Ekonometrika Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.

Presentasi berjudul: "Ekonometrika Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc."— Transcript presentasi:

1 Ekonometrika Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

2 Regresi dengan variabel Dummy
Di bidang ekonomi tidak semua informasi dapat diukur secara kuantitatif variabel dummy digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat kualitatif Contoh pada data cross section: Gender: sebagai penentu jumlah pendapatan Kelompok etnik (ras atau suku): sebagai penentu jumlah konsumsi dan saving Tingkat pendidikan: sebagai penentu jumlah gaji Contoh pada data time series: Pengaruh musim Perubahan rezim politik Bencana alam

3 Penggunaan variabel Dummy
Intercept dummy variables Slope dummy variables The combined effect of intercept and slope dummies

4 Intersep Dummy variables
Digunakan ketika diasumsikan bahwa slope berlaku umum untuk seluruh individu di dalam sampel Adanya pengelompokan di dalam sampel: beberapa sub sampel Setiap sub sampel mempunyai slope yang sama, dengan perbedaan intersep Pengelompokan tidak mempengaruhi hubungan antara X dan Y Contoh: Yi adalah GDP dari negara EU Diasumsikan terdapat perbedaan GDP pada negara Eropa yang terletak di pusat (Core Country) dan negara Eropa yang di pinggiran (Peripheral Country)

5 Digunakan variabel dummy berikut:
Model regresi yang digunakan: Ketika suatu negara termasuk core country, D=1: Intersep untuk core country

6 Ketika suatu negara termasuk peripheral country, D=0:
Intersep untuk peripheral country - Garis (1) di atas (2) ketika β3>0 - Garis (1) di bawah (2) ketika β3<0

7 ` (1) (2) β3>0 β1+β3 β1

8 (2) (1) β3<0 β1 β1+β3

9 Model (1) dan (2) berbeda nyata jika uji t untuk β3 nyata
Pada contoh kasus GDP negara EU: Terdapat perbedaan intersep yang nyata antara core country dan peripheral country

10 Slope Dummy Variables Jika pengelompokan atau pengamatan kualitatif juga mempengaruhi hubungan antara Y dan X Contoh kasus: Data deret waktu dengan Y pengeluaran (consumer expenditure) dan X pendapatan (disposable income) di Inggris, Untuk memperoleh koefisien marginal propensity to consume (MPC) Pada tahun 1970 – 1999 Pada tahun 1982 terjadi kenaikan tajam harga minyak dunia Diasumsikan koefisien MPC mengalami perubahan sebelum dan sesudah kenaikan harga minyak

11 Didefinisikan variabel dummy berikut:
Dengan model regresi: Sebelum kenaikan harga minyak Dt=0: Koefisien MPC sebelum kenaikan harga minyak

12 Setelah kenaikan harga minyak Dt=1:
Koefisien MPC sesudah kenaikan harga minyak Dua garis yang berbeda Garis (1) di bawah garis (2) jika β3>0 Garis (1) di atas garis (2) jika β3<0

13 Slope: β2+β3 β3>0 Slope: β2

14 Slope: β2 β3<0 Slope:β2+β3

15 The combined effect of Intercept and slope dummies
Ketika diasumsikan bahwa pengelompokan atau pengamatan kualitatif mempengaruhi slope maupun intersep dari model Untuk D = 0 Untuk D = 1

16 Slope:β2+β4 β1+β3 Slope:β2 β1

17 Penggunaan variabel dummy untuk beberapa kategori
Pengamatan kualitatif dapat saja mempunyai lebih dari 2 kategori. Misalkan pendidikan terakhir karyawan yang mempengaruhi gaji: SMP, SMA, S1, S2 variabel dummy dapat digunakan untuk kasus ini Dengan model regresi

18 D1 tidak digunakan untuk menghindarkan multikolinieritas sempurna
D1 berfungsi sebagai referensi Ketika D2=1, dan selainnya nol: pengamatan berpendidikan terakhir SMA

19 Ketika D3=1, dan selainnya nol: pengamatan berpendidikan terakhir S1

20 Ketika D2=D3=D4=0: pengamatan berpendidikan terakhir SMP
Berfungsi sebagai referensi untuk interpretasi persamaan- persamaan sebelumnya (*) dan (**) mempunyai perbedaan sebesar a2 pada intersep Y pada lulusan SMA berbeda sebesar a2 jika dibandingkan dengan Y pada lulusan SMP

21 (*) dan (**) mempunyai perbedaan sebesar a3 pada intersep
Y pada lulusan S1 berbeda sebesar a3 jika dibandingkan dengan Y pada lulusan SMP (*) dan (**) mempunyai perbedaan sebesar a4 pada intersep Y pada lulusan S2 berbeda sebesar a4 jika dibandingkan dengan Y pada lulusan SMP

22 a4>0 a3>0 β1+a4 β1+a3 a2>0 β1+a2 β1

23 Perbedaan antar garis regresi nyata, atau
Efek tingkat pendidikan nyata, Jika penduga koefisien pada setiap variabel dummy nyata secara statistik

24 Contoh pada data time series
Penggunaan dummy untuk menunjukkan efek musiman: seasonal dummy variables