KULIAH KE 3 METODE EKONOMETRIKA

Presentasi berjudul: "KULIAH KE 3 METODE EKONOMETRIKA"— Transcript presentasi:

1 KULIAH KE 3 METODE EKONOMETRIKA
Oleh : Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS

2 TUJUAN 1 Membuktikan atau menguji validitas teori ekonomi (VERIFIKASI) 2 Menghasilkan taksiran-taksiran numeric yg digunakan untuk keperluan kebijakan ekonomi (PENAKSIRAN) 3 Meramalkan nilai besar-besaran ekonomi dimasa yg akan datang dengan derajat probabilitas tertentu (PERAMALAN)

3 METODE EKONOMETRI 1. SPESIFIKASI
2. RANCANGAN STATISTIK UTK PENGUMPULAN DATA 3. PENAKSIRAN (ESTIMASI) 4. VERIFIKASI (PENGUJIAN) 5. PENERAPAN (APLIKASI)

4 TEORI EKONOMI SPESIFIKASI Syarat : memilih var, menspesifikasikan hub berdasr teori ekonomi (atau hipotesis) LANGKAH 1 Rancangan statistik utk dapatkan DATA LANGKAH 2 PENAKSIRAN/ESTIMASI Penaksir miliki sifat : Unbiased, konsisten, efisien & sufficient LANGKAH 3 VERIFIKASI/PENGUJIAN Taksiran ekonomi thd hasil pd langkah 3. penolakan jk teori tdk valid, buat hipotesis baru & mulai lagi dr langkah 1 LANGKAH 4 LANGKAH 5 PENERAPAN/APLIKASI Peroleh ramalan utk pengambilan keputusan

5 LANGKAH KE 1 : SPESIFIKASI MODEL
Penentuan variabel bebas atau var penjelas (explanatory variable/independent var) maupun var terikat (dependent var) yg akan masuk dlm model Asumsi-asumsi a-priori mengenai nilai dan tanda parameter (atas dasar kriteria teoritis) dr model Bentuk matematis dr model

6 LANGKAH KE 2 : PENAKSIRAN
Pengumpulan data berkaitan dng variabel-variabel yg msk dlm model (Time series atau Cross-section) Menyelidiki ada tidaknya masalah MC (multicollinearitas) Menyelidiki syarat identifikasi jk model mengandung lebih dr satu persamaan (biasanya untuk model simultan) Memilih teknik ekonometrika yg tepat untuk penaksiran model

7 Dalam hal ini digunakan “tiga kriteria”untuk evaluasi
LANGKAH KE 3 EVALUASI Model yg ditaksir dievaluasi atas dasar kriteria tertentu utk memperoleh validasi Evaluasi atau pengujian utk memutuskan apakah taksiran thd parameter sudah “bermakna secara teoritis/Theoretically meaningfull” Dalam hal ini digunakan “tiga kriteria”untuk evaluasi

8 Tiga kriteria untuk Evaluasi pada Tahap Pengujian
PERTAMA KRITERIA A-PRIORI EKONOMI KEDUA KRITERIA STATISTIK (FIRST ORDER TEST) KETIGA KRITERIA EKONOMETRI (Second Order Test)

9 KRITERIA A-PRIORI EKONOMI
1 Kriteria ini ditentukan oleh prinsip-prinsip ekonomi 2 Jika nilai maupun tanda taksiran tidak sesuai dng kriteria a-priori ekonomi, mk harus “ditolak” 3 Kecuali terdapat alasan kuat utk menyatakan dlm kasus bahwa prinsip ekonomi berlaku, shg alasan2 utk membenarkan taksiran yg berbeda dng teori ekonomi harus jelas

10 KRITERIA STATISTIK (FIRST ORDER TEST)
1 Kriteria ini ditentukan oleh teori statistik 2 Antara lain korelasi, standar deviasi atau kesalahan standard (standar error) dr taksiran. 3 Kuadrat dari koefisien korelasi (Koefisien determinasi/R2), t-test dll

11 KRITERIA EKONOMETRI (Second Order Test)
Pengujian dng kriteria ini membantu dlm menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yg dibutuhkan : 1. unbiasedness 2. konsistensi 3. sufficiency Oleh karena asumsi berbeda-beda antara teknik ekonometri, k kriteria ekonometri yg digunakan jg berbeda utk setiap metode Misalnya : Durbin watson, nir-otokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastik dsb

12 TIGA UJI DIATAS DISIMPULKAN
PERTAMA Ketiga kriteria diatas (Ekonomi, Statistik & Ekonometrika) harus diputuskan untuk menerima atau menolak KEDUA Jika “menolak”, maka harus dilakukan lagi dan kembali pada langkah PERTAMA (spesifikasi) dst.

13 LANGKAH KE 4 : PERAMALAN 1 Salah satu tujuan utama Ekonometri adalah peramalan(forecasting) yg mrpk prediksi nilai2 suatu var diluar sample yg tersedia 2 Peramalan erat kaitannya dng pilihan kebijakan dan evaluasi kebijakan 3 Sering suatu model secara ekonomis benar, secara statistik & ekonometri berarti (significant) namun model masih lemah digunakan utk meramal

14 NEXT … Selain kepekaan model, kelemahan dalam peramalan dapat disebabkan : 1. Nilai-nilai variabel bebas yg digunakan tdk akurat 2. Taksiran koefisien -koefisien mungkin tidak benar karena kekurangan data

15 Terima Kasih