PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Peraturan Bank Indonesia PBI No 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003 Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank Umum PBI No. 7/25/PBI/2005 tertanggal bulan Agustus 2005 Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum PBI No. 11/19/PBI 2009 tanggal 4 Juni 2009 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

riskmanagement/herwanp/pbi Bank Indonesia Bank Indonesia meminta kepada bank umum : Mengatur risiko – risiko dalam suatu struktur manajemen yang terintregasi Membangun sistem dan struktur manajemen yang dibutuhkan dalam mencapainya 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Struktur Manajemen Risiko Menurut Bank Indonesia Risiko Pasar Risiko Kredit Risiko Operasional Risiko Likuiditas Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Strategi Risiko Kepatuhan 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Komite Manajemen Risiko Bank umum harus memiliki komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko tugas merekomendasikan : Kebijakan risiko, strategi dan aplikasi Setiap perubahan proses sebagai hasil dari rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya dari proses manajemen risiko Penjelasan kepada Bank Indonesia dan dewan direksi bank beberapa keputusan yang dibuat oleh bank yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Persyaratan dalam Membangun Struktur Komite/Unit Manajemen Risiko Harus sesuai untuk ukuran dan kompleksitas dari risiko-risiko yang akan diambil oleh bank Independen secara operasional dan pelaporan dari unit bisnis Melapor kepada anggota dari dewan direksi bank 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Tanggung Jawab Komite/Unit Manajemen Risiko Memantau implementasi terhadap strategi manajemen strategi manajemen risiko Memantau keseluruhan tingkatan risiko yang dijalankan bank serta membandingkan dengan kesediaan bank menanggung risiko Memantau tingkatan risiko yang akan dilaksanakan bank terhadap batas risiko dirancang untuk masing-masing jenis risiko Melakukan stress testing terhadap model penilaian risiko yang digunakan Melaksanakan peninjauan reguler terhadap prosedur dan proses manajemen risiko bank 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Tanggung Jawab Komite/Unit Manajemen Risiko Penguji proposal sebelum penerapan produk dan jasa baru Pelaksana pengujian reguler terhadap kemampuan prediksi dari suatu model risiko bank dibandingkan dengan hasil nyata dari proses pengambilan risiko Membuat rekomendasi kepada komite manajemen risiko bank mengenai semua aspek proses menejemen risiko bank Melaporkan secara reguler profil risiko bank kepada manajemen risiko dan komite risiko bank 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Laporan Manajemen Risiko Laporan profil resiko Laporan produk dan jasa baru Laporan kerugian keuangan yang signifikan Laporan publikasi dan akuntansi 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

riskmanagement/herwanp/pbi Basel 1 Regulasi keuangan periode tahun 1970 - an dan 1980 - an : Pemberian izin mendirikan lembaga keuangan Pembatasan aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada masing-masing institusi keuangan Definisi dari rasio-rasio pada neraca dan persyaratan giro wajib nimimum atau menjaga tingkat aktiva yang harus disediakan dalam obligasi pemerintah 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Munculnya permasalahan Lemahnya bank sentral disebabkan oleh antara lain : Fungsi dari lender of the last resort Masalah krisis likuidasi Krisis solvency 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

riskmanagement/herwanp/pbi Regulasi Pertengah tahun 1970-an mulai menetapkan pendekatan pada pengawasan dengan prinsip kehati-hatian – prudential supervisor 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Prudential supervisor Lembaga keuangan secara signifikansi harus mengukur sendiri performa berdasarkan hasil atau return yang ingin dicapai dan tingkat risiko yang sanggup ditanggung dengan tujuan akhir mencapai return yang diinginkan Era globalisasi terus berkembang, era globalisasi ini telah memasuki pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi yang dalam penerapannya membutuhkan suatu norma prudential yang dapat diberlakukan secara internasional dan dapat diimplementasikan secara konsisten pada semua negara 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

riskmanagement/herwanp/pbi Penetapan Basel 1 Secara internasional dibutuhkan suatu keragaman regulasi secara global atau internasional yang akan menjadi suatu acuan bagi regulator pada masing-masing Negara. Pandangan dan pemikiran ini yang menjadi dasar munculnya kesepakatan Basel – basel accord 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

riskmanagement/herwanp/pbi Kesepakatan Basel 1 Pada tahun 1974 dicetuskan komite basel – the basel committee Fungsi untuk pengawasan dibidang perbankan. pembentukan komite basel diprakarsai oleh gubernur bank sentral the group of ten (G10) 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Penggagas Komite Basel 1 Amerika serikat 8 Kanada 2 Belanda 9 Prancis 3 Belgia 10 Swedia 4 Inggris 11 Swiss 5 Italia 12 Spanyol 6 Jepang 13 Luxembourg 7 Jerman 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Tujuan utama Pengembangkan Kesepakatan Basel I Meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional Untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional Untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan untuk mengurangi ketidaksertaan dalam persaingan – competitive inqualities – antara bank – bank yang aktif secara internasional. 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Konsep Kesepakatan Basel 1 Pengukuran kecukupan modal menurut kredit didasari oleh beberapa kalkulasi terdiri dari : Bobot risiko aktiva dan bobot risiko Penyertaan dengan risiko kredit Target rasio modal dan kalklasi modal yang memenuhim syarat Kecukupan hasil pada modal yang memenuhi syarat Struktur modal 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Basel 1 dan Amandemen tahun 1996 Tahun 1990 muncul masalah risiko pasar Komite Basel mempublikasikan the market risk amendement to the original accord pada bulan Januari 1996 . Komite Basel menganjurkan penggunaan model-model risk based pricing dalam menanggulangi risiko pasar 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Komite Basel Mengembangkan Amandemen Risiko Pasar Dengan pendekatan dua jalur – twin track approach, terdiri dari : Metode pengukuran standar – Standardized measurenment method Pendekatan model internal – Internal model approach 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Metode Pengukuran Standar Sebuah standarisasi kerangka untuk pengukuran kuantitatif risiko pasar dan kalkulasi modal mendukung adanya kalkulasi risiko pasar yang berlaku bagi semua bank umum Persyaratan kecukupan modal tergantung pada : Risiko suku bunga dan harga ekuitas pada trading book Risiko nilai tukar, logam barharga dan komoditas pada seluruh aktivitas bank 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Pendekatan model internal Komite Basel menyarankan bank sentral setiap negara sebagai lembaga yang menyetujui penggunaan pendekatan model internal persyaratan bagi bank umum yang ingin menggunakan model internal Bank harus memiliki staf yang mampu menjalankan sistem yang terkait dengan model internal Bagian terkait harus memiliki infrastruktur electronic data processing – EDP Model agregasi risiko dibuat dengan konsep yang jelas dan dapat diaplikasikan Ketepatan pengukuran dari model agregasi risiko harus dipenuhi 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Struktur Manajemen Risiko Dalam Perusahaan Dan Bank Tanggung jawab manajemen risiko Dewan komisaris Dewan direksi Manajemen ; Satuan Manajemen Risiko 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

Wewenang dan Tanggung Jawab Manajemen Membuat dokumentasi strategi dan kebijakan manajemen risiko. Menerapkan dan mengelola manajemen risiko dalam batasan ‘risk appetite’ bank. Menetapkan jenis transaksi yang membutuhkan persetujuan dari pejabat senior manajemen risiko. Mengembangkan budaya risiko dalam bank. Mengembangkan keahlian manajemen risiko untuk semua personil yang terkait. Memastikan bahwa manajemen risiko dan manajemen bisnis beroperasi secara independen Melakukan review secara periodik 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

riskmanagement/herwanp/pbi 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi

riskmanagement/herwanp/pbi ...terimakasih 9/19/2018 riskmanagement/herwanp/pbi