Chapter 4 Resiko Perbankan By: lisa Kustina S.E.,MBA

Mengapa Manajemen Risiko diperlukan oleh dunia Perbankan Semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan (bentuknya apa ?) Banyak produk dan jasa yang mirip satu dengan lainnya diantara lembaga keuangan tsb (risiko Pasar/Manajemen). Perkembangan layanan dengan menggunakan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan (masalah-masalah IT)

Beberapa Contoh Risiko yang Pernah terjadi dalam Industri Bank Dalam Negri Bank BNI : L/C fiktif, kerugian +/- Rp 1,7 triliun Bank BRI : Cash Collateral Credit, kerugian +/- Rp 297 M Bank Mandiri : Deposito fiktif, kerugian +/- Rp 39M dll

Risiko apa yang dihadapi dunia Perbankan ? Penyaluran dana yang salah sasaran Kinerja SDM yang buruk Kondisi perekonomian makro yang buruk Persaingan yang semakin ketat antar lembaga perbankan Perkembangan teknologi

Defenisi Risiko Perbankan dan Persepsi Tingkat ketidak pastian dan net return yg akan terjadi (JP.Morgan) The likely swing of profit which is caused by interest rate movement,foreign exchange, payment, technology ect. 3. Merupakan perubahan negatif yg mungkin terjadi atas nilai suatu portofolio aset yg dapat diukur dg probabilitas tertentu dalam rentang waktu yg diketahui 4. Faktor potensial yg dapat menyebabkan kerugian keuangan pada modal bank

Sudut Pandang terhadap risiko Perbankan Risiko adalah multidimensional Risiko saling berhubungan satu dengan lainnya Eksposure risiko yang sulit dipahami berada pada risiko-risiko yang saling tumpang tindih

Besar kecilnya risiko-risiko Perbankan Besar kecilnya risiko-risiko tersebut akan sangat tergantung pada berbagai faktor (risk exposures) seperti : 1. kemampuan dan kejelian dari manajemen bank untuk membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan-perubahan yang terjadi di pasar 2. risk appetite dari pengelola bank itu sendiri apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu bank, maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga segala macam risiko yang berpotensi untuk muncul dapat diantisipasi dari sejak awal dan dicarikan cara penanggulangannya.

Golongan dan Jenis Risiko Perbankan 1. Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Kepatuhan 2. Risiko Kredit Risiko Likuiditas 3. Risiko Pasar Risiko Strategik Diantara ketiga golongan dan jenis risiko perbankan di atas mana yg berakibat kerugian terbesar ? Mengapa

Risiko operasional dapat mengancam modal bank Risiko operasional merupakan akar penyebab hampir semua kerugian derivatif yg besar (berdasar pengalaman) Risiko operasional adalah penyebab utama kebankrutan dalam industri perbankan Regulator merencanakan meminta bank-bank untuk menyisihkan modal guna menutupi kerugian operasional

Dimana dan Kapan Risiko Operasional terjadi ? Dapat terjadi di seluruh organisasi pada front office dan back office Dapat terjadi pada aktivitas-aktivitas sebelum, selama dan setelah penyelesaian transaksi bisnis Atau tidak ada kaitannya dengan aktivitas langsung

Penyebab Risiko Operasional SDM Teknologi Proses Peristiwa-peristiwa eksternal

Penyebab Risiko Operasional SDM Avallability (keserakahan) Skill Training motivation Attitude Teknologi Reliability Integrity Continuity

Penyebab Risiko Operasional 3. Proses Presedur Volume Authorization Limit controls 4. Peristiwa eksternal Riot (kerusuhan) Force majeure Regulations ect

Bentuk – bentuk risiko SDM Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan Penempatan pegawai yang tidak sesuai klasifikasi Keterbatasan kemampuan, keahlian, kurang pelatihan dan training Kurang motivasi, munculnya frustasi Ketergantungan pada beberapa pegawai kunci dll

Bentuk – bentuk risiko Teknologi Kemampuan rendah Kompleksitas tinggi Sulit dalam pengoperasian, pemeliharaan atau pengembangan

Bentuk-bentuk Risiko Proses Disain proses yang tidak tepat Prosedur yang tidak tagas dan jela Pemberian dan penetapan wewenang yang tidak terkendali