1 Pertemuan 07 Teori Peluang Matakuliah: F0392/Simulasi Perdagangan di Bursa Efek Tahun: 2005 Versi: 1/3.

Presentasi berjudul: "1 Pertemuan 07 Teori Peluang Matakuliah: F0392/Simulasi Perdagangan di Bursa Efek Tahun: 2005 Versi: 1/3."— Transcript presentasi:

1 1 Pertemuan 07 Teori Peluang Matakuliah: F0392/Simulasi Perdagangan di Bursa Efek Tahun: 2005 Versi: 1/3

2 2 Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : Menentukan peluang statistik tingkat laba Menghubungkan peluang statistik dengan target laba, kerugian dan diversifikasi

3 3 Outline Materi Peluang tingkat laba Value at Risk

4 4 Aturan Distribusi Normal Asumsi data-data (parameter statistik) yang akan ditentukan peluang statistiknya adalah berdistribusi normal Posisi titik rata-rata parameter statistik berada tepat di tengah kurva distribusi normal Luas daerah di bawah kurva distribusi normal adalah 1 atau 100%, maka luas daerah sebelah kanan dan kiri adalah 50% (karena titik tengah distribusi normal berada tepat di tengah kurva) Bila titik Z bernilai negatif, maka titik Z berada di daerah kiri kurva, dan sebaliknya bila titik Z bernilai positif akan berada di daerah kanan kurva

5 5 Simbol - Simbol = titik sasaran atau target = rata-rata dari data historis (baca : X bar) = standar deviasi dari data historis, yang berarti tingkat fluktuasi atau risiko (baca : sigma)

6 6 Kurva Distribusi Normal

7 7 Daerah Kiri Kurva Distribusi Normal Bila titik Z yang diuji (target) berada di sebelah KIRI kurva maka Peluang = 0,5 – P(z)

8 8 Daerah Kanan Kurva Distribusi Normal Bila titik Z yang diuji (target) berada di sebelah KANAN kurva maka Peluang = P(z) + 0,5

9 9 Value at Risk (VaR) Konsep VaR dapat dituangkan dalam pernyataan sbb : “Kita berkeyakinan X persen bahwa kita tidak akan rugi lebih dari V rupiah selama N hari mendatang.”

10 10 Tugas Kerjakan dan kumpulkan sehari sebelum UTS Tugas 07-1 Tugas 07-2 Tugas 07-3