Muchdie, Ir, MS, Ph.D. FE-Uhamka Ekonometrika Muchdie, Ir, MS, Ph.D. FE-Uhamka
Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas dasar-dasar regresi yang merupakan teknik estimasi utama dalam ekonometrika bersandar pada metode OLS dengan asumsi-asumsinya yang menhasilkan Best Linear Unbiased Estimator, BLUE. Aplikasi ditekankan pada model regresi deret waktu (timeseries), seperti model ARIMA, model ARCH, model GARCH dan Model VAR serta model lain seperti model dengan variabel bersifat kualitatif, model data panel (pooled data) dan model persamaan simultan.
Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa memahami dan mempunyai ketrampilan untuk melakukan pengukuran ekonomi menggunakan model regresi sederhana dan regresi berganda. Selain itu mahasiswa juga mempunya ketrampilan dalam aplikasi model regresi dimana variabel independen yang kualitatif, menggunakan data panel, mengunnakan data time series dan model simultan. Sebelum mengaplikasikan model regresi, mahasiswa juga sadar akan berlakunya asumsi- asumsi dalam model regresi seperti : multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Buku Referensi Utama Agus Widarjono, 2009, Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya, Penerbit Ekonisia, Fakultas Ekonomi, UII, Yogyakarta
Evaluasi Kehadiran, 10 % Tugas-Tugas, 20% Ujian Tengah Semester, 35% Ujian Akhir Semester, 35%
Garis Besar Materi Kuliah Pendahuluan dan Kontrak Kuliah Regresi Sederhana Regresi Berganda Multikolinieritas Heteroskedastisitas Autokorelasi UJIAN TENGAN SEMESTER
Garis Besar Materi Kuliah Modelling Ekonometrika Model Regresi dengan Respon Kualitatif (Variabel Independenden Kualitatif) Model Regresi data Panel Model regresi Persamaan Simultan Model ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) Model ARCH dan GARCH Model Vector Autoregression (VAR) UJIAN AKHIR SEMESTER