Ekonometrika Tutor ……….

Presentasi berjudul: "Ekonometrika Tutor ………."— Transcript presentasi:

1 Ekonometrika Tutor ………

2 Analisis Regresi Ganda: Permasalahan Estimasi

3 Model Regresi 3 variabel: Notasi dan Asumsi
Yi = ß1+ ß2X2i + ß3X3i + e i ß2 , ß3 merupakan koefisien parsial regresi Dengan asumsi: + nilai rata-rata nol untuk e i:: E(e i|X2i,X3i) = 0. + tidak ada otokorelasi serial : Cov(ui,uj) = 0, + homoskedastisitas: Var(e i) = 2 + Cov(ei,X2i) = Cov(ei,X3i) = 0 + tidak ada spesifikasi bias + tidak ada kolinearitas sempurna antar variabel bebas + parameter model linier

4 Intepretasi Regresi Ganda
E(Yi| X2i ,X3i) = ß1+ ß2X2i + ß3X3i Ini menunjukkan nilai rata-rata atau harapan Y ditentukan olah nilai X2 and X3

5 Arti Koefisien Regresi Ganda
Yi= ß1+ ß2X2i + ß3X3 +….+ ßsXs+ ui ßk mengukur perubahan nilai rata-rata Y per unit perubahan Xk, pada saat variabel bebas lainnya tetap. Ini memberikan efek langsung perubahan unit Xk terhadap E(Yi)

6 Koefisien determinasi R2
1. Definisi R2 dalam konteks regresi ganda sama seperti r2 pada regresi sederhana. 2. R = R2 adalah koefisien regresi ganda yang mengukur derajat asosiasi antara Y dan seluruh varibel secara bersama. 3. Varians dari koefisien regresi secara parsial Var(ß^k) = 2/ x2k (1/(1-R2k)) Dimana ß^k adala koefisien regresor secara parsial Xk dan R2k adalah R2 pada regresi Xk .

7 R2 dan R2 yang disesuaikan (Rbar)
R2 adalah fungsi non decreasing dengan bertambahnya variabel bebas. Tambahan variabel X tidak akan menurunkan nilai R2 R2= SSE/SST = 1- SSR/SST = 1-e^2I / y^2i Ini akan memberikan arah yang keliru ketika menambahkan variabel bebas yang tidak relevan kedalam model. Ini memberikan ide untuk menyesuaikan nilai -R2 (R bar) dengan memperhitungkan derajat kebebasan. R2bar= 1- [ e^2I /(n-k)] / [y^2i /(n-1) ] , or R2bar= 1- ^2 / S2Y (S2Y adalah varian Y) K= jumlah parameter termasuk intersep R2bar = 1- (1-R2) (n-1)/(n- k) untuk k > 1, R2bar < R2 maka ketika variabel X bertambah maka R2bar meningkat kurang dari R2 dan R2bar dapat bernilai negatif.