Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

© Global Association of Risk Professionals 3. The Dev’t of RBS of banks Basel IBasel II -Fokus pada satu pengukuran risiko -Tidak sensitif thd risiko -One-size.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "© Global Association of Risk Professionals 3. The Dev’t of RBS of banks Basel IBasel II -Fokus pada satu pengukuran risiko -Tidak sensitif thd risiko -One-size."— Transcript presentasi:

1 © Global Association of Risk Professionals 3. The Dev’t of RBS of banks Basel IBasel II -Fokus pada satu pengukuran risiko -Tidak sensitif thd risiko -One-size fit all -Hanya mencakup risiko kredit & pasar (MRA) -Fokus pada internal methodlogy -Lebih sensitif thd risiko -Fleksibel dengan kebutuhan setiap bank -Mencakup risiko kredit, pasar, opersional & supervisi risiko lain-lain 3.1 Tiga Pilar Regulasi Minimum capital requirementSupervisory reviewMarket discipline (Disclosure) -Credit risk, market risk (hanya trading market risk sesuai market risk amendment 96), operational risk (baru) -Pendekatan untuk credit risk: standardized, IRBA foundation, IRBA advanced -Pendekatan operational risk: basic indicator, standardized, advance measurement -Basel I hanya mencakup Pilar 1 - Penyediaan modal diatas kebutuhan minimum -Intervensi dini -Mencakup interest rate risk in banking book, credit concentra- tion, residual risk from CRM -Mekanisme pengelolaan internal & eksternal tanpa campur tangan pemerintah -Meningkatkan transaparansi pada pemegang saham & analisis pasar dalam hal portofolio aset & profil risiko bank Pengembangan Meningkatnya penggunaan metode kuantitatif oleh perbangkan Dua Permasalahan: Credit model & risiko operasional Credit model hanya menggunakan grading model Memasukkan risiko operasional dalam pilar I dan memperluas cakupannya, tetapi tidak termasuk risiko bisnis, strategik, & reputasi Menggunakan consultative approach Consultative paper diikuti dg serangkaian QIS dimana bank diminta mengestimasi dampak dari implementasi consultative paper terakhir Tujuannya agar tidak merubah modal keseluruhan bank CAR sama dengan Basel I: 8% Dua ketentuan transisi: Terdapat multiplier untuk menjamin target capital ratio 8% Bank tidak diperkenankan merealisasi keuntungan penurunan ketentuan permodalan seketika *)*) 3.5 Basel II & Cap. Adequacy Dua pendekatan untuk bobot risiko aset: standardized & IRBA standardized & IRBA Standardized app. = ‘grid’ app. Basel I Dalam IRBA bank mengembangkan model sendiri untuk menilai kualitas kredit debitor 3.6. Minimun & Actual Capital Dalam praktek bank memiliki modal diatas yang disyaratkan: Regulatory ratio merupakan rasio minimal Supervisor dibeberapa negara menetapkan rasio atas RWA berdasar spesifik bank Banyak bank mengembangkan model risiko internal Bank memiliki economic capital Akses ke pasar modal tidak selalu terjamin Pilar 1Pilar 3Pilar Alasan 3.3 Proses Basel II & Risk Sensitivity: kedalaman

2 © Global Association of Risk Professionals 3.1 Tiga Pilar Regulasi 3.1.4Struktur Regulasi Basel II Pillar 1 Minimum Capital Credit Risk Operational Risk Market Risk – Banking Book Standardised Approach IRB approaches 1996 Capital Accord amendment Basic Indicator Approach Advanced Measurement Approach FoundationAdvanced Collateral Securitization Standardised Approach

3 © Global Association of Risk Professionals 3.1 Tiga Pilar Regulasi 3.1.4Struktur regulasi Basel II Pillar 3 Market Discipline Disclosure Pillar 2 Supervisory Review Interest Rate Risk in Banking Book Residual Risks From CRM techniques Credit Concentration Risk

4 © Global Association of Risk Professionals 3.2 Alasan Pengembangan Basel II 3.2.1Credit models – berbasis grading atau options Grading models banyak digunakan lembaga pemeringkat kredit seperti Standard & Poor’s dan Moody’s. Moody’sS&PDeskripsi AaaAAA Peringkat tertinggi. Kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman sangat bagus. AaAA Kemampuan membayar bunga dan pokok bagus. Bersama-sama dengan peringkat tertinggi, kelompok ini masuk kelompok obligasi dengan kelas peringkat tinggi. AA Kemampuan membayar bungan dan pokok pinjaman bagus, meskipun agak sedikti rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. BaaBBB Kapasitas membayar bunga dan pokok pinjaman cukup. Perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan lebih mungkin akan menyebabkan melemahnya kapasitas membayar bungan dan pokok pinjaman pada kategori ini dibanding pada obligasi dengan kategori peringkat tinggi. Obligasi ini termasuk dalam kategori peringkat menengah.

5 © Global Association of Risk Professionals 3.4 Basel II dan Sensitivitas Risiko Moody’sS&PDeskripsi BaBB Dalam kemampuannya untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, peringkat obligasi dalam ketegori ini dianggap spekulatif. Ba / BB menunjukkan tingkat spekulasi paling rendah. Ca / CC merupakan tingkat spekulasi paling tinggi. BBB CaaCCC CaCC CC Obligasi dalam peringkat ini tidak mampu membayar bunga dan bisa dikategorkan dalam ‘income bonds’ DD Obligasi masuk dalam ‘default’, karena sudah tidak mampu membayar bungan dan pokok pinjaman.

6 © Global Association of Risk Professionals 3.4 Basel II dan Sensitivitas RIsiko 3.4.1Luas cakupan Tantangan terbesar untuk luas cakupan risiko dalam Basel II adalah penambahan risiko operasional. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari ketidak layakan atau kegagalan dari proses internal, manusia dan sistem atau dari kejadian eksternal, termasuk risiko legal tetapi tidak termasuk risiko strategik dan risiko reputasi Berbagai jenis risiko yang ternasuk dalam definisi ini adalah: transaksi, eksekusi, gangguan usaha, penyelesaian dan fiduciary manusia, manajemen yang jelek, pengawasan yang tidak memadai. kejahatan, pencurian, pembobolan dan ‘rogue trader’ (transaksi yang tidak diperkenankan) hubungan dengan pelanggan kurangnya sumber daya, teknologi dan aset fisik kepatuhan dan hukum/peraturan informasi. bencana alam

7 © Global Association of Risk Professionals 3.4 Basel II dan Sensitivitas Risiko 3.4.1Luas cakupan Basel II juga menyatukan Pilar 1 dan Pilar 2 sebagai suatu bagian integral dalam menentukan rasio modal setiap bank. Dalam Pilar 2, tanggung jawab regulator (Bank Sentral), melalui bidang pengawasan, diharapkan mencakup jangkauan risiko yang luas yang dihadapi oleh masing-masing bank.

8 © Global Association of Risk Professionals 3.4 Basel II dan Sensitivitas Risisko 3.4.2Kedalaman cakupan Standardised Approach sejatinya merupakan versi perbaikan dari pendekatan ‘grid’ dalam Basel I. Dalam Internal Ratings-Based Approach bank mengembangkan grading model mereka sendiri untuk merefleksikan kualitas kredit dari peminjam. Kedua pendekatan memiliki kemiripan dengan cara lembaga pemeringkat kredit (credit rating) menilai penerbitan obligasi. Basel I Accord menggunakan pendekatan yang sederhana dalam mengkaitkan antara profil risiko dari suatu aset dan modal yang diperlukan oleh bank untuk mendukung kepemilikan aset tersebut. Terdapat sangat sedikit kategori (grade) risiko kredit dalam Basel I. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga pemeringkat yang menghasilkan banyak kategori sensitivtas risiko guna mencakup risiko kredit dari obligasi.

9 © Global Association of Risk Professionals 3.4 Basel II dan Sensitivitas Risiko 3.4.2Kedalaman cakupan Jika suatu bank memilih menggunakan Internal Ratings-Based Approach, jumlah peringkat yang dapat digunakan ditetapkan oleh bank itu sendiri, meskipun diharapkan minimal ada delapan peringkat. Jika digunakan Standardised Approach, bobot risiko ‘grid’ pada Basel II didasarkan pada Basel I yang didukung oleh peringkat kredit dari lembaga pemeringkat, bilamana tersedia. Pendekatan ini memperbolehkan adanya beberapa pengelompokan bobot risiko, seperti pedekatan Basel I.

10 © Global Association of Risk Professionals 3.6 Modal minimum dan sesungguhnya 3.6.1Alasan kelebihan modal Baik Basel II dan model ‘economic capital’ yang dimiliki bank mengkaitkan modal bank dengan tingkat struktur bisnisnya saat ini. Kelebihan modal yang dimiliki bisa digunakan untuk mendukung rencana pengembangan usaha bank dimasa datang. Akses ke pasar modal, tidak dapat dijamin dan tidak bisa dipastikan biayanya. Mengingat adanya ketidak pastian ini, biasanya bank yang merencanakan pengembangan memastikan bahwa pengembangan ini tidak terganggu oleh kendala modal. Bank juga perlu memastikan bahwa kemampulabaan mereka tidak terpengaruh oleh biaya modal yang tinggi sebagai akibat faktor pasar jangka pendek, seperti kompetisi dengan penerbitan obligasi pemerintah.


Download ppt "© Global Association of Risk Professionals 3. The Dev’t of RBS of banks Basel IBasel II -Fokus pada satu pengukuran risiko -Tidak sensitif thd risiko -One-size."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google