa S1 1 Heri Sumarno Pembentukan Portofolio Arbitrase pada Security Market Line Menggunakan Portofolio Misprised. 2 SeptanaPenilaian Opsi Put Amerika. 3 Valeria Suryani Prinsip Optimal Dinamik dalam Pertumbuhan Ekonomi. 4 Nanik Aryanti Strategi Konsumsi dan Investasi Optimal untuk Kelas Fungsi Utilitas. 5 Erra S.Model Kesetimbangan Vasicek untuk Struktur Waktu Suku Bunga. 6 Reni Nurliani Strategi Penjaminan Emisi dalam Initial Public Offering. 7 Dewi N.Pemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan Hidden Markov. 8 Andri S.Optimisasi Portofolio Point and Figure Menggunakan Hidden Markov. 9 Merdina YN.Persamaan Black-Scholes-Barenb-Latt untuk Opsi Dengan Volatilitas dan Suku Bunga Takpasti. 10 Hashif D.Aproksimasi Numerik untuk Penilaian Opsi Put Amerika.

18 Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan No.Nama Mahasiswa Judul Penelitian Mahasiswa S1 11 HirasawaPemodelan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Model Hamilton. 12 SetiawatiCAPM (The Capital Asset Pricing Model) N-Momen pada Asuransi Bencana. 13 Astrie L.Pemilihan Portofolio dan Pembentukan Harga Asset-Kerangka Kerja Tiga Parameter. 14 Sri MulyatiAnalisis Model Makroskopis dan Mikroskopis dari Transaksi Arbitrase Triangular di Pasar Valuta Asing. 15 Dimas HS.Pemodelan Nilai Tukar Rupiah dengan US Dollar Menggunakan Deret Waktu Hidden Markov Satu Waktu Sebelumnya. 16 Rizal U.Model Kesetimbangan Umum dari Ekonomi Produksi dengan Pasar Asset. 17 Wahyu DP.Analisis Gabungan Keuangan di Tiga Negara. 18 Putra S.Optimalisasi Alokasi Asset di Dalam Kontrak Anuitas Variabel. 19 Desiana S.Penilaian Investasi Menggunakan Pendekatan Teori-Q dan Pendekatan Nilai Opsi. 20 Eli GusdiantiPemilihan Portofolio Menggunakan Beta Terbaik.

19 Judul Penel. Bidang Ekonomi &Keuangan No.Nama Mahasiswa Judul Penelitian Mahasiswa S1 21 Mutiara R.Strategi Lindung Nilai Pinjaman dengan Interest Rate Cap. 22 Akmal I.Penentuan Harga Obligasi untuk Beberapa Nilai Parameter. 23 Gita Andriani Penentuan Hedge Ratio untuk Opsi Call dan Opsi Put Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black-Scholes. 24 Frederik FJ.Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Waktu Diskret dengan Variabel Kebijakan Fiskal dan Moneter. 25 Hesti LestariModel Dinamik Keynes Baru untuk Tingkat Pengangguran dan Inflasi. 26 Darwis SyahDinamika Interaksi dari Spekulasi dan Diversifikasi pada Saham. 27 Siti MariamOptimalisasi Eksekusi Saham dengan Peningkatan Risiko Perdagangan. 28 Lisda PA.Optimalisasi Eksekusi Saham dengan Biaya Likuiditas Taklinear. 29 Rima Febrian Eksekusi Optimal Transaksi Portofolio dengan Model Biaya Likuiditas Linear. 30 RitawatiPenilaian Opsi Real Menggunakan Pohon Keputusan Binomial.

20 Terima Kasih


Download ppt "Laboratorium Matematika Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria Jumat, 7 Juni 2012 Departemen Matematika FMIPA-IPB."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google