11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 1 Asumsi Dalam Metode OLS Kuliah III
Deskripsi Materi dan Kompetensi Materi dalam slide ini terdiri atas uraian tentang sepuluh asumsi dasar dalam metode ordinary least square Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengenali pentingnya sepuluh asumsi dasar dalam metode ordinary least square. 11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 2
11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 3 Asumsi Dasar Linier dalam Parameter dan Variabel Nilai X bersifat tetap untuk repeated sampling Mean dari disturbance (residual) bernilai nol Homoscedasticity atau varians yang sama pada residual. Tidak ada otokorelasi antar residual Covariance antara residual dan variabel independen sama dengan nol
11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 4 Jumlah observasi (n) harus lebih banyak dari parameter yang akan diestimasi. Ada variability dari nilai X. Model regresi tidak memiliki specification bias Tidak ada multikolinieritas antar explanatory variable Asumsi Dasar
11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 5 Asumsi Dasar Kesepuluh asumsi tersebut harus dipenuhi secara simultan. Ada tiga asumsi (disebut asumsi klasik) yang perlu dievaluasi: homoscedasticity, autocorrelation, dan multicollinierity. Pada prinsipnya, kalau semua asumsi terpenuhi maka model regresi yang dikembangkan bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)
Tugas dan Latihan Apa yang dimaksud dengan “ada variability dalam variabel independen” ? Apa yang dimaksud dengan “mean dari distrubance term bernilai nol” ? Apa yang dimaksud dengan “homoscedasticity pada residual” ? 11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 6
Tugas dan Latihan Apa yang dimaksud dengan “tidak ada otokorelasi antar residual” ? Apa yang dimaksud dengan “jumlah observasi harus lebih banyak daripada jumlah parameter regresi” ? 11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 7