Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Agung Priyo Utomo - AUTOKORELASI (Autocorrelation)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Agung Priyo Utomo - AUTOKORELASI (Autocorrelation)"— Transcript presentasi:

1 Agung Priyo Utomo - AUTOKORELASI (Autocorrelation)

2 Agung Priyo Utomo - DEFINISI Autokorelasi: korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus otokorelasi banyak terjadi pada data time series, artinya kondisi sekarang dipengaruhi waktu lalu. Misal: Tinggi badan, upah, dsbnya. Salah satu alat deteksi: melihat pola hubungan antara residual (ε t ) dan variabel bebas atau waktu (X t ).

3 Agung Priyo Utomo - MENDETEKSI AUTOKORELASI Pola Autokorelasi Gambar nomor (1) menunjukan adanya siklus, sedang nomor (2) menunjukan garis linier. Kedua pola ini menunjukan adanya otokorelasi.

4 Agung Priyo Utomo - Uji Durbin-Watson (Uji d) Statistik Uji

5 Agung Priyo Utomo - Aturan menggunakan uji Durbin-Watson : Bandingkan nilai d yang dihitung dengan nilai d L dan d U dari tabel dengan aturan berikut : Bila d < d L  tolak H 0 ; Berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya  = 1 Bila d L  d  d U  kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa Bila d U < d < 4 – d U  jangan tolak H 0 ; Artinya tidak ada korelasi positif maupun negatif Bila 4 – d U  d  4 – d L  kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa Bila d > 4 – d L  tolak H 0 ; Berarti ada korelasi negatif

6 Agung Priyo Utomo - Gambar aturan menggunakan uji Durbin-Watson Tidak tahu Tidak tahu Korelasi positif Tidak ada korelasi Korelasi negatif 0 dL dU 4-dU 4-dL 4

7 Agung Priyo Utomo - Mengatasi Autokorelasi: Metode Pembedaan Umum (Generalized Differences) Y t = β 0 + β 1 X t + ε t dan ε t = ρ u t-1 + v t Untuk waktu ke- t-1: Y t-1 = β 0 + β 1 X t-1 + ε t-1 Bila kedua sisi persamaan dikali dengan ρ, maka: ρ Y t-1 = ρ β 0 + ρ β 1 X t-1 + ρ ε t-1 Sekarang kita kurangkan kedua persamaan Y t - ρ Y t-1 = (β 0 - ρ β 0 ) + β 1 (X t - ρ X t-1 ) + (ε t - ρ ε t-1 ) Persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai: Y t * = β 0 (1 - ρ) + β 1 X t * + v t Dimana: Y t * = Y t - ρ Y t-1 dan X t * = X t - ρ X t-1 umumnya ρ diasumsikan sama dengan 1


Download ppt "Agung Priyo Utomo - AUTOKORELASI (Autocorrelation)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google