KONSEP PENERAPAN ANALISIS EKONOMETRIKA | PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH - FAI – UMM | MATA KULIAH : EKONOMETRIKA TERAPAN | | DOSEN : JOKO PRIANTO, SE., MT. | KONSEP PENERAPAN ANALISIS EKONOMETRIKA Program STUDI ekonomi SYARIAH(s1) FAKULTAS AGAMA ISLAM universitas MUHAMMADIYAH MALANG

Konsep dasar “ekonometrika” Penerapan metode statistik dan matematika ke dalam analisis data ekonomi, dengan tujuan memberikan bukti empiris pada teori ekonomi dan memverifikasinya atau menolaknya (G.S. Maddala, Introduction to Econometrics, 1988) Ilmu sosial yang menerapkan peralatan teori ekonomi, matematik dan statistik inferensi untuk menganalisis fenomena ekonomi (Arthur S. Goldberger, Econometric theory, 1964) Suatu ilmu yang mengkombinasikan teori ekonomi dan statistik ekonomi, dengan tujuan menyelidiki dukungan empiris dari hukum skematik yang dibangun oleh teori ekonomi (Gunawan S, Pengantar Ekonometri,1999)

Tujuan ekonometri Pengujian/pembuktian teori ekonomi Penaksiran koefisien dari hubungan-hubungan ekonomi Peramalan nilai besaran-besaran ekonomi

Perbedaan ekonometri, ekonomi matematik dan statistik ekonomi Mengasumsikan setiap hubungan ekonomi sebagai hubungan stokastik, memberikan nilai-nilai numerik koefisien hubungan-hubungan ekonomi. Ekonomi Matematika: Mengasumsikan setiap hubungan ekonomi sebagai hubungan exact , serta tidak menghasilkan nilai-nilai numerik. Statistik Ekonomi: Hanya menyajikan aspek deskriptif dari teori ekonomi, tidak menghasilkan nilai- nilai numerik dalam hubungan-hubungan ekonomi namun hanya menyediakan data numerik ekonometri.

Matematik Dan Statistik Merupakan Aspek Penting Bagi Ekonometri Matematik Dan Statistik Merupakan Aspek Penting Bagi Ekonometri. Formulasi Matematik Memberikan Ketepatan Dan Kecermatan Sedangkan Statistik Memberikan “Bahan Baku” Bagi Ekonometri.

model Penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi menjadi bentuk yang lebih sederhana dari model yang baik, seorang peneliti dapat menerangkan dan meramalkan sebagian besar dari apa yang terjadi dengan realitas dinyatakan dalam bentuk matematis, grafis, skema, diagram dan bentuk- bentuk lainnya. Model Ekonomi: Konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang terdiri dari himpunan konsep, definisi, asumsi, persamaan, kesamaan (identitas) dan ketidak-samaan darimana kesimpulan akan diturunkan.

METODOLOGI EKONOMETRI Bagan Metodologi Ekonometri Tahap-tahap: Formulasi model ekonometri berdasarkan teori ekonomi. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan variabel-variabel yang sesuai dengan fenomena ekonomi yang akan diuji. Formulasi model ekonometri ini juga mempertimbangkan rancangan statistik untuk mendapatkan data. (tahap 1, 2, dan 3). Estimasi model ekonometri yang terbentuk dengan menggunakan data yang diperlukan (tahap 4). Melakukan serangkaian test spesifikasi dan diagnostic untuk mengetahui apakah taksiran hasil estimasi sudah memenuhi kriteria ekonomi, dan kriteria statistik (tahap 5, 6, dan 2). Bila lolos maka dilakukan test hipotesis untuk mengetahui validitas teori ekonomi dan hipotesis sehingga dapat digunakan untuk prediksi dan pembuatan kebijakan (kriteria ekonometri/second order test). Bila terjadi penolakan tori ekonomi maka dibuat hipotesis baru dengan memulai dari tahap 1 (tahap 7, 8, dan 1). 1 Economic theory 2 3 Econometric Model Data 4 Estimation 5 Specification testing and diagnostic checking 6 Is the model adequate? No Yes 7 Test of Any Hyphothesis 8 Using the model for prediction and policy

HAKIKAT PENDEKATAN EKONOMETRI Spesifikasi Persyaratan: Memilih variabel; Menspesialisasikan hubungan atas dasar teori ekonomi (atau hipotesis). Kemungkinan kesalahan: Variabel bebas yang sesuai tidak dimasukkan; variabel bebas yang tidak sesuai dimasukkan; “Under-identification” Teori Ekonomi Langkah 1 Langkah 2 Rancangan statistik untuk mendapatkan data Penaksiran (Estimation) Persyaratan: Penaksir-penaksir yang memiliki sifat-sifat: (a) unbiased, (b) konsisten, (c) Efisien dan (d) sufficient. Kemungkinan kesalahan: Penaksir-penaksir tidak memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan sebagai akibat adanya otokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas di dalam sampel. Langkah 3 Verifikasi (Pengujian) Persyaratan: Penafsiran ekonomi terhadap hasil-hasil yang diperoleh pada langkah 3. Evolusi dari teori ekonomi atau hipotesis. Penolakan teori ekonomi jika teori tersebut tidak valid, dan membuat hipotesis baru lalu mulai lagi dari langkah 1. Kemungkinan kesalahan: Kesalahan pengujian dan tidak sesuainya pengujian dengan verifikasi validitas hipotesis Langkah 4 Penerapan (Aplikasi) Persyaratan: Tujuan utama ekonometri adalah mendapatkan ramalan (prediksi) yang dipercaya (untuk keperluan pengambilan kebijakan ekonomi). Kemungkinan kesalahan: Peramalan menyimpang; bila ramalan tersebut tersebut digunakan untuk pengambilan kebijaksanaan, mengakibatkan kerugian bagi kesejahteraan masyarakat Langkah 5

Spesifikasi Model  Model Matematika:  Teori yang sudah dinyatakan dispesikasikan ke dlm bentuk model (persamaan) matematika Fungsi konsumsi Keynes: C = a + b Y a = parameter konstanta, a > 0. b = parameter slope, 0<MPC<1.  Model persamaan tunggal  Konsumsi berhubungan linear, positif  Bersifat deterministik (pasti)  Penetapan restriksi sangat penting

Estimasi Model  Identifikasi Model: Prosedur utk mendapatkan koefisien parameter Menentukan apakah hubungan dpt diestimasi secara statistik Berhubungan dg masalah perumusan model Misal: Qd = f(P) : Demand Qs = f(P) : Supply Qd = Qs : Market clearance  Model diatas meragukan, krn apakah koefisien parameter milik Qd atau Qs.  perlu penambahan variabel shifter

Estimasi Model  Agregasi dalam Model: Agregasi terhadap individual Agregasi komoditi Agregasi periode waktu Agregasi spasial  Misagregasi dalam model menyebabkan:  agregasi yang bias  estimasi yang bias

Estimasi Model  Pengujian derajat korelasi antar variabel: Jika 2 variabel penjelas mempunyai korelasi yg tinggi maka secara statistik sulit menentukan pengaruh masing-masingnya. Misal: Qd = f(P, W) Qd = Demand P = harga W = upah  Sementara P dan W cenderung naik secara bersamaan, W = f(P).  Oleh krn itu, nilai estimasi tidak akurat.

Estimasi Model  Pemilihan teknik yang tepat: Single equation:  Ordinary Least Squares (OLS)  Indirect Least Squares (ILS)  Two Stage Least Squares (2SLS)  Limited Information of Max. Likelihood (LIML) Simultaneous equation:  Three Stage Least Squares (3SLS)  Full Information of Max. Likelihood (FIML)

Evaluasi Model  Kriteria a priori ekonomi  Didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi Kriteria Statistik (first order test):  Didasarkan atas interpretasi nilai-nilai statistik Standar deviasi, Koefisien. Determinasi (R2) Nilai F dan nilai t. Kriteria ekonometrika (second order test):  Didasarkan atas teori ekonometrika untuk apakah nilai estimasi memiliki sifat unbiasedness, consistency dan efficiency.

Aplikasi Model  Peramalan (forecasting) Misal: Berapakah pengeluaran konsumsi jika tingkat pendapatan masyarakat sebesar Rp. 2000. Model yang sudah dievaluasi: C = 230 + 0.45 Y C = 230 + 0.45 (2000) C = 1130. Analisis kebijakan.

TERIMA KASIH