ANALISIS PORTOFOLIO SAHAM DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Saham-Saham JII Periode 2007) Oleh Lia Oktorina 04610053

LATAR BELAKANG Pasar Modal Investor Investasi Saham JII Analisis Portofolio Model Indeks Tunggal Portofolio Optimal

RUMUSAN MASALAH “Saham-saham apa saja dan berapa proporsinya yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal pada saham JII?”

BATASAN PENELITIAN 1. Pengamatan sekuritas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam JII. 2. Data harga saham yang digunakan adalah harga harian saham penutupan. 3. Pengukuran tingkat suku bunga bebas risiko menggunakan tingkat suku bunga SBI mingguan selama periode penelitian. 4. Metode analisis data dengan menggunakan analisis portofolio yang optimal berdasarkan model indeks tunggal.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN Untuk mengetahui saham-saham apa saja dan berapa proporsinya yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal pada saham JII. Kegunaan: 1. Bagi investor 2. Bagi peneliti selanjutnya

LANDASAN TEORI 1. Investasi 2. Return dan Risiko Investasi 3. Teori Portofolio 4. Konsep Model Indeks Tunggal

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

JENIS PENELITIAN Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (Descriptive Research).

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 1. Return realisasi (Realized return) atau (Ri) 2. Return ekspektasi (expected return) E(Ri) 3. Risiko sistematis βi (systematic risk) 4. Risiko tidak sistematis σei2 (unsystematic risk) 5. Exess Return to Beta (ERB) 6. Ai dan Bi 7. Cut of Rate (Ci) 8. Proporsi dana Portofolio Wi dan Xi

DATA DAN SUMBER DATA Data: 1. Daftar emiten dalam saham JII 2. Data harga saham penutupan harian masing-masing emiten 3. Data SBI mingguan 4. Data saham pasar JII Sumber Data: 1. IDX Value Line 2007 2. http:// www.yahoo.finance.com 3. http://www.bi.go.id 4. IDX Statistic 2007

POPULASI Populasi dalam penelitian ini adalah saham perusahaan JII yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2007, terdapat 30 emiten dalam setiap periode JII.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

TEKNIK ANALISIS DATA Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi.

TERIMA KASIH