Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

METODE PERAMALAN KUANTITATIF Pertemuan 4 dan 5. Peramalan Kuantitatif Peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "METODE PERAMALAN KUANTITATIF Pertemuan 4 dan 5. Peramalan Kuantitatif Peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan."— Transcript presentasi:

1 METODE PERAMALAN KUANTITATIF Pertemuan 4 dan 5

2 Peramalan Kuantitatif Peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan. Dengan metode yang berbeda akan diperoleh hasil peramalan yang berbeda.

3 Yang perlu diperhatikan dari penggunaan metode-metode tersebut adalah: Baik tidaknya metode yang dipergunakan sangat ditentukan oleh perbedaan atau penyimpangan antara hasil peramalan dengan kenyataan yang terjadi. Metode yang baik adalah metode yang memberikan nilai-nilai perbedaan atau penyimpangan yang paling sedikit.

4 3 hal yang diperlukan dalam peramalan kuantitatif, yaitu: Adanya informasi tentang keadaan yang lalu. Informasi tersebut dapat dikuantifikasikan. Dapat diasumsikan bahwa pola yang lalu akan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

5 Metode peramalan kuantitatif dibedakan menjadi 2, yaitu: Metode deret waktu (Time Series Methods),  yaitu metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diramalkan dengan variabel waktu yang merupakan deret waktu.  Misal, metode smoothing, Box-Jenkins, proyeksi trend dengan regresi, dll. Metode sebab akibat (Causal Methods),  yaitu metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diramalkan dengan variabel lain yang mempengaruhinya, yang bukan waktu.  Misal, metode regresi dan korelasi, metode ekonometri, dsb.

6 3 MACAM METODE PEMULUSAN: Metode Sederhana (Naïve Model)  Digunakan untuk membuat model-model yang sederhana yang menganggap bahwa periode yang baru saja berlalu adalah alat peramalan yang baik untuk meramalkan keadaan di masa datang. Metode Rata-rata (Average Model)  Dikembangkan berdasarkan rata-rata bobot pengamatan. Metode Pemulusan (Smoothing Model)  Didasarkan pada nilai rata-rata serial data masa lalu secara eksponensial

7 Gambaran peramalan: Anda disini Data masa lalu Periode yang diramalkan t Y t-3, Y t-2, Y t-1 YtYt

8 Kaitan Pola Data dengan beberapa Metode Peramalan Naïve Model Simple Averages Moving Averages Single Exponential Smoothing Naïve Model Double Moving Averages Double Exponential Smoothing Naïve Model Winter’s Model

9 Metode Sederhana (Naïve Model)  model peramalan yang paling sederhana yang menganggap bahwa pengamatan pada periode waktu yang baru saja berlalu adalah alat peramalan yang terbaik untuk meramalkan keadaan di masa datang. 1. Model sederhana untuk data stasioner 2. Model sederhana untuk data trend 3. Model sederhana untuk data musiman

10 TahunKuartaltPenjualan (Y t )

11

12 koefisien otokorelasi tingkat pertama r1 = Pengujian hipotesis untuk menentukan apakah data time series di atas random atau tidak H0 : r1 = 0 vs H1 : r1  0 Taraf signifikan 5% Daerah kritis : H0 ditolak bila r1 0 + z * 1/Ön dimana z = nilai normal standar untuk interval kepercayaan 95% n = jumlah observasi data time series Hitungan: Dari persoalan di atas di peroleh: z = 1,96 n = 28 maka H0 ditolak bila r1 0 + (1,96) * 1/  28 H0 ditolak bila r1 0,3704 Kesimpulan: karena r1 = 0, > 0,3704 maka H0 ditolak, artinya data time series di atas random. Y lag 1 periode

13 Y lag 2 periode koefisien otokorelasi tingkat pertama r2 = Pengujian hipotesis untuk menentukan apakah data time series di atas random atau tidak H0 : r2 = 0 vs H1 : r2  0 Taraf signifikan 5% Daerah kritis : H0 ditolak bila r1 0 + z * 1/Ön dimana z = nilai normal standar untuk interval kepercayaan 95% n = jumlah observasi data time series Hitungan: Dari persoalan di atas di peroleh: z = 1,96 n = 28 maka H0 ditolak bila r2 0 + (1,96) * 1/  28 H0 ditolak bila r2 0,3704 Kesimpulan: karena r1 = 0,0489 < 0,3704 maka H0 diterima, artinya data time series di atas tidak random.

14 Jadi, Dari dua hasil perhitungan Y lag 1 periode dan Y lag 2 periode, terlihat bahwa koefisien otokorelasi dari data time series tersebut mendekati nol setelah 2 periode. Hal ini mengindikasikan bahwa data time series tersebut merupakan data yang stasioner. Catatan: untuk data time series yang tidak stasioner maka koefisien-koefisien tersebut secara signifikan tidak sama dengan nol untuk beberapa periode waktu.

15 Karena data time series penjualan tersebuit diindikasikan merupakan data stasioner, maka:  Peramalan untuk kuartal pertama tahun 1993 adalah Y t+1 (topi) = Y t adalah Y 25 (topi) = Y 24 = 650  Kesalahan peramalan yang terjadi pada periode ke- 25 adalah e 25 = Y 25 - Y 25 (topi) = 850 – 650 = 200  Peramalan untuk kuartal kedua tahun 1993 adalah Y 26 (topi) = Y 25 = 850  Kesalahan peramalan yang terjadi pada periode ke- 26 adalah e 26 = Y 26 - Y 26 (topi) = 600 – 850 = -250  Dst.

16 Jika dilihat dari gambar grafik titik terlihat bahwa data tidak hanya stasioner tetapi mengikuti suatu trend (penjualan meningkat dari waktu ke waktu) Sehingga model stasioner perlu dimodifikasi menjadi:  Y t+1 (topi) = Y t + ( Y t - Y t-1 )

17 Diperoleh hasil peramalan:  Y 25 (topi) = Y 24 + ( Y 24 - Y 23 )  Y 25 (topi) = ( ) = 900 Kesalahan peramalan:  e 25 = Y 25 - Y 25 (topi) = 850 – 900 = -50

18 Bila diamati, data time series penjualan juga terdapat variasi musiman, di aman penjualan pada kuartal keempat umumnya lebih besar dari penjualan pada kuartal- kuartal yang lain. Sehingga, diindikasikan juga bahwa terdapat pola musiman, sehingga model dapat disesuaian, yaitu:

19 Diperoleh hasil peramalan:  Y 25 (topi) = ,5 = 762,5 Kesalahan peramalan:  e 25 = Y 25 - Y 25 (topi) = 850 – 762,5 = 87,5

20 Measuring Forecasting Error …  MSE/MSD (mean squared error)  rata-rata kuadrat kesalahan (residual atau error).  MAD (mean absolute deviation)  ukuran kesalahan peramalan dalam unit ukuran yang sama dengan data aslinya.  MAPE (mean absolute percentage error)  persentase kesalahan absolut rata-rata.  MPE (mean percentage error)  persentase kesalahan rata-rata.

21 Menghitung MSE unt 3 model tsb. TahunKuartalt Penjualan (Y t ) ramalan dari data stasioneree^2 ramalan dari data trendee^2 ramalan dari data musimanee^ Jumlah count MSE

22 Dari hasil tersebut terlihat bahwa:  MSE untuk model stasioner = 29074,1  MSE unt model trend = 49423,1  MSE unt model musiman = 7466,03 Kesimpulan model peramalan terbaik untuk data time series penjualan adalah model sederhana (Naïve model) untuk musiman, karena MSE terkecil.

23 Metode Rata-Rata (Average Methods) 1. Rata-rata Sederhana (Simple Averages) 2. Rata-rata Bergerak (Moving Averages) Untuk data stasioner

24 Metode Rata-rata Sederhana TahunKuartaltPenjualan (Y t )Ramalanee^ Jumlah count 27 MSE

25 Metode Rata-rata Bergerak TahunKuartaltPenjualan (Y t )Ramalanee^ Jumlah count 24 MSE


Download ppt "METODE PERAMALAN KUANTITATIF Pertemuan 4 dan 5. Peramalan Kuantitatif Peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google