Pertemuan 13 Autokorelasi.

Presentasi berjudul: "Pertemuan 13 Autokorelasi."— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 13 Autokorelasi

2 Autokorelasi Otokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian data atau pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Penyebab terjadinya auto korelasi : Kelembaman data. Mengeluarkan variabel yang relevan dalam model Tengang waktu atau lags Manipulasi data Non stasioner

3 Hal yang terjadi akibat dari otokorelasi adalah :
Varians sample tidak dapat menggambarkan varians populasi Uji t tidak berlaku lagi, apabila uji t tetap diberlakukan maka uji t tersebut tidak berlaku lagi Model regresi yang digunakan tidak dapat digunakan untuk menduga variabel terikat ataupun variabel terikat tertentu

4 Menghilangkan masalah autokorelasi :
Memilih variabel independen yang relevan ke dalam model. Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel yang relevan ke dalam model : Signifikansi statistik Koefisien determinasi Standardized koefisien absolut Stepwise Regression

5 Deteksi Autokorelasi: Durbin Watson Test
Prosedur pengujian : H0 : Tidak ada autokorelasi H1 : Ada autokorelasi Kriteria pengujian : otokorelasi positif H0 terima jika d > du Ho tolak jika d < dl Jika dl < d < du, maka tidak ada kesimpulan otokorelasi negatif Ho terima jika (4 – d) > du Ho tolak jika (4-d) < dl Jika dl < (4-d) < du, maka tidak ada kesimpulan

6 Tabel autokorelasi Tidak Tahu Tidak Tahu Korelasi Positif
Korelasi Negatif Tidak Ada Korelasi DL DU 4-DU 4-DL 4

7 Dengan cara Serial Correlations
Hipotesis: Ho : tidak ada Serial Correlations Ha : ada serial correlations Ketentuan: Jika Probalibitas F Statistic < 0.05 ( Signifikan), Tolak Ha terima Ho maka ada serial correlations Jika Probalibitas F Statistic > 0.05 ( Tidak Signifikan),Terima Ha tolak Ho, maka tidak ada serial correlations