PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Presentasi berjudul: "PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO"— Transcript presentasi:

1 PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

2 Peraturan Bank Indonesia
PBI No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum PBI No. 7/25/PBI/2005 tertanggal bulan Agustus 2005 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum PBI No. 11/19/PBI 2009 tanggal 4 Juni 2009 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

3 riskmanagement/herwanp/pbi
Bank Indonesia Bank Indonesia meminta kepada bank umum : Mengatur risiko – risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintregasi Membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

4 Struktur Manajemen Risiko Menurut Bank Indonesia
Risiko Pasar Risiko Kredit Risiko Operasional Risiko Likuiditas Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Strategi Risiko Kepatuhan 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

5 Komite Manajemen Risiko
Bank umum harus memiliki komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko tugas merekomendasikan : Kebijakan risiko, strategi dan aplikasi Setiap perubahan proses sebagai hasil dari rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya dari proses manajemen risiko Penjelasan kepada Bank Indonesia dan dewan direksi bank beberapa keputusan yang dibuat oleh bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

6 Persyaratan dalam Membangun Struktur Komite/Unit Manajemen Risiko
Harus sesuai untuk ukuran dan kompleksitas dari risiko-risiko yang akan diambil oleh bank Independen secara operasional dan pelaporan dari unit bisnis Melapor kepada anggota dari dewan direksi bank 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

7 Tanggung Jawab Komite/Unit Manajemen Risiko
Memantau implementasi terhadap strategi manajemen strategi manajemen risiko Memantau keseluruhan tingkatan risiko yang dijalankan bank serta membandingkan dengan kesediaan bank menanggung risiko Memantau tingkatan risiko yang akan dilaksanakan bank terhadap batas risiko dirancang untuk masing-masing jenis risiko Melakukan stress testing terhadap model penilaian risiko yang digunakan Melaksanakan peninjauan reguler terhadap prosedur dan proses manajemen risiko bank 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

8 Tanggung Jawab Komite/Unit Manajemen Risiko
Penguji proposal sebelum penerapan produk dan jasa baru Pelaksana pengujian reguler terhadap kemampuan prediksi dari suatu model risiko bank dibandingkan dengan hasil nyata dari proses pengambilan risiko Membuat rekomendasi kepada komite manajemen risiko bank mengenai semua aspek proses menejemen risiko bank Melaporkan secara reguler profil risiko bank kepada manajemen risiko dan komite risiko bank 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

9 Laporan Manajemen Risiko
Laporan profil resiko Laporan produk dan jasa baru Laporan kerugian keuangan yang signifikan Laporan publikasi dan akuntansi 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

10 riskmanagement/herwanp/pbi
Basel 1 Regulasi keuangan periode tahun an dan an : Pemberian izin mendirikan lembaga keuangan Pembatasan aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada masing-masing institusi keuangan Definisi dari rasio-rasio pada neraca dan persyaratan giro wajib nimimum atau menjaga tingkat aktiva yang harus disediakan dalam obligasi pemerintah 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

11 Munculnya permasalahan
Lemahnya bank sentral disebabkan oleh antara lain : Fungsi dari lender of the last resort Masalah krisis likuidasi Krisis solvency 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

12 riskmanagement/herwanp/pbi
Regulasi Pertengah tahun 1970-an mulai menetapkan pendekatan pada pengawasan dengan prinsip kehati-hatian – prudential supervisor 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

13 Prudential supervisor
Lembaga keuangan secara signifikansi harus mengukur sendiri performa berdasarkan hasil atau return yang ingin dicapai dan tingkat risiko yang sanggup ditanggung dengan tujuan akhir mencapai return yang diinginkan Era globalisasi terus berkembang, era globalisasi ini telah memasuki pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi yang dalam penerapannya membutuhkan suatu norma prudential yang dapat diberlakukan secara internasional dan dapat diimplementasikan secara konsisten pada semua negara 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

14 riskmanagement/herwanp/pbi
Penetapan Basel 1 Secara internasional dibutuhkan suatu keragaman regulasi secara global atau internasional yang akan menjadi suatu acuan bagi regulator pada masing-masing Negara. Pandangan dan pemikiran ini yang menjadi dasar munculnya kesepakatan Basel – basel accord 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

15 riskmanagement/herwanp/pbi
Kesepakatan Basel 1 Pada tahun 1974 dicetuskan komite basel – the basel committee Fungsi untuk pengawasan dibidang perbankan. pembentukan komite basel diprakarsai oleh gubernur bank sentral the group of ten (G10) 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

16 Penggagas Komite Basel
1 Amerika serikat 8 Kanada 2 Belanda 9 Prancis 3 Belgia 10 Swedia 4 Inggris 11 Swiss 5 Italia 12 Spanyol 6 Jepang 13 Luxembourg 7 Jerman 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

17 Tujuan utama Pengembangkan Kesepakatan Basel I
Meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional Untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional Untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan untuk mengurangi ketidaksertaan dalam persaingan – competitive inqualities – antara bank – bank yang aktif secara internasional. 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

18 Konsep Kesepakatan Basel 1
Pengukuran kecukupan modal menurut kredit didasari oleh beberapa kalkulasi terdiri dari : Bobot risiko aktiva dan bobot risiko Penyertaan dengan risiko kredit Target rasio modal dan kalklasi modal yang memenuhim syarat Kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat Struktur modal 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

19 Basel 1 dan Amandemen tahun 1996
Tahun 1990 muncul masalah risiko pasar Komite Basel mempublikasikan the market risk amendement to the original accord pada bulan Januari Komite Basel menganjurkan penggunaan model-model risk based pricing dalam menanggulangi risiko pasar 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

20 Komite Basel Mengembangkan Amandemen Risiko Pasar
Dengan pendekatan dua jalur – twin track approach, terdiri dari : Metode pengukuran standar – Standardized measurenment method Pendekatan model internal – Internal model approach 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

21 Metode Pengukuran Standar
Sebuah standarisasi kerangka untuk pengukuran kuantitatif risiko pasar dan kalkulasi modal mendukung adanya kalkulasi risiko pasar yang berlaku bagi semua bank umum Persyaratan kecukupan modal tergantung pada : Risiko suku bunga dan harga ekuitas pada trading book Risiko nilai tukar, logam barharga dan komoditas pada seluruh aktivitas bank 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

22 Pendekatan model internal
Komite Basel menyarankan bank sentral setiap negara sebagai lembaga yang menyetujui penggunaan pendekatan model internal persyaratan bagi bank umum yang ingin menggunakan model internal Bank harus memiliki staf yang mampu menjalankan sistem yang terkait dengan model internal Bagian terkait harus memiliki infrastruktur electronic data processing – EDP Model agregasi risiko dibuat dengan konsep yang jelas dan dapat diaplikasikan Ketepatan pengukuran dari model agregasi risiko harus dipenuhi 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

23 Struktur Manajemen Risiko Dalam Perusahaan Dan Bank
Tanggung jawab manajemen risiko Dewan komisaris Dewan direksi Manajemen ; Satuan Manajemen Risiko 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

24 Wewenang dan Tanggung Jawab Manajemen
Membuat dokumentasi strategi dan kebijakan manajemen risiko. Menerapkan dan mengelola manajemen risiko dalam batasan ‘risk appetite’ bank. Menetapkan jenis transaksi yang membutuhkan persetujuan dari pejabat senior manajemen risiko. Mengembangkan budaya risiko dalam bank. Mengembangkan keahlian manajemen risiko untuk semua personil yang terkait. Memastikan bahwa manajemen risiko dan manajemen bisnis beroperasi secara independen Melakukan review secara periodik 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

25 riskmanagement/herwanp/pbi
2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi

26 riskmanagement/herwanp/pbi
...terimakasih 2/2/2019 riskmanagement/herwanp/pbi