Chapter 3 Risiko Pasar Strategic Module – 2nd Level – 3rd Chapter Sertifikasi Manajemen Risiko (MR) Level 2 - BARa Instrumen Trading Managing Risk Perhitungan Beban Modal Risiko Pasar & Regulasi Standard Model vs Internal Model Trading Book Banking Book Chapter 3 Risiko Pasar Sumber-2 Risiko Suku Bunga Proses Manajemen Risiko Pengukuran Risiko Suku Bunga Dua Perspektif unt Memahami Risiko Suku Bunga Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga Stress Testing Risiko Suku Bunga

Risiko Pasar – Banking Book Tujuan : mengukur besarnya pengaruh pergerakan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomis modal bank Sumber Risiko Suku Bunga Repricing Gap : risiko akibat perbedaan repricing asset & repricing liabilities Basis Risk : risiko akibat perbedaan indeks (rujukan) suku bunga yang berbeda antara aktiva & pasiva Yield Curve Risk : risiko akibat perubahan sk bg jangka pendek yang berbeda dengan sk bg jangka panjang Option Risk : risiko akibat adanya prepayment risk atau break deposito Nilai Tukar  TB-> lewat PDN dan BB -> cadangan anak persh Suku Bunga  TB-> specifik dan BB

Proses MR IRRBB Prediksi pergerakan suku bunga Pengukuran gap suku bunga untuk melihat dampak terhadap pendapatan bunga bersih & pengukuran gap durasi untuk melihat dampak terhadap nilai ekonomis modal Menetapkan kebijakan limit Tindaklanjut : Strategi Neraca Transaksi derivatif (interest rate swaps / FRA)

Pengukuran Risiko Suku Bunga BB Tabel Repricing Gap Positif Gap Sk bng nailk NII naik, Jika sk bng turun NII turun Negatig GapSk bng turun NII naik, JIka sk bng naik NII turun

Tabel RSA & RSL

Grafik RSA & RSL

Grafik Borrow Long, Lend Short

Tabel Neraca dengan karakter Liabilities Sensitive

Grafik Borrow Short, Lend Long

Tabel Strategi Meningkatkan Net Interest Income (NII)

3.2.3.1 Repricing Gap Semua unsur aktiva dan passiva diasumsikan merata pada bucket yang ditetapkan, dan perubahan bunga terjadi dengan seketika. Berapa dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih dalam tiga bulan kedepan, dan dalam satu tahun kedepan? Pada periode 3 bulan kedepan, terdapat gap positif sebesar $60,000. Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagai berikut:

3.2.3.1 Repricing Gap Apabila suku bunga naik 1%, maka dampak pada NII adalah positif $75 Apabila suku bunga turun 1%, maka dampak pada NII adalah negatif $75 Pada periode 12 bulan kedepan, hanya terdapat gap positif sebesar $60,000 pada bucket 3 bulan. Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagai berikut.

3.2.3.1 Repricing Gap Apabila suku bunga naik 1%, maka dampak pada NII adalah positif $41.660. Apabila suku bunga turun 1%, maka dampak pada NII adalah negatif $41.660. Pada periode 12 bulan kedepan, terdapat gap positif sebesar $100,000 pada bucket 1 bulan, gap negatif sebesar $200,000 pada bucket 1-3 bulan, gap negatif sebesar $500,000 pada bucket 3-6 bulan, gap negatif sebesar $200,000 pada bucket 6-12 bulan. Dampak terhadap NII dapat dihitung dengan bantuan diagram sebagai berikut:

3.2.3.1 Repricing Gap

Tabel Pengelolaan Risiko Suku Bunga Pada Banking Book

Grafik Strategi Positioning