Risiko & Regulasi Perbankan STIE DEWANTARA Risiko & Regulasi Perbankan Manajemen Risiko, Sesi 1

Latar Belakang Perbankan Indonesia mengalami pasang surut serta berbagai pengalaman, baik yang mendorong pertumbuhan maupun yang menghambat. Krisis keuangan yang terjadi di Asia pada tahun 1998 merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga untuk memperbaiki industri perbankan API menetapkan 6 pilar sebagai program untuk menciptakan industri yang sehat. Krisis finansial dunia yang terjadi mulai tahun 2008 semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial pada tahun 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia dinilai sudah lebih siap. STIE DEWANTARA

Pilar API STIE DEWANTARA

Urgensi Manajemen Risiko Penerapan manajemen risiko menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi. Peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank sehingga bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib akan menciptakan industri yang semakin sehat. Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko pada bank akan meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa mendatang, serta meningkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko bagi Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank. STIE DEWANTARA

Definisi Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu (vide PBI No.11/25/PBI/2009 jo. PBI No.5/8/PBI/2003 pasal 1 angka 4) Sedangkan manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (vide PBI No.11/25/PBI/2009 jo. PBI No.5/8/PBI/2003 pasal 1 angka 5). Manajemen Risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara sustainable. STIE DEWANTARA

Definisi (Cont…) Istilah lain berkaitan dengan risiko: Risk event adalah kejadian dari suatu peristiwa yang dapat menciptakan potensi kerugian. Risk loss mengacu pada kerugian (finansial maupun non finasial) yang terjadi sebagai akibat langsung atau yang tidak langsung dari suatu risk event STIE DEWANTARA

Karakteristik Regulasi Bank Bank diregulasi dengan tujuan untuk melindungi nasabah dan perkekonomian secara keseluruhan Regulasi bank berbeda dengan regulasi pada industri lainnya karena regulasi perbankan bukan hanya pengaturan terhadap produk tetapi juga terhadap lembaga banknya itu sendiri Regulasi perbankan disusun lebih ketat mengingat kegagalan bank, sebagian atau seluruhnya dapat menimbulkan dampak pada perekonomian secara menyeluruh bukan hanya dampak buruk pada karyawan, pemegang saham dan nasabah yang disebut sebagai risiko sistemik. STIE DEWANTARA

Hubungan Risiko dan Modal Struktur modal bank mengacu pada cara bank tersebut membiayai dirinya sendiri, biasanya dengan cara kombinasi penerbitan saham (equity issues), mengeluarkan obligasi dan mendapatkan pinjaman. Bank diwajibkan untuk memilik modal yang cukup untuk menutupi risiko yang dihadapi → Kecukupan modal (capital adequacy) Semakin besar risiko yang dihadapi bank maka semakin besar pula modal yang harus disediakan. STIE DEWANTARA

Basel Committee Pihak yang pertama kali menawarkan suatu metodologi standar perhitungan jumlah modal berbasis risiko adalah The Basel Committee on Banking Suopervision (BCBS). BCBS dibentuk pada tahun 1974 oleh para Gubernur bank sentral dari negara-negara maju yang tergabung dalam Group of Ten (G 10) bertujuan untuk menyusun dan menetapkan berbagai aturan bagi industri perbankan, termasuk kegiatan supervisi atas operasional perbankan dengan standar internasional. Keanggotaan komite mula-mula terdiri dari sepuluh negara G-10 ditambah dengan Spanyol dan Luxemburg. Dalam perkembangnnya, negara-negara anggota Basel Committee terus bertambah, dan saat ini anggota komite tersebut adalah : Argentina, Australia, Belgia, Brasil, China, Perancis, Hongkong SAR, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Luxemburg, Meksiko, Belanda, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Keanggotaan negara-negara tersebut direpresentasikan dengan kehadiran bank sentral dan pengawas bank STIE DEWANTARA

Basel Committee (Cont…) Dua tujuan fundamental dari the Basel Committee adalah sebagai berikut: Memperkuat kerangka dasar dan stabilitas atas sistem perbankan internasional. Menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak memihak bagi bank-bank di berbagai negara dengan sumber daya berbeda yang aktif menjalankan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Kerangka dasar tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengurangi kesenjangan daya saing antar bank-bank yang menjalankan kegiatan secara internasional. STIE DEWANTARA

Regulasi Risiko Bank – Basel I Metodologi penghitungan jumlah modal berbasis risiko yang pertama kali ditawarkan oleh BCBS adalah Basel Capital Accord (Basel I) pada tahun 1988 yang hanya memperhitungkan risiko kredit. Tahun 1996 dikeluarkan Market Risk Amandment, dimana juga memperhitungkan risiko pasar selain risiko kredit dalam perhitungan modal berbasis risiko. STIE DEWANTARA

Regulasi Risiko Bank – Basel II Tahun 2004 BCBS mengembangkan Capital Accord baru yang dikenal dengan Basel II Basel II diimplementasikan pada tahun 2006-2007 dimana menghubungkan modal bank secara langsung terhadap risiko yang dilakukan bank. Perhitungan kecukupan modal pada Basel II memperhitungkan risiko kredit, pasar dan operasional serta terdapat ketetapan mengenai risiko lainnya (other risks) seperti risiko strategis, risiko bisnis dan risiko reputasi. STIE DEWANTARA

Basel I vs Basel II Perbandingan antara Basel I dan Basel II adalah sebagai berikut: a. Basel I  Fokus pada satu pengukuran risiko  Pendekatan sederhana dan kurang sensitif terhadap risiko  Menggunakan satu ukuran untuk pendekatan risiko dan modal yang digunakan untuk berbagai jenis dan ukuran bank (one single size fits all) b. Basel II  Fokus pada metodologi internal  Pendekatan lebih kompleks dan memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap risiko  Bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan bank STIE DEWANTARA

TERIMA KASIH SKB STIE DEWANTARA