Unit root tests and structural breaks in the swedish electricity prices By Isabelle Nilson
Kelompok 2 1. Akbar darmawan (11. 6524) 2. Emilia Annisa (11. 6637) 3 Kelompok 2 1.Akbar darmawan (11.6524) 2.Emilia Annisa (11.6637) 3.Karen G N pratiwi (11.6736) 4.M Fikri Anwar (11.6792) 5.Risma Karlia (11.6870)
Latar belakang Awal 1900 ( World War I ) tidak terlalu banyak konsumsi listrik di Swedia dan harga masih rendah Terjadi lonjakan permintaan signifikan di tahun 20-an sehingga harga naik Antara tahun 1930-1960 harga kembali stabil di level rendah Pasca krisis minyak, harga listrik melonjak tajam hingga beberapa tahun setelah kebijakan penghapusan pembatasan pasar listrik Tampak bahwa terdapat keadaan yang fluktuatif pada harga listrik pada 100 tahun terakhir
Tujuan Dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah harga listrik di Swedia antara tahun 1900 sampai 2006 untuk menentukan apakah terdapat structural breaks pada data berkala. Sebelum mengolah data berkala, maka diperlukan pengujian stasioneritas yang menggunakan “Traditional Augmented Dickey Fuller Test” untuk mengetahui apakah data series tersebut mengandung unit Root atau tidak
VARIABEL DAN CAKUPAN Variabel yang diuji adalah : harga nominal listrik harga real listrik Data berupa harga listrik yang belum dikenakan pajak Periode yang diuji antara tahun 1900 – 2006 Harga nominal akan dikonversi menjadi harga real dengan tahun 2006 sebagai tahun dasar
Rumusan
Hasil pengujian
Berdasarkan hasil Tes ADF untuk unit root pada level menunjukkan bahwa data series tidak stasioner baik pada intersep maupun pada tren. Ketika dilakukan pengujian First Diference pada data series dan mengujinya dengan dan tanpa intercept dan trend membuat series menjadi stasioner. Hasil ini menunjukkan bahwa