MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Presentasi berjudul: "MACD (Moving Average Convergence/Divergence)"— Transcript presentasi:

1 MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
M. Ammar Naufal ICP of Mathematics 2010 State University of Makassar

2 Definisi MACD MACD adalah merupakan singkatan dari Moving Average Convergence / Divergence (rata-rata pergerakan konverjensi / perbedaan), yang adalah merupakan suatu indikator dari analisis teknis yang diciptakan oleh Gerald Appel pada tahun 1960an. MACD adalah indikator untuk kelebihan beli atau kelebihan jual dengan melihat hubungan antara MA (moving average = rata-rata pergerakan) jangka panjang dan pendek. Garis MACD adalah selisih dari 2 MA diatas. Garis kedua yaitu garis tanda adalah MA jangka pendek dari garis MACD (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

3 Definisi MACD Menurut Wira (2010:83) Moving Average Convergence/Divergence (MACD) adalah indikator yang sangat berguna bagi seorang trader. Indikator ini berfungsi untuk menunjukan trend yang sedang terjadi.

4 MACD menunjukkan perbedaan antara eksponensial pergerakan rata-rata (exponential moving average yang biasa disingkat "EMA") yang cepat dan lambat dari harga penutupan.

5 Sejak runtuhnya pasar "dot-com" pada tahun 2000, kebanyakan strategi tidak lagi merekomendasikan penggunaan MACD sebagai metode utama dalam melakukan analisis namun hanya digunakan sebagai alat pemantau belaka. Periode standar yang disarankan oleh Gerald Appel pada tahun 1960an adalah dengan menggunakan periode 12 dan 26 hari: 𝑀𝐴𝐶𝐷=𝐸𝑀𝐴 12 𝑑𝑎𝑟𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎−𝐸𝑀𝐴 26 𝑑𝑎𝑟𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎

6 histogram = MACD − sinyal
Garis yang menjadi sinyal atau garis pemicu adalah terbentuk dengan memperhalus rumusan tersebut dengan standar periode untuk ini adalah 9 hari, 𝑠𝑖𝑛𝑦𝑎𝑙=𝐸𝑀𝐴 9 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑀𝐴𝐶𝐷 Perbedaan antara MACD dan garis sinyal seringkali dihitung dan dinyatakan tidak dalam bentuk garis tetapi dalam bentuk histogram kotak berisi. Konstruksi ini dibuat oleh Thomas Aspray pada tahun Cara perhitungannya : histogram = MACD − sinyal

7 Di dalam MACD ada dua garis yang akan di temui:
Signal Line Biasanya berwarna merah. Dihitung dari exponential moving average (EMA) dalam rentang waktu (9) hari. MACD Line

8 MACD Line Dihitung dari pengurangan exponential moving average selama 26 hari dan 12 hari (EMA(12)-EMA(26)) Karena itu MACD sering ditulis MACD (12,26,9) MACD dapat digunakan untuk mengetahui trend yang sedang terjadi. Jika nilai MACD positif (di atas nol), berarti pasar bersifat bullish. Sedangkan jika nilai MACD negatif (dibawah nol), berarti pasar bersifat bearish. MACD juga dapat digunakan untuk mengetahui kapan waktu untuk menjual atau membeli. Bila MACD line berada di atas signal line, maka saat itu adalah saat untuk membeli. Bila MACD line berada di bawah signal line, maka saat itu adalah saat untuk menjual.

9 Gambar MACD (Metatrader4)

10 Dengan menggabungkan kedua fungsi MACD diatas, saat untuk membeli atau menjual adalah sebagai berikut:

11 Saat untuk membeli Bila MACD positif dan MACD line memotong signal line dari bawah ke atas

12 Saat untuk menjual Bila MACD negative dan MACD line memotong signal line dari atas ke bawah. Dengan menggabungkan kedua fungsi tersebut, anda akan dapat mengurangi risiko dan benar-benar yakin akan trend yang terjadi.

13 Analisa Teknikal MACD Parameter yg digunakan ialah Fast MA = 12, Slow MA = 26 dan Signal = 9. Tampilan MACD ialah berbentuk histogram dan garis MA.

14 Contoh MACD

15 Cara Membaca MACD Terbagi dua yaitu: Normal Divergence

16 Normal Dimana histogram berada di ATAS garis Nol berarti BUY, demikian sebaliknya. Contoh MACD normal ialah saat harga NAIK (garis Biru) maka grafik histogram juga naik (mengarah ke atas), dapat dilihat pada gambar.

17 Divergence Yang dimaksud divergence ialah pergerakan harga berlawanan dengan histogram. Terbagi menjadi 2, yaitu Divergence positif Divergence negatif.

18 Contoh Divergence Positif
Saat harga TURUN (garis merah) terlihat bahwa justru histogram bergerak naik (mengarah ke atas), dapat dilihat pada gambar.

19 Contoh MACD

20 Indikator MACD No. Kriteria Definisi 1.
MACD line memotong triger line dari bawah Peralihan trend menuju Bullish 2. MACD line memotong triger line dari atas Peralihan trend menuju Bearish 3. MACD line dan triger line berada diatas centerline (area positif) Long Bullish trend 4. MACD line dan triger line berada dibawah centerline (area positif) Long Bearish trend 5. Histogram positif/negatif Kondisi overbought / Oversold 6. Divergence positif Harga akan ikut bergerak naik 7. Divergence negatif Harga akan ikut bergerak turun

21 kapan kita membeli saham menurut indikator MACD ?
Kita membeli saat histogram mengarah ke atas, terutama saat perpindahan dari wilayah negatif ke positif. Setelah kita membeli satu saham, maka perlu di lakukan pengawasan dan harus diperhatikan pergerakan MACD tersebut, bila terdapat divergence negatif, maka segera kita jual.

22 Kelemahan MACD lambat dalam memberikan signal. Karena bagaimanapun MACD terbentuk dari rata-rata harga yang terjadi sebelumnya. Keuntungan yang dimiliki MACD mungkin saja merupakan kelemahannya sendiri. Moving Average baik itu Simple atau Exponential, adalah indicator keterlambatan. Meskipun MACD menggambarkan perbedaan antara 2 Moving Average, masih mungkin terjadi keterlambatan dari sinyal MACD itu sendiri. Salah satu alat yang digunakan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan MACD-Histogram.

23 Kelebihan MACD Jarang memberikan false signal karena lebih halus geraknya. MACD tidak menunjukan signal kondisi oversold atau overbought. Salah satu keuntungan yang paling penting dari MACD adalah MACD menggabungkan 2 aspek dalam analisis teknikal yaitu trend dan momentum dalam satu analisis. Sebagai pengikut trend, MACD tidak akan salah dalam waktu yang lama. Kegunaan Moving Average akan mengikuti pergerakan harga secara terus menerus dan pengunaan Exponential Moving Average akan mengatasi keterlambatan yang terjadi. Sebagai indikator momentum, MACD dapat memprediksi arah pergerakan harga. Divergensi dari MACD dapat menjadi faktor kunci dalam memprediksi perubahan trend.