(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Presentasi berjudul: "(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen"— Transcript presentasi:

1 (Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor) Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Jambi © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

2 Setelah mengikuti pembahasan bab ini, pembaca diharapkan dapat :
Memahami pengertian ekonometrika deret waktu Memahami karakteristik data deret waktu. Mampu mengoperasikan Program Eviews untuk pengolahan data deret waktu © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

3 Setelah mengikuti pembahasan bab ini, pembaca diharapkan dapat :
Memahami pengertian ekonometrika deret waktu Memahami karakteristik data deret waktu. Mampu mengoperasikan Program Eviews untuk pengolahan data deret waktu © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

4 Pengertian Ekonometrika Deret Waktu
Ekonometrika deret waktu: teknik ekonometrika untuk menganalisis perilaku data deret waktu Data deret waktu: data yang dicatat/dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Mis: ekspor, investasi, indeks harga saham, suku bunga, pengangguran, dan data lainnya yg dari waktu ke waktu. Dua kelompok analisis deret waktu: (1) Menjelaskan pola data berdasarkan waktu (2) Eksplanatoris, yakni menganalisis hubungan antar peubah-peubah deret waktu. © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

5 Pola Data Deret Waktu © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

6 Pentingnya Ekonometrika Deret Waktu
Regressi klasik akan valid, jika data deret waktu yang digunakan bersifat stasioner. Faktanya, hampir semua data deret waktu bersifat tidak stasioner. Jika penggunaan metode regressi dipaksakan pada data deret waktu tersebut, analisis regresi dapat menyesatkan Ekonometrika menggunakan data deret waktu perlu ditangani dan dianalisis secara berbeda © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

7 Paket Program Komputer untuk Analisis
Perhitungan kasus-kasus dalam buku ini menggunakan paket program SPSS Versi 17.0 dan Eviews Versi 6.0. Eviews Salah satu perangkat lunak (software) ekonometrik, yg menyediakan peralatan analisis data, regresi dan peramalan. Dapat digunakan dalam berbagai analisis data dan evaluasinya, analisis keuangan, peramalan peubah-peubah makro ekonomi, peramalan penjualan dan lainnya. Keunggulan: kelengkapan peralatan untuk ekonometrika deret waktu serta pengolahan data panel. © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

8 Perangkat lunak statistik paling populer dan paling banyak digunakan.
SPSS Perangkat lunak statistik paling populer dan paling banyak digunakan. Tiga aspek yang menyebabkan SPSS menjadi perangkat lunak statistik yang terkenal User friendly, sehingga dengan mudah dipelajari. Kemampuan spreadsheet-nya memungkinkan mengolah data secara cepat dan mudah. Memiliki fasilitas pengolahan statistik yang beragam, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu

9 Isi Buku BAB I. PENDAHULUAN BAB II. KESTASIONERAN DATA DERET WAKTU BAB III. ANALISIS TREND DAN TEKNIK PEMULUSAN BAB IV. DEKOMPOSISI DATA DERET WAKTU BAB V. MODEL ARIMA (BOX – JENKINS) BAB VI. MODEL ARCH DAN GARCH BAB VII. REGRESI TERKOINTEGRASI DAN MODEL ECM: Kasus Dua PEUBAH BAB VIII. MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) BAB IX. UJI KOINTEGRASI MULTIVARIAT DAN MODEL VECM BAB X. REGRESI DATA PANEL © Bambang Juanda & Junaidi: Ekonometrika Deret Waktu