Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENDEKATAN RESIKO (Distribusi Probabilitas)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENDEKATAN RESIKO (Distribusi Probabilitas)"— Transcript presentasi:

1 PENDEKATAN RESIKO (Distribusi Probabilitas)
By. Ella Silvana Ginting, SE, M.Si

2 PENGUKURAN RESIKO Menentukan relatif pentingnya
PERUSAHAAN IDENTIFIKASI BERBAGAI JENIS RESIKO PENGUKURAN Menentukan relatif pentingnya Memperoleh informasi, kombinasi peralatan membantu penanganannya

3 DIMENSI YANG HARUS DIUKUR
1. FREKUENSI/ JUMLAH KEJADIAN Faktor yang memperngaruhi 2. KEPARAHAN KERUGIAN Sifat bisnis Besarnya perusahaan Tersedianya tenaga ahli Rata-rata nilai dalam periode anggaran Variasi nilai, sebelum setelah periode Dampak kerugian (apabila ditanggung sendiri)

4 MENGAPA KEDUA DIMENSI DIPERLUKAN?
EKSPOSURE 2 Dimensi Kerugian Potensial Objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksi benar-benar terjadi CONTOH: Berkaitan dengan ukuran keuangan, misal: harga saham, laba, penjualan Bergantung atas tingkat keparahan bukan frekuensi Jarang terjadi (kerugian besar) > sering terjadi (resiko kecil) Eksposur ditandai kerugian yang sama => frekuensi lebih sering di peringkat atas

5 CONTOH: Frekuensi Tabrakan Mobil > Tuntutan pihak yang dirugikan Pihak yang dirugikan menuntut nilai kerusakan dari mobil tersebut

6 MENENTUKAN PKEPARAHAN
PERISTIWA KERUGIAN AKIBAT KERUGIAN Kerugian Langsung (Harta benda) Kerugian tidak langsung (Terganggunya kelancaran operasi bisnis) CONTOH: KEBAKARAN Rusaknya gedung Rp Biaya Pemulihan gedung 6bulan Rp Rp ,- BUATLAH CONTOH KASUS YANG MELIPUTI KERUGIAN LANGSUNG & KERUGIAN TIDAK LANGSUNG !

7 CONTOH: Frekuensi dan Keparahan
Perusahaan mampu menyebarkan NILAI WAKTU DARI UANG, kerugian itu karena waktunya Nilai Rp saat ini yang cukup panjang lebih besar daripada akan datang Rp ,-/tahun selama 20 Tahun Rp ,- TIMING

8 DISTRIBUSI PROBABILITAS
C O N T O H KOMBINASI DISTRIBUSI PROBABILITAS Total kerugian/ tahun (sesuai budget) Banyaknya kerugian/ tahun Kerugian per kejadian Total kerugian harta karena tabrakan armada Banyaknya tabrakan per tahun Total kerugian harta per tahun JENIS KERUGIAN UNIT –UNIT YANG MENGALAMI EKSPOSURE PENYEBAB KERUGIAN

9 KONSEP PROBABILITAS Maka PROBABILITAS P adalah :
Peristiwa dengan bobot yg sama Konsep “SAMPLE SPACE” (lingkup kejadian/ peristiwa) BAYANGKAN suatu kejadian set S (KEMUNGKINAN KEJADIAN/ HASIL KEJADIAN) BAYANGKAN E (SUBSET), bagian kecil dari total set S Jumlah tabrakan mobil di wilayah tertentu Orang-orang berusia 25 tahun yang meninggal dunia diwilayah tertentu Jumlah tabrakan MOBIL MEWAH yang harga ya > Rp ,- Setiap kejadian diberi bobot W (jumlah keseluruhan kejadian) Peristiwa dgn bobot berbeda Probabilitas tidak terjadinya peristiwa

10 CONTOH: Suatu set S, terdiri dari buah mobil sedan mewah sejumlah buah seharga dibawah Rp ,- dan sebesar buah berharga Rp ,- atau lebih. Untuk mobil yang berharga Rp atau lebih diberi bobot 2. Hitung probabilitas sedan mewah ? PENYELESAIAN: Probabilitas terjadinya tabrakan: Apabila seluruh event mendapat bobot yang sama: Probabilitas tidak terjadinya tabrakan:

11 Contoh kasus Suatu set S, sebuah gedung apartemen yang terdiri dari unit dimana 650 unit diantaranya bernilai diatas Rp ,- dan sisanya bernilai dibawah Rp ,-. 650 unit yang bernilai diatas Rp ,- diberi bobot 2. Hitunglah: Probabilitas terjadinya kebakaran Probabilitas tidak terjadinya kebakaran Apabila seluruh kejadian memiliki bobot yang sama.

12 DUA MACAM TAFSIRAN TENTANG PROBABILITAS
Manajer resiko menyatakan bahwa probabilitas terbakarnya suatu gedung adalah 1/10, maka ia menunjukkan kemungkinan relatif akan terjadinya peristiwa itu. Probabilitas bervariasi antara 0 dan 1, maka timbul penafsiran probabilitas sbb: Bahwa 1/10 seluruh gedung menghadapi resiko yang sama seluruh dunia yaitu TERBAKAR Jika gudang tersebut dihadapkan pada kerugian kebakaran selama suatu jangka waktu yang sangat panjang , maka kebakaran kira” dalam 1/10 dari jumlah tahun eksposure Gudang yang dikatakan tidak pernah sama persis serupa. LOKASI KONSTRUKSI PERAWATAN Kondisi bisa berubah karena adanya peninjauan masa lalu Mutually exclusive event Compund events Conditional Event

13 1. Peristiwa yang saling pilah (Mutually Exclusive Event)
Dua peristiwa saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain Jika dua atau lebih peristiwa yang mutually exclusive, maka probabilitas terjadinya salah satu peristiwa adalah jumlah probabilitas masing-masing peristiwa P( A atau B) = P(A) + P(B) CONTOH: Total kerugian timbul akibat suatu tuntutan berkisar Rp.0, Rp , Rp , Rp atau Rp Jika dimisalkan probabilitas kerugian Rp adalah 1/10 dan probabilitas terjadinya kerugian Rp adalah 1/20 Maka probabilitas akan terjadinya kerugian Rp dan Rp adalah:

14 2. Compound Events Terbakarnya GUDANG A Terbakarnya GUDANG B
Terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka waktu yang sama Jika terjadinya salah satu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya LOKASI, WAKTU JUMLAH PROBABILITAS KE 4 PERISTIWA Terbakarnya GUDANG A Terbakarnya GUDANG B

15 Contoh kasus Terbakarnya Pabrik A = 1/50 Terbakarnya Pabrik B = 1/30
Hitunglah: Apabila pabrik A terbakar dan B tidak Apabila pabrik B terbakar dan A tidak Tidak terjadi kebakaran pada kedua pabrik Terjadinya kebakaran pada kedua pabrik

16 3. Conditional Events (peristiwa bersyarat) (bagaimana jika dua peristiwa yang terpisah tidak bebas)
PROBABILITAS TERJADINYA A dan B adalah P(A dan B) = P(A) x P(B/A) atau P(B dan A) = P(B) x P(A/B) MISAL: P(A) = 1/40, terbakarnya gedung A P(B) = 1/40, terbakarnya gedung B P(A/B) = 1/3 Apabila salah satu gedung terbakar maka: 1/40 x 1/3 = 1/120 SELANJUTNYA, terjadi kebakaran pada kedua lokasi, MAKA 3 kemungkinan outcome adalah Terbakarnya A, tidak terbakarnya B = (1/40)(1-1/3) = 2/120 Terbakarnya B, tidak terbakarnya A = (1/40)(1-1/3) = 2/120 Tidak terbakar A maupun B = (1-1/120) – 2/120 – 2/120 = 115/120 MAKA PROBABILITAS KE EMPAT KEJADIAN ADALAH = 2/ / / /120 = 1 PERISTIWA A Iklan promosi PROMOSI B Naiknya penjualan

17 INFORMASI YANG DIPERLUKAN MANAJER RESIKO
Probabilitas bahwa perusahaan akan menanggung sedikit kerugian Probabilitas bahwa kerugian yang parah akan terjadi Kerugian rata-rata per tahun Variasi hasil yang mungkin

18 TOTAL KERUGIAN PER TAHUN
Sebuah perusahaan memiliki 5 armada, yang masing-masing bernilai Rp ,- Masing-masing kendaraan MUNGKIN tabrakan lebih dari 1x per tahun Kerusakannya mungkin ringan atau hancur sekali Distribusi probabilitas hipotesis total kerugian per tahun terhadap sebuah armada angkutan yang terdiri dari 5 mobil Kerugian per tahun (Rp) Probabilitas Rata-rata Kerugian 0,606 0,273 0,100 0,015 30.000 0,003 15.000 0,002 20.000 0,001 1

19 VARIASI HASIL YANG MUNGKIN
Dua probabilitas boleh jadi menunjukkan kerugian yg sama besarnya, tetapi distribusinya berbeda-beda Makin besar variasi, maka makin besar resikonya, pindahkan resiko kepada pihak lain Jika variasi kecil, maka kerugian bisa diramalkan dengan baik karena itu perusahaan bisa memasukkannya sebagai biaya resiko Deviasi standar = = Rp Koefisien relatif = : = 2,8 Resiko max eksposure = : = 0,04 1 2 3 4 5 Nilai (ribuan Rp) Nilai rata-rata Probabilitas 3 x 4 0-321 0,606 62.443 500 0,273 8.747 1.000 0,100 46.104 2.000 0,015 42.286 5.000 0,003 65.679 10.000 0,002 20.000 0,001

20 KERUGIAN KEJADIAN DALAM JUMLAH RUPIAH
KERUGIAN PER TAHUN PROBABILITAS Nilai Harapan Per kejadian Rp ,- 0,9 ? Rp ,- 0,08 Rp ,- 0,018 Rp ,- 0,002 1 Rp


Download ppt "PENDEKATAN RESIKO (Distribusi Probabilitas)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google