AUTO CORRELATION KULIAH 13 TIME SERIES Usman Bustaman, S.Si, M.Sc.
WHAT’S AUTOCORRELATION? Nature of Problem: correlation between members of series of observations ordered in time [as in time series data] or space [as in cross-sectional data] Ex: hubungan antara Output dan Naker (data kuartalan) Obs kuartal 1 berpengaruhi pada obs kuartal berikutnya Ex: hubungan antara Pendptn dan Konsumsi Ruta (data cross section) Obs Ruta 1 berpengaruhi pada obs Ruta berikutnya “rumput tetangga selalu lebih hijau”
PATTERN siklus upward downwardlinier & kuadratik No systematic pattern
PENYEBAB 1.Inertia / siklus Sering terjadi pada data time series: PDB, indeks harga, pengangguran, produksi, dll Resesi , recovery 2.Specification Bias: Excluded Variables Case. Variabel yg tdk masuk ke dlm model, ikut serta dalam “error” Y=permintaaan daging sapi, X 2 =harga daging sapi, X 3 =income, X 4 =harga daging ayam Persamaan: Dimodelkan:
PENYEBAB 3.Specification Bias: Incorrect Functional Form. “True” Model Modeled with: v i = where: Other functional form: Cobweb function: Lag function
PENYEBAB 4. “Manipulasi” Data Data triwulanan = rata-2 data 3 bln Inter/extra-polasi data, ex: mengestimasi data antara dari data sensus th 1990 & Transformasi Data 6. Data Nonstasioner
AUTOKORELASI (+), (--)
APA KABAR BLUE? Perhatikan, jika terjadi autokorelasi, error u t misalkan mengikuti fungsi disebut sbg koefisien autokorelasi u t disebut sebagai fungsi autoregresi orde 1 (AR1) t mengikuti asumsi OLS Dengan dmk Homoskedastic