Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hadi paramu, ekonometrika1 Auto Correlation/ Serial Correlation.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hadi paramu, ekonometrika1 Auto Correlation/ Serial Correlation."— Transcript presentasi:

1 hadi paramu, ekonometrika1 Auto Correlation/ Serial Correlation

2 hadi paramu, ekonometrika2 Definisi  Korelasi dari disturbance term suatu observasi dengan observasi lainnya (baik time series maupun cross sectional)

3 hadi paramu, ekonometrika3 Mengapa terjadi ?  inertia (kelembaman)  specification bias : residualnya menunjukkan sistematik  fenomena cobweb  lagging  transformasi variabel

4 hadi paramu, ekonometrika4 Efek Dari Adanya Otokorelasi  estimator masih unbiased, linier, tetapi tidak efficient (minimum variance)

5 hadi paramu, ekonometrika5 Deteksi Adanya Otokorelasi  Metode grafik : memploting residual atau standardized residual atau e t vs e t-1  Jika ada pola sistematik (tidak random),maka otokorelasi  Metode formal : Run-test, Durbin-watson test, Breush- Godfrey test.

6 hadi paramu, ekonometrika6 Durbin-Watson test  estimasilah model dan hitung residualnya  hitung D-W statistik

7 hadi paramu, ekonometrika7  formulasikan hipotesis  H 0 : ρ = 0 tidak ada otokorelasi  H 1 : ρ > 0 ada positif otokorelasi  H 2 : ρ < 0 ada negatif otokorelasi  Jika DW hitung :  d u – 4- d u : H 0 diterima  0 – d L : H 0 ditolak & H 1 diterima  4-d L – 4: H 0 ditolak & H 2 diterima  d L - d u atau 4- d u – 4- d L : tidak ada keputusan Durbin-Watson test

8 hadi paramu, ekonometrika8 Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui) kurangkan ρYt-1 pada model (pada kedua sisi)

9 hadi paramu, ekonometrika9 Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui)

10 hadi paramu, ekonometrika10 Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ tidak diketahui)  Metode Cochraine-Orcutt 1. estimasilah model dan hitung residualnya 2. buat auxilliary regression

11 hadi paramu, ekonometrika11 3. Hitung: 4. Estimasi: 5. hitung residual dari model pada (4) 6. ulangi langkah 2,3,4,dan 5 hingga perubahan nilai rho yang diestimasi kecil (0,01) Koreksi Adanya Otokorelasi (Metode Cochraine-Orcutt)


Download ppt "Hadi paramu, ekonometrika1 Auto Correlation/ Serial Correlation."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google