PROFIL RESIKO Mata Kuliah : Manajemen Resiko Bank Syariah Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M.M. Disusun oleh: Muhammad Ramdhan (2013730021) Yuyun Andriani (20130730024) Amin Mahfud (201307300010) Vera Septinawati (20130730254) Arini Leviani S.W (20130730259)
“Penilaian terhadap faktor profil risiko Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Stratejik Risiko Kepatuhan Risiko Reputasi Pada Pasal 7 PBI 13/1/PBI/2011 “Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 risiko”
Resiko Kredit Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada bank islam sesui kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (default risk), risiko pembiayaan (fnancing risk), risiko penurunan rainting (downgranding risk), dan risiko penyelesaiaan (settlementrisk). Termasuk dalam kelompok risiko kredit yaitu risiko konsentrasi pembiayaan. Rumus untuk resiko kredit, yaitu :
Resiko Pasar Risiko pasar muncul adanya pergerakan harga pasar (adverse movement) dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untuk dijual kembali. Lazimnya, cakupan risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar muncul ketika aset bank dinilai dalam satu mata uang asing. Risiko pasar dapat dihitung dengan rumus berikut:
Risiko Likuiditas Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo, untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko Likuiditas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank selain itu, kegagalan memenuhi peraturan, disebut risiko kepatuhan (compliance risk), dan risiko bisnis sering kali dimasukkan dalam katagori risiko operasional.
Risiko Hukum Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul, antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketidakan peraturan perundangan-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional.
Risiko Stratejik Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul, antara lain, karena bank menetapkan strategi yang tidak komprehensif. Risiko strategis dapat juga muncul karena kegagalan bank dalam mengantasipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.
Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak memenuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan berprinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pada bank konvensional, bank islam diharuskan memenuhi prinsi-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis. Bank islam harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan syariat islam. Islam harus menjadi identitas bank yang mewarnai kegiatan operasional dan bisnis bank islam
Risiko Reputasi Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.