MANAJEMEN RISIKO & TINGKAT KINERJA & KESEHATAN BANK

Presentasi berjudul: "MANAJEMEN RISIKO & TINGKAT KINERJA & KESEHATAN BANK"— Transcript presentasi:

1 MANAJEMEN RISIKO & TINGKAT KINERJA & KESEHATAN BANK
ACHJAR ILJAS SEMINAR BULANAN MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH GEDUNG BNI JAKARTA 28 JUNI 2007

2 TOPIK BAHASAN PENDAHULUAN MANAJEMEN RISIKO
TINGKAT KINERJA & KESEHATAN BANK BEBERAPA TANTANGAN KESIMPULAN

3 PENDAHULUAN Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip
kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU No.7/92 jo. UU no.10/98 tentang Perbankan

4 PENDAHULUAN Manajemen risiko yang efektif oleh
bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan Tingkat kesehatan bank merefleksikan kinerja bank, kuantitatif maupun kualitatif

5 PENDAHULUAN Tantangan bagi perbankan termasuk perbankan syariah
adalah menemukan sistem & mekanisme pengelolaan risiko yang tepat dan kemudian melaksanakannya secara istiqamah

6 MANAJEMEN RISIKO Penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup (BI): a. Pengawasan aktif Komisaris & Direksi b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

7 MANAJEMEN RISIKO Penilaian risiko bank umum dilakukan atas 8 jenis risiko: 1. Risiko Kredit; 2. Risiko Pasar; 3. Risiko Likuiditas; 4. Risiko Operasional; --- 5. Risiko Hukum; 6. Risiko Reputasi; 7. Risiko Strategik; 8. Risiko Kepatuhan

8 MANAJEMEN RISIKO Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek: (1). Risiko inheren, dengan klasifikasi: rendah, moderat, dan tinggi; dan (2) Sistem Pengendalian Risiko, dengan klasifikasi: lemah, dapat diandalkan dan kuat. Selanjutnya,dengan pembobotan dan skoring dapat disusun risiko komposit

9 MANAJEMEN RISIKO Elemen-elemen penting dalam manajemen risiko termasuk: Fit & Proper Test; Komite Manajemen Risiko; Direktur Manajemen Risiko; Satuan Kerja Manajemen Risiko; Komite Pemantau Risiko; Berbagai laporan ke BI

10 MANAJEMEN RISIKO Manajemen Risiko: (IFSB)
General requirement: IIFS shall have in place a comprehensive risk management and reporting process, including appropriate board and senior management oversight, to identify, measure, monitor, report and control relevant categories of risks and, where appropriate, to hold adequate capital against these risks. The process shall take into account appropriate steps to comply with shari’ah rules and principles and to ensure the adequacy of relevant risk reporting to the supervisory authority.

11 MANAJEMEN RISIKO IFSB: 6 jenis risiko 1. Credit (Financing) Risk
2. Market Risk 3. Liquidity Risk 4. Operational Risk 5. Equity Investment Risk 6. Rate of Return Risk

12 KINERJA & KESEHATAN BANK
Berbagai cara dapat dipakai untuk mengukur tingkat kinerja bank, diantaranya balance scorecard, yang melihat kinerja dari empat perspektif: Financial Perspective; Customer Perspective; Internal Business Process Perspective; dan Learning and Growth Perspective

13 KINERJA & KESEHATAN BANK
Tingkat kesehatan bank pada dasarnya juga mencerminkan tingkat kinerja bank, termasuk aspek kualitatif, yaitu kualitas manajemen. Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari kinerja 6 aspek: CAMELS: Capital Asset quality Management Earnings Liquidity Sensitivity to market

14 KINERJA & KESEHATAN BANK
Tingkat keberhasilan manajemen risiko akan tercermin pada tingkat kinerja bank termasuk berbagai rasio keuangan. Tingakat keberhasilan manajemen risiko juga akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan bank sebagaimana dikemukakan sebelumnya

15 BEBERAPA ISU & TANTANGAN
Bagaimana mencari keseimbangan di dalam praktek antara risiko & keuntungan (high risk, high return) dan jangka pendek & jangka panjang (short run & long run)? Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam? Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah iklim usaha dan lingkungan eksternal yang belum atau tidak kondusif?

16 BEBERAPA ISU & TANTANGAN
Beberapa tantangan bagi manajemen risiko bank dapat timbul dari: Adanya kebutuhan ataupun tekanan bagi bank untuk melakukan ekspansi yang lebih cepat, khususnya terkait dengan risiko kredit & risiko operasional; Adanya perubahan kondisi eksternal yang ceapat & tak terduga, khususnya risiko pasar, risiko likuiditas & risiko hukum

17 BEBERAPA ISU & TANTANGAN
Dalam kaitannya dengan bank syariah tantangan bagi manajemen risiko yang efektif dapat datang dari: Target akselerasi pertumbuhan yang tinggi Resources yang memadai; Market yang masih terlalu kecil (risk of being too small)

18 PENUTUP Perlu istiqamah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian;
Manajemen risiko perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan, termasuk di bank syariah; Untuk UUS dapat memanfaatkan sistem manajemen risiko oleh bank induknya dengan penyesuaian seperlu