Auto Correlation/ Serial Correlation

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Evaluasi Model Regresi
Advertisements

UJI ASUMSI KLASIK.
Auto CORRELATION KULIAH 13 TIME SERIES Usman Bustaman, S.Si, M.Sc.
KULIAH KE 3 METODE EKONOMETRIKA
AUTOKORELASI (Autocorrelation)
UJI HIPOTESIS.
William J. Stevenson Operations Management 8 th edition PENYIMPANGANREGRESI Rosihan Asmara
Analisis Regresi Berganda & Pengujian Asumsi OLS
REGRESI LINIER.
TIME SERIES DAN STASIONERITAS
Auto CORRELATION KULIAH 13 TIME SERIES Usman Bustaman, S.Si, M.Sc.
BETYARNINGTYAS CYNTHIA LA SARIMA MUH Tabrani Nuri NURWAHIDA VIEVIEN
UJI UNIT ROOT PADA DATA PANEL
Heteroskedastisitas Penyimpangan asumsi ketika ragam galat tidak konstan Ragam galat populasi di setiap Xi tidak sama Terkadang naik seiring dengan nilai.
UJI ASUMSI KLASIK.
Erni Tri Astuti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
UJI ASUMSI KLASIK.
Uji Asumsi Klasik Oleh : Boyke Pribadi.
Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Dengan Metode Kuadrat Terkecil (OLS)
AUTO CORRELATION KULIAH 13 TIME SERIES Usman Bustaman, S.Si, M.Sc.
Regresi dengan Autokorelasi Pada Error
Regresi Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output/dependen (y) dengan satu.
KORELASI & REGRESI.
Analisis Regresi Linier
Asumsi Model Regresi Pemeriksaan Pola Sisaan (Residual) Kutner, Ch. 3
Uji Residual (pada regresi Linier)
UJI ASUMSI KLASIK.
11 Pebruari 2008 hadi paramu ekonometrika dan analisis multivariat 1 Asumsi Dalam Metode OLS Kuliah III.
PROSEDUR – PROSEDUR POPULER DALAM EVIEWS
PERTEMUAN 6 Teknik Analisis dan Penyajian Data
Regresi Linear Dua Variabel
Anas Tamsuri UJI STATISTIK UJI STATISTIK.
Richard Matias A.muh.Awal Ridha s Alfiani Nur Islami
MULTICOLLINEARITY Salah satu asumsi model regresi berganda adalah tidak ada hubungan linier antar peubah bebas. Sebagai ilustrasi bagaimana jika terjadi.
KOEFISIEN KORELASI Matakuliah : KodeJ0204/Statistik Ekonomi
Analisis Korelasi dan Regresi linier
UJI ASUMSI KLASIK & GOODNESS OF FIT MODEL REGRESI LINEAR
Analisis Korelasi & Regresi
Analisis Korelasi & Regresi
Prof. Dr. Ir. Loekito Adi Soehono, M.Agr
Analisis Regresi Berganda
Uji Asumsi Klasik MULTIKOLINIERITAS 2. AUTOKORELASI
EKONOMETRIKA Pertemuan 11: Pengujian Asumsi-asumsi Klasik (Bagian 2)
JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
ANALISIS REGRESI BERGANDA
EKONOMETRIKA Pertemuan 10: Pengujian Asumsi-asumsi Klasik (Bagian 1)
Program Studi Statistika, semester Ganjil 2012/2013
Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Normalitas
Agribusiness Study of Programme Wiraraja University
Agribusiness Study of Programme Wiraraja University
Praktikum Metode Regresi MODUL 1
Program Studi Statistika, semester Ganjil 2012/2013
MANOVA (Multivariate Analysis of Variance)
EKONOMETRIKA Pertemuan 11: Pengujian Asumsi-asumsi Klasik (Bagian 2)
Korelasi Linier Diah Indriani Bagian Biostatistika dan Kependudukan
Operations Management
Analisis Regresi Pengujian Asumsi Residual
Analisis Korelasi & Regresi
Pengujian Asumsi OLS Aurokorelasi
Asumsi Non Autokorelasi galat
Disampaikan Pada Kuliah : Ekonometrika Terapan Jurusan Ekonomi Syariah
Uji Asumsi Analisis Regresi Berganda Manajemen Informasi Kesehatan
Uji Asumsi Model Part 1 – Deteksi Pelanggaran Asumsi*
UJI ASUMSI KLASIK Oleh: Dr. Suliyanto, SE,MM
Pertemuan 13 Autokorelasi.
UJI ASUMSI KLASIK.
UJI AUTOKORELASI ARIF GUNAWAN PENGERTIAN Dwi Priyanto (2009:61) Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk.
Analisis Regresi Berganda & Pengujian Asumsi OLS
EKONOMETRIKA Pertemuan 11: Pengujian Asumsi-asumsi Klasik (Bagian 1)
Korelasi distances Korelasi distances untuk melihat persamaan atau perbedaan. Baik pasangan variabel atau pasangaan kasus. Tujuannya untuk mencari persamaan.
Transcript presentasi:

Auto Correlation/ Serial Correlation hadi paramu, ekonometrika hadi paramu, ekonometrika

hadi paramu, ekonometrika Definisi Korelasi dari disturbance term suatu observasi dengan observasi lainnya (baik time series maupun cross sectional) hadi paramu, ekonometrika

hadi paramu, ekonometrika Mengapa terjadi ? inertia (kelembaman) specification bias : residualnya menunjukkan sistematik fenomena cobweb lagging transformasi variabel hadi paramu, ekonometrika

Efek Dari Adanya Otokorelasi estimator masih unbiased, linier, tetapi tidak efficient (minimum variance) hadi paramu, ekonometrika

Deteksi Adanya Otokorelasi Metode grafik : memploting residual atau standardized residual atau et vs et-1 Jika ada pola sistematik (tidak random),maka otokorelasi Metode formal : Run-test, Durbin-watson test, Breush-Godfrey test. hadi paramu, ekonometrika

hadi paramu, ekonometrika Durbin-Watson test estimasilah model dan hitung residualnya hitung D-W statistik hadi paramu, ekonometrika

hadi paramu, ekonometrika Durbin-Watson test formulasikan hipotesis H0 : ρ = 0 tidak ada otokorelasi H1 : ρ > 0 ada positif otokorelasi H2 : ρ < 0 ada negatif otokorelasi Jika DWhitung: du – 4- du: H0 diterima 0 – dL: H0 ditolak & H1 diterima 4-dL – 4: H0 ditolak & H2 diterima dL- du atau 4- du – 4- dL: tidak ada keputusan hadi paramu, ekonometrika

Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui) kurangkan ρYt-1 pada model (pada kedua sisi) hadi paramu, ekonometrika

Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ diketahui) hadi paramu, ekonometrika

Koreksi Adanya Otokorelasi (Jika ρ tidak diketahui) Metode Cochraine-Orcutt estimasilah model dan hitung residualnya buat auxilliary regression hadi paramu, ekonometrika

Koreksi Adanya Otokorelasi (Metode Cochraine-Orcutt) Hitung: Estimasi: hitung residual dari model pada (4) ulangi langkah 2,3,4,dan 5 hingga perubahan nilai rho yang diestimasi kecil (0,01) hadi paramu, ekonometrika