Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
Auto Correlation/ Serial Correlation
hadi paramu, ekonometrika hadi paramu, ekonometrika
2
hadi paramu, ekonometrika
Definisi Korelasi dari disturbance term suatu observasi dengan observasi lainnya (baik time series maupun cross sectional) hadi paramu, ekonometrika
3
hadi paramu, ekonometrika
Mengapa terjadi ? inertia (kelembaman) specification bias : residualnya menunjukkan sistematik fenomena cobweb lagging transformasi variabel hadi paramu, ekonometrika
4
Efek Dari Adanya Otokorelasi
estimator masih unbiased, linier, tetapi tidak efficient (minimum variance) hadi paramu, ekonometrika
5
Deteksi Adanya Otokorelasi
Metode grafik : memploting residual atau standardized residual atau et vs et-1 Jika ada pola sistematik (tidak random),maka otokorelasi Metode formal : Run-test, Durbin-watson test, Breush-Godfrey test. hadi paramu, ekonometrika
6
hadi paramu, ekonometrika
Durbin-Watson test estimasilah model dan hitung residualnya hitung D-W statistik hadi paramu, ekonometrika
7
hadi paramu, ekonometrika
Durbin-Watson test formulasikan hipotesis H0 : ρ = 0 tidak ada otokorelasi H1 : ρ > 0 ada positif otokorelasi H2 : ρ < 0 ada negatif otokorelasi Jika DWhitung: du – 4- du: H0 diterima 0 – dL: H0 ditolak & H1 diterima 4-dL – 4: H0 ditolak & H2 diterima dL- du atau 4- du – 4- dL: tidak ada keputusan hadi paramu, ekonometrika
8
Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui)
kurangkan ρYt-1 pada model (pada kedua sisi) hadi paramu, ekonometrika
9
Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui)
hadi paramu, ekonometrika
10
Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ tidak diketahui)
Metode Cochraine-Orcutt estimasilah model dan hitung residualnya buat auxilliary regression hadi paramu, ekonometrika
11
Koreksi Adanya Otokorelasi (Metode Cochraine-Orcutt)
Hitung: Estimasi: hitung residual dari model pada (4) ulangi langkah 2,3,4,dan 5 hingga perubahan nilai rho yang diestimasi kecil (0,01) hadi paramu, ekonometrika
Presentasi serupa
