Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pertemuan 3 Pemilihan Model Data Panel. Contoh: Model Ekonomi Investasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pertemuan 3 Pemilihan Model Data Panel. Contoh: Model Ekonomi Investasi."— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 3 Pemilihan Model Data Panel

2 Contoh: Model Ekonomi Investasi

3 Struktur Data Stacked

4 Unstacked

5 LSDV D2: dummy DKI D3: dummy JBR D4: dummy JTG D5: dummy JTM

6 Prosedur Eviews untuk Regresi data Panel Estimasi dengan Metode PLS. Klik Estimate Estimasi dengan Metode FEM Sama dengan metode PLS tetapi dengan mengganti pilihan pada kotak Cross-section (yang tadi nya none) dengan Fixed. Estimasi dengan Metode REM Sama dengan metode PLS tetapi dengan mengganti pilihan pada kotak Cross-section dengan Random dependent variable misalnya isikan dta? Sebagai peubah tak bebasnya. Common coeficients: misalnya isikan c size? tang? growth? prof? risk? sebagai peubah bebasnya. Perhatikan bahwa untuk setiap nama peubah diakhiri dengan tanda tanya (?) kecuali untuk c (konstanta) yang menunjukkan analisis dilakukan untuk seluruh data individu.

7 Prosedur Eviews untuk Pemilihan Model Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM Dalam posisi setelah mengestimasi model FEM, klik View. Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM Dalam posisi setelah mengestimasi model REM, klik View. Klik Fixed/Random Effect Testing > Redundant Fixed Effects – Likelihood Ratio klik Fixed/Random Effect Testing > Correlated Random Effects – Hausman Test

8 Fixed Effect Model

9 Slope sama, intercept berbeda

10

11 Slope berbeda, intercept berbeda

12

13 LSDV: slope sama, intercept berbeda

14

15 Cara LSDV: slope dan intercept setiap individu berbeda

16

17

18 Random Effect Model

19

20 Common effect model vs fixed effect model  Chow Test Common effect model vs random effect model  Breush Pagan Test (LM Test) Random effect model vs fixed effect model  Hausman Test

21 FEM atau REM? Observasi dari Judge (Gujarati 2012) KondisiHasil EstimasiPemilihan T > NKemungkinan akan ada sedikit perbedaan nilai parameter yang diestimasi FEM N > T, sampel cross section tidak acak Hasil estimasi bisa berbeda signifikanFEM N>T, asumsi REM terpenuhi Estimator REM lebih kuatREM u i dan regresor X uncorrelated Estimator REM biased, FEM unbiasedFEM

22 Pemilihan struktur var-cov residual? Uji LM Uji Wald Uji LR

23


Download ppt "Pertemuan 3 Pemilihan Model Data Panel. Contoh: Model Ekonomi Investasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google