Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UJI UNIT ROOT PADA DATA PANEL. Stasioner: rata-rata dan varians data time series konstan Akibat tidak stasioner?  spurious regression Uji stasioneritas:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UJI UNIT ROOT PADA DATA PANEL. Stasioner: rata-rata dan varians data time series konstan Akibat tidak stasioner?  spurious regression Uji stasioneritas:"— Transcript presentasi:

1 UJI UNIT ROOT PADA DATA PANEL

2 Stasioner: rata-rata dan varians data time series konstan Akibat tidak stasioner?  spurious regression Uji stasioneritas: 1.Grafik: plot nilai observasi dengan waktu 2.Uji formal: Uji Levin, Lin dan Chu (LLC); Uji Im, Pesaran dan Shin (IPS); Uji Breitung Hasil uji tidak stasioner  dilakukan pembedaan (difference) First differnece Second difference (dilakukan bila data yang diperoleh setelah dilakukan pembedaan pertama masih menunjukkan trend)

3

4 Uji Levin, Lin dan Chu N dan T besar Untuk homogenous panel  tidak dapat mengakomodasi heterogenitas antar individu (asumsi interdependensi antar individu) Jika sampel ditambah, kemungkinan terjadi heterogeneity data cross sectional

5 Uji Im, Pesaran dan Shin Lebih baik dari uji Levin, Lin dan Chu Untuk heterogenous panel Menggunakan rata-rata unit root test statistik individu Uji Breitung Memperhitungkan faktor trend. Oleh karena itu T harus besar

6

7

8

9

10

11


Download ppt "UJI UNIT ROOT PADA DATA PANEL. Stasioner: rata-rata dan varians data time series konstan Akibat tidak stasioner?  spurious regression Uji stasioneritas:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google