Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ekonometrika Agribusiness Study of Programme Wiraraja University Milik Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., digunakan oleh Arfinsyah Hafid Anwari, MMA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ekonometrika Agribusiness Study of Programme Wiraraja University Milik Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., digunakan oleh Arfinsyah Hafid Anwari, MMA."— Transcript presentasi:

1 Ekonometrika Agribusiness Study of Programme Wiraraja University Milik Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., digunakan oleh Arfinsyah Hafid Anwari, MMA

2 Pengujian Asumsi-asumsi di dalam Regresi Linier  Galat menyebar normal  Multikolinearity  Heteroskedasticity  Autocorrelation  Misspecification:  Peubah bebas yang kurang tepat  Measurement errors  Bentuk fungsional yang salah

3 Asumsi kenormalan  Pelanggaran, dengan kemungkinan penyebab: 1. Sebaran peubah eksogen atau endogennya tidak normal 2. Pelanggaran asumsi linieritas 3. Sebaran galat menjulur karena adanya pencilan 4. Ukuran sampel yang terlalu kecil  Efek pelanggaran:  Pencilan berpengaruh besar terhadap penduga parameter (bias)  Hasil pengujian tidak sah  Selang kepercayaan terlalu lebar atau terlalu sempit

4 Asumsi Kenormalan  Bagaimana mendeteksinya?  Normal probability plot  Histogram dari sisaan  Chi square goodness test of fit  Anderson Darling normality test  Jarque Berra normality test  Jika dilanggar, bagaimana memperbaikinya?  Transformasi non linier pada penyebab 1 atau 2  Pada penyebab 3, pencilan harus dievaluasi penyebabnya  Murni kesalahan: pencilan dapat dibuang  Apa adanya: pencilan memberikan informasi tambahan pada hasil analisis  Perbesar ukuran sampel untuk penyebab 4  Transformasi: sesuaikan dengan permasalahan teori ekonomi yang ingin dianalisis  Ukuran sampel yang diperbesar dapat memperbaikinya

5 Multikolinieritas  Terdapat hubungan linier di antara peubah eksogen  Multikolinieritas sempurna:  Satu peubah eksogen adalah fungsi linier dari peubah eksogen yang lain

6 Multikolinieritas  Efek dari multikolinieritas:  Sampel dipakai untuk menduga koefisien v 1 dan v 2

7 Multikolinieritas  Untuk memperoleh penduga β 1 dan β 2 : solusi dari persamaan berikut:  2 persamaan untuk 3 peubah  Tidak ada solusi unik bagi penduga parameter populasi  Efek dari struktur matriks akibat satu kolom yang merupakan fungsi linier dari kolom yang lain: Matriks singular

8  Karena determinan matriks singular = 0  Tidak dapat diperoleh inverse dari X’X pada: Karena:  Koefisien regresi menjadi ‘indeterminate’

9 Multikolinieritas tak sempurna  Terjadi jika terdapat hubungan linier yang tidak sempurna antar peubah eksogen  Dengan v sebagai galat acak yang tidak sama dengan nol  Kasus ini sering terjadi pada kasus terapan  Bagaimana mengidentifikasi seberapa serius derajat multikolinieritas yang terjadi.

10 Efek dari Multikolinieritas tak sempurna  Penduga OLS tetap dapat diduga  Penduga OLS tetap bersifat BLUE  Penduga OLS tetap efisien (ragam dari penduga paling kecil dari semua penduga yang mungkin)  Akan tetapi pada nilai yang cukup besar  Relatif lebih besar jika tidak ada multikolinieritas

11 Efek dari Multikolinieritas tak sempurna  Ragam dan peragam dari penduga OLS relatif besar  Selang kepercayaan menjadi lebih besar  Lebih banyak menerima hipotesis nol (koefisien tidak nyata)  Statistik uji t dari satu atau beberapa koefisien menjadi tidak nyata  Walaupun R 2 secara keseluruhan besar  Tanda bagi penduga koefisien berkebalikan dengan teori a priorinya

12 Struktur Ragam Peragam dengan adanya Multikolinieritas  Pada multiple regression:  Dengan 2 peubah eksogen:

13

14  Struktur Korelasi dinamakan dengan Variance Inflation Factor (VIF)  Semakin besar multikolinieritas maka semakin besar VIF  Semakin besar VIF semakin besar ragam penduga OLS

15  Untuk regresi lebih dari 2 peubah definisi dari VIF: Koefisien determinasi dari auxiliary regression  Auxiliary regression: regresi dengan X j sebagai peubah endogen, dan X selainnya sebagai peubah eksogen

16 Nilai VIF berdasarkan Koefisien Determinasi dari Auxiliary Regression 01 0.52 0.85 0.910 0.9520 0.97540 0.99100 0.995200 0.9991000  VIF yang naik seiring dengan kenaikan koefisien determinasi  VIF yang lebih dari 10: bukti cukup untuk multikolinieritas

17 Pendeteksian Multikolinieritas  Dari koefisien korelasi sederhana  Efektif untuk regresi dengan 2 peubah eksogen  Dari VIF, multikolinieritas serius jika r ≥ 0.9  Dari koefisien determinasi auxiliary regression  Efektif untuk regresi dengan 3 peubah eksogen atau lebih  Peubah eksogen pada auxiliary regression : peubah yang mempunyai masalah multikolinieritas  Hasil dari auxiliary regression:  Standar error yang kecil  Statistik uji t yang nyata bagi masing-masing koefisien

18 Contoh:  Model regresi dengan 2 peubah eksogen,  Dua peubah eksogen tsb mempunyai korelasi tinggi:  Dari matrix korelasi berikut: X2X3Y X21 X30.9999951 Y0.8573690.8574381  Kedua X berkorelasi positif dengan Y  Antar X berkorelasi positif

19 Output dari pendugaan Model Regresi dengan Kedua Peubah Model 1: OLS, using observations 1-25 Dependent variable: Y coefficient std. error t-ratio p-value ------------------------------------------------------- const 35.8677 19.3872 1.850 0.0778 * X2 -6.32650 33.7510 -0.1874 0.8530 X3 1.78976 8.43832 0.2121 0.8340 Mean dependent var 169.3680 S.D. dependent var 79.05857 Sum squared resid 39658.40 S.E. of regression 42.45768 R-squared 0.735622 Adjusted R-squared 0.711587 F(2, 22) 30.60702 P-value(F) 4.41e-07 Log-likelihood -127.5882 Akaike criterion 261.1765 Schwarz criterion 264.8331 Hannan-Quinn 262.1907

20 Output model regresi dengan memakai X 2 saja Model 2: OLS, using observations 1-25 Dependent variable: Y coefficient std. error t-ratio p-value -------------------------------------------------------- const 36.7186 18.5695 1.977 0.0601 * X2 0.832012 0.104149 7.989 4.39e-08 *** Mean dependent var 169.3680 S.D. dependent var 79.05857 Sum squared resid 39739.49 S.E. of regression 41.56686 R-squared 0.735081 Adjusted R-squared 0.723563 F(1, 23) 63.81897 P-value(F) 4.39e-08 Log-likelihood -127.6138 Akaike criterion 259.2276 Schwarz criterion 261.6653 Hannan-Quinn 259.9037

21 Output model regresi dengan peubah X 3 saja Model 3: OLS, using observations 1-25 Dependent variable: Y coefficient std. error t-ratio p-value -------------------------------------------------------- const 36.6097 18.5764 1.971 0.0609 * X3 0.208034 0.0260332 7.991 4.37e-08 *** Mean dependent var 169.3680 S.D. dependent var 79.05857 Sum squared resid 39721.74 S.E. of regression 41.55758 R-squared 0.735199 Adjusted R-squared 0.723686 F(1, 23) 63.85778 P-value(F) 4.37e-08 Log-likelihood -127.6082 Akaike criterion 259.2164 Schwarz criterion 261.6541 Hannan-Quinn 259.8925

22 Output dari auxiliary regression  Regresi X 2 terhadap X 3 Model 4: OLS, using observations 1-25 Dependent variable: X2 coefficient std. error t-ratio p-value ----------------------------------------------------------- const -0.117288 0.117251 -1.000 0.3276 X3 0.250016 0.000164318 1522 4.83e-059 *** Mean dependent var 159.4320 S.D. dependent var 81.46795 Sum squared resid 1.582488 S.E. of regression 0.262305 R-squared 0.999990 Adjusted R-squared 0.999990 F(1, 23) 2315090 P-value(F) 4.83e-59 Log-likelihood -0.974992 Akaike criterion 5.949985 Schwarz criterion 8.387736 Hannan-Quinn 6.626113

23 Bagaimana mengatasinya?  Do nothing  Rule of Thumb Procedure  A priori information  Combining cross sectional and time series data  Dropping a variable(s) and specification bias  Transformation of variables  Additional or new data

24 Do Nothing  Multikolinieritas adalah masalah akibat ketidaksempurnaan data  Untuk data ekonomi: tidak dapat dikontrol dan tidak ada pilihan  Penduga secara keseluruhan tetap dapat dipakai walaupun penduga secara individu relatif kurang efisien dan tidak signifikan

25 A priori information  Informasi dari penelitian sebelumnya mengenai hubungan fungsional antar parameter peubah yang berkorelasi  Dengan X 2 yang berkorelasi tinggi dengan X 3  Misal:  X 2 : pendapatan, X 3 : Kekayaan, Y: konsumsi  Diketahui dari penelitian sebelumnya bahwa perubahan kekayaan terhadap perubahan konsumsi adalah 1/10 perubahan pendapatan terhadap perubahan konsumsi

26  Lakukan transformasi terhadap kedua peubah eksogen dengan hubungan sesuai (*)  Lakukan pendugaan menggunakan peubah yang sudah ditransformasi

27 Menggabungkan data cross section dan time series  Misalkan:  Y : jumlah penjualan mobil  P : rata-rata harga mobil  I : pendapatan  Pada data time series, P dan I cenderung berkorelasi  β 2 : adalah elastisitas harga terhadap jumlah penjualan mobil  β 3 : adalah elastisitas pendapatan terhadap jumlah penjualan mobil

28  Jika terdapat data cross section (pada satu waktu) yang dapat dipakai untuk menduga koefisien elastisitas pedapatan β 3  Dengan asumsi bahwa pada satu waktu harga tidak terlalu bervariasi  Gunakan penduga bagi β 3 untuk melakukan transformasi terhadap Y

29 Dropping a variable(s) and specification bias  Membuang salah satu dari peubah yang berkorelasi  Masalah:  Jika semua peubah secara ekonomi harus ada di dalam model: specification bias  Jika pendapatan dan kekayaan memang harus ada di dalam model konsumsi  Tujuan perbaikan multikolinieritas dapat memunculkan masalah baru: specification bias  Tetap gunakan dua-duanya

30 Transformation of variables  Contoh pada data time series pada  X 2 : pendapatan, X 3 : Kekayaan, Y: konsumsi  Dengan X 2 yang berkorelasi tinggi dengan X 3 seiring dengan waktu  Pada waktu t berlaku:  Model yang sama dapat berlaku pada waktu t-1

31  Untuk meminimumkan multikolinieritas, dilakukan pembedaan dari model di waktu t dan waktu t-1  First difference form  Regresi dilakukan pada masing-masing peubah yang sudah dibedakan  Korelasi di antara peubah beda ( ∆ X 2 dan ∆ X 3 ) tidak sebesar korelasi dari peubah aslinya

32 Additional or new data  Jika multikolinieritas terjadi akibat pengambilan sampel  Penambahan ukuran sampel dapat mengurangi efek dari multikolinieritas Sampel bertambah akan memperbesar nilai komponen ini Komponen ini diasumsikan tetap Ragam lebih kecil/lebih efisien


Download ppt "Ekonometrika Agribusiness Study of Programme Wiraraja University Milik Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., digunakan oleh Arfinsyah Hafid Anwari, MMA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google