Auto Correlation/ Serial Correlation hadi paramu, ekonometrika hadi paramu, ekonometrika
hadi paramu, ekonometrika Definisi Korelasi dari disturbance term suatu observasi dengan observasi lainnya (baik time series maupun cross sectional) hadi paramu, ekonometrika
hadi paramu, ekonometrika Mengapa terjadi ? inertia (kelembaman) specification bias : residualnya menunjukkan sistematik fenomena cobweb lagging transformasi variabel hadi paramu, ekonometrika
Efek Dari Adanya Otokorelasi estimator masih unbiased, linier, tetapi tidak efficient (minimum variance) hadi paramu, ekonometrika
Deteksi Adanya Otokorelasi Metode grafik : memploting residual atau standardized residual atau et vs et-1 Jika ada pola sistematik (tidak random),maka otokorelasi Metode formal : Run-test, Durbin-watson test, Breush-Godfrey test. hadi paramu, ekonometrika
hadi paramu, ekonometrika Durbin-Watson test estimasilah model dan hitung residualnya hitung D-W statistik hadi paramu, ekonometrika
hadi paramu, ekonometrika Durbin-Watson test formulasikan hipotesis H0 : ρ = 0 tidak ada otokorelasi H1 : ρ > 0 ada positif otokorelasi H2 : ρ < 0 ada negatif otokorelasi Jika DWhitung: du – 4- du: H0 diterima 0 – dL: H0 ditolak & H1 diterima 4-dL – 4: H0 ditolak & H2 diterima dL- du atau 4- du – 4- dL: tidak ada keputusan hadi paramu, ekonometrika
Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui) kurangkan ρYt-1 pada model (pada kedua sisi) hadi paramu, ekonometrika
Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui) hadi paramu, ekonometrika
Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ tidak diketahui) Metode Cochraine-Orcutt estimasilah model dan hitung residualnya buat auxilliary regression hadi paramu, ekonometrika
Koreksi Adanya Otokorelasi (Metode Cochraine-Orcutt) Hitung: Estimasi: hitung residual dari model pada (4) ulangi langkah 2,3,4,dan 5 hingga perubahan nilai rho yang diestimasi kecil (0,01) hadi paramu, ekonometrika