Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.

Presentasi berjudul: "Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc."— Transcript presentasi:

1 Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

2 Contoh Aplikasi Ramsey RESET test  Data kuartal dari 1985 kuartal 1 s/d 1994 kuartal 2  LCONS: pengeluaran konsumsi untuk makanan pada ₤ juta, harga tetap tahun 1992  LDISP: pendapatan yang siap dibelanjakan (bersih dari pajak) atau disposable income dalam ₤ juta, harga tetap tahun 1992

3  Ingin diuji apakah model yang sebenarnya memang memuat unsur polinomial  Berdasarkan model awal: model linier

4 Model 1: OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value -------------------------------------------------------- const 2.71724 0.576652 4.712 3.61e-05 *** LDISP 0.414366 0.126279 3.281 0.0023 *** Mean dependent var 4.609274 S.D. dependent var 0.051415 Sum squared resid 0.075291 S.E. of regression 0.045732 R-squared 0.230230 Adjusted R-squared 0.208847 F(1, 36) 10.76719 P-value(F) 0.002301 Log-likelihood 64.33606 Akaike criterion -124.6721 Schwarz criterion -121.3969 Hannan-Quinn -123.5068 rho 0.777591 Durbin-Watson 0.412845 Log-likelihood for cons = -110.816 RESET test for specification (squares only) -

5 Auxiliary regression for RESET specification test OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value -------------------------------------------------------- const -204.013 44.3279 -4.602 5.30e-05 *** LDISP -204.401 43.9150 -4.654 4.53e-05 *** yhat^2 53.7484 11.5243 4.664 4.41e-05 *** Test statistic: F = 21.752127, with p-value = P(F(1,35) > 21.7521) = 4.41e-005 Cukup bukti untuk menolak hipotesis nol Cukup bukti bahwa model linier adalah model yang kurang tepat Akan lebih tepat menggunakan model polinomial

6 Dengan menggunakan suku kuadrat bagi Disposable Income Model 1: OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value -------------------------------------------------------- const 192.832 40.7654 4.730 3.61e-05 *** LDISP -83.3672 17.9641 -4.641 4.72e-05 *** sq_LDISP 9.22854 1.97871 4.664 4.41e-05 *** Mean dependent var 4.609274 S.D. dependent var 0.051415 Sum squared resid 0.046433 S.E. of regression 0.036423 R-squared 0.525270 Adjusted R-squared 0.498142 F(2, 35) 19.36302 P-value(F) 2.18e-06 Log-likelihood 73.51961 Akaike criterion -141.0392 Schwarz criterion -136.1265 Hannan-Quinn -139.2913 rho 0.601532 Durbin-Watson 0.795597 Log-likelihood for cons = -101.633 R 2 yang lebih tinggi dari model sebelumnya

7 Transformasi Box Cox  Ingin memodelkan konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan (data deret waktu)  Memilih model mana yang digunakan  Linier: Y = β 1 + β 2 X  Double log: ln Y = β 1 + β 2 ln X  Konsumsi dan income yang diketahui adalah konsumsi nominal dan income nominal  Keduanya disesuaikan terhadap faktor inflasi menggunakan rasio antara Consumer Price index Dasar (CPI Base) dan Consumer Price Index pada tahun tersebut (CPI t )

8  Lihat excell  Manfaatkan sifat: