Chapter 4 Resiko Perbankan

Presentasi berjudul: "Chapter 4 Resiko Perbankan"— Transcript presentasi:

1 Chapter 4 Resiko Perbankan
By: lisa Kustina S.E.,MBA

2 Mengapa Manajemen Risiko diperlukan oleh dunia Perbankan
Semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan (bentuknya apa ?) Banyak produk dan jasa yang mirip satu dengan lainnya diantara lembaga keuangan tsb (risiko Pasar/Manajemen). Perkembangan layanan dengan menggunakan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan (masalah-masalah IT)

3 Beberapa Contoh Risiko yang Pernah terjadi dalam Industri Bank Dalam Negri
Bank BNI : L/C fiktif, kerugian +/- Rp 1,7 triliun Bank BRI : Cash Collateral Credit, kerugian +/- Rp 297 M Bank Mandiri : Deposito fiktif, kerugian +/- Rp 39M dll

4 Risiko apa yang dihadapi dunia Perbankan ?
Penyaluran dana yang salah sasaran Kinerja SDM yang buruk Kondisi perekonomian makro yang buruk Persaingan yang semakin ketat antar lembaga perbankan Perkembangan teknologi

5 Defenisi Risiko Perbankan dan Persepsi
Tingkat ketidak pastian dan net return yg akan terjadi (JP.Morgan) The likely swing of profit which is caused by interest rate movement,foreign exchange, payment, technology ect. 3. Merupakan perubahan negatif yg mungkin terjadi atas nilai suatu portofolio aset yg dapat diukur dg probabilitas tertentu dalam rentang waktu yg diketahui 4. Faktor potensial yg dapat menyebabkan kerugian keuangan pada modal bank

6 Sudut Pandang terhadap risiko Perbankan
Risiko adalah multidimensional Risiko saling berhubungan satu dengan lainnya Eksposure risiko yang sulit dipahami berada pada risiko-risiko yang saling tumpang tindih

7 Besar kecilnya risiko-risiko Perbankan
Besar kecilnya risiko-risiko tersebut akan sangat tergantung pada berbagai faktor (risk exposures) seperti : 1. kemampuan dan kejelian dari manajemen bank untuk membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan-perubahan yang terjadi di pasar 2. risk appetite dari pengelola bank itu sendiri apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu bank, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga segala macam risiko yang berpotensi untuk muncul dapat diantisipasi dari sejak awal dan dicarikan cara penanggulangannya.

8 Golongan dan Jenis Risiko Perbankan
1. Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan 2. Risiko Kredit Risiko Likuiditas 3. Risiko Pasar Risiko Strategik Diantara ketiga golongan dan jenis risiko perbankan di atas mana yg berakibat kerugian terbesar ? Mengapa

9 Risiko operasional dapat mengancam modal bank
Risiko operasional merupakan akar penyebab hampir semua kerugian derivatif yg besar (berdasar pengalaman) Risiko operasional adalah penyebab utama kebankrutan dalam industri perbankan Regulator merencanakan meminta bank-bank untuk menyisihkan modal guna menutupi kerugian operasional

10 Dimana dan Kapan Risiko Operasional terjadi ?
Dapat terjadi di seluruh organisasi pada front office dan back office Dapat terjadi pada aktivitas-aktivitas sebelum, selama dan setelah penyelesaian transaksi bisnis Atau tidak ada kaitannya dengan aktivitas langsung

11 Penyebab Risiko Operasional
SDM Teknologi Proses Peristiwa-peristiwa eksternal

12 Penyebab Risiko Operasional
SDM Avallability (keserakahan) Skill Training motivation Attitude Teknologi Reliability Integrity Continuity

13 Penyebab Risiko Operasional
3. Proses Presedur Volume Authorization Limit controls 4. Peristiwa eksternal Riot (kerusuhan) Force majeure Regulations ect

14 Bentuk – bentuk risiko SDM
Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan Penempatan pegawai yang tidak sesuai klasifikasi Keterbatasan kemampuan, keahlian, kurang pelatihan dan training Kurang motivasi, munculnya frustasi Ketergantungan pada beberapa pegawai kunci dll

15 Bentuk – bentuk risiko Teknologi
Kemampuan rendah Kompleksitas tinggi Sulit dalam pengoperasian, pemeliharaan atau pengembangan

16 Bentuk-bentuk Risiko Proses
Disain proses yang tidak tepat Prosedur yang tidak tagas dan jela Pemberian dan penetapan wewenang yang tidak terkendali