Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor) Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor) Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika."— Transcript presentasi:

1 (Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor) Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

2 Setelah mengikuti pembahasan pada bab ini, pembaca diharapkan dapat :  Memahami komponen data deret waktu.  Memahami metode rata-rata bergerak terpusat  Memahami model dan teknik dekomposisi © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

3  Metode dekomposisi : memisahkan tiga komponen data deret waktu, yaitu Trend, Siklus, dan Variasi Musiman.  Asumsi : data tersusun atas komponen pola dan unsur kerandoman.  Secara matematis dirumuskan : dimana: Y t = data periode t T t = komponen trend periode t C t = komponen siklus periode t S t = komponen musiman periode t E t = komponen random periode t © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

4  Rata-rata bergerak yg diletakkan di tengah nilai-nilai data yg dirata-ratakan.  Jika observasi (N) berjumlah ganjil, data diletakkan pada periode ke- (N+1)/2  Contoh: MA(3)  hasil rata-rata diletakkan pada periode ke (3+1)/2=2 © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

5  Jika observasi (N) berjumlah genap, maka gunakan rata-rata bergerak ganda 2 x MA(N). © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

6  Metode dekomposisi : model dekomposisi aditif dan multiplikatif.  Metode dekomposisi rata-rata sederhana dan rasio trend berasumsi pada model aditif. Secara matematis sbb: Y t =T t + C t + S t + E t Model dekomposisi aditif sudah jarang digunakan.  Metode dekomposisi rasio rata-rata bergerak (dekomposisi klasik) berasumsi pada model multiplikatif. Secara matematis sbb: Y t =T t x C t x S t x E t © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

7 1. Hitung rata-rata bergerak yg panjangnya N sama dgn panjang musiman. Hasil rata-rata bergeraknya adalah M t = T t x C t 2. Bagi data aktual dengan M t = T t x C t, maka I t x E t dapat dipisahkan yaitu 3. Cari indeks musiman S t dgn cara memisahkan faktor acak E t dgn cara a.Gunakan rata-rata bergerak medial yaitu nilai rata-rata untuk setiap periode setelah dikeluarkan nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Ini akan menghilangkan unsur random E t dan yg tersisa hanya faktor musiman. b.Indeks musiman diperoleh dari rata-rata medial dikali faktor koreksi. 4. Pisahkan hasil langkah 3 dari langkah 1 untuk mendapatkan faktor siklus 5. Pisahkan E t dan membagi data asli terhadap faktor I t, T t, dan C t. 6. Lakukan peramalan berdasarkan model yang dibuat © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

8  Input data pada worksheet SPSS  Masukkan informasi tahun dan bulan. Klik Data > Define Dates. Isikan/pilih hal-hal berikut: Cases Are: pilih Years, months. First Case Is: isikan Year = 2007 Month=1 © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

9  Klik OK, maka akan muncul tampilan worksheet berikut:  Klik Analyze > Time Series > Seasonal Decomposition. © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu Isikan/pilih hal-hal berikut: Masukkan peubah kredit ke kotak Variable(s) Pilih model Multiplicative ataupun Aditive

10  Pada worksheet SPSS, terdapat empat peubah baru seperti tampilan berikut: ERR_1 merupakan error SAS_1 merupakan musiman (seasonal) SAF_1 merupakan komponen siklus (cycle) STC_1 merupakan data trend © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

11 Untuk proyeksi dengan penggambaran kurva  Klik Analyze > Time Series > Sequence Chart  Contoh grafik komponen musiman metode dekomposisi multiplikatif Masukkan komponen misalnya komponen Seasonal Adjusted Series (SAS_1) ke dalam kotak variable(s) di sebelah kanan, klik OK. © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu


Download ppt "(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor) Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google