Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Contoh Aplikasi Ramsey RESET test  Data kuartal dari 1985 kuartal 1 s/d 1994 kuartal 2  LCONS: pengeluaran konsumsi untuk makanan pada ₤ juta, harga tetap tahun 1992  LDISP: pendapatan yang siap dibelanjakan (bersih dari pajak) atau disposable income dalam ₤ juta, harga tetap tahun 1992

 Ingin diuji apakah model yang sebenarnya memang memuat unsur polinomial  Berdasarkan model awal: model linier

Model 1: OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value const e-05 *** LDISP *** Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(1, 36) P-value(F) Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for cons = RESET test for specification (squares only) -

Auxiliary regression for RESET specification test OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value const e-05 *** LDISP e-05 *** yhat^ e-05 *** Test statistic: F = , with p-value = P(F(1,35) > ) = 4.41e-005 Cukup bukti untuk menolak hipotesis nol Cukup bukti bahwa model linier adalah model yang kurang tepat Akan lebih tepat menggunakan model polinomial

Dengan menggunakan suku kuadrat bagi Disposable Income Model 1: OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value const e-05 *** LDISP e-05 *** sq_LDISP e-05 *** Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(2, 35) P-value(F) 2.18e-06 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for cons = R 2 yang lebih tinggi dari model sebelumnya

Transformasi Box Cox  Ingin memodelkan konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan (data deret waktu)  Memilih model mana yang digunakan  Linier: Y = β 1 + β 2 X  Double log: ln Y = β 1 + β 2 ln X  Konsumsi dan income yang diketahui adalah konsumsi nominal dan income nominal  Keduanya disesuaikan terhadap faktor inflasi menggunakan rasio antara Consumer Price index Dasar (CPI Base) dan Consumer Price Index pada tahun tersebut (CPI t )

 Lihat excell  Manfaatkan sifat: