MATA kuliah: ekonometrika (terapan) DOSEN: Dr. BUDIASIH (Koordinator) Dewi Purwanti, S.ST, S.E., M.Si Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Tahun Ajaran 2013/2014

Referensi Wooldridge: Introductory Econometrics: a Modern Approach, Fourth Edition Gujarati, Damodar (2004): Basic Econometrics 4th Edition and 5th Edition Baltagi: Econometric Pindyck: Econometric Models and Economics Forecast: Fourth Edition

Pertemuan ke-1 Pokok Bahasan: Pengertian Ekonometrika Jenis Data Jenis Model Referensi: Gujarati: Basic Econometrics

Pengertian ekonometrikA In simple terms Econometrics deals with the application of statistical methods to economics Unification of economic theory, mathematical tools & statistical methodology (Ramanathan) …the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference (Samuelson et al, 1954). …the social science in which the tools of economic theory, mathematics, and statistical inference are applied to the analysis of the economic phenomena (Goldberger, 1964). Pengukuran indikator ekonomi

Statistika Matematika Why eConometriCS? Teori Ekonomi Matematika Ekonomi Statistika Ekonomi Statistika Matematika EKONOMETRIK

Why eConometriCS? Teori ekonomi : menjelaskan fenomena secara kualitatif (membuat pernyataan/hipotesis)  tidak melakukan estimasi Matematika ekonomi: menyatakan teori ekonomi (hubungan antar variabel) ke dalam bentuk matematis/persamaan/model  tanpa memperhatikan verifikasi empiris atas teori tsb Statistika-Ekonomi : berkenaan dg pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel-tabel dan gambar.  tidak mengutak-atik lebih jauh data tsb (ekonometrika berkepentingan menguji teori ek) Statistika-Matematika: data dihasilkan melalui suatu eksperimen yang terkendali Ekonometrika : menggabungkan ketiganya ke dalam satu kesatuan analisis, menemukan besarnya koefisien yang menghubungkan semua variabel yang terlibat, interpretasi hasil secara ekonomi. Overview 6

Why eConometriCS? Permasalahan Data Ekonomi Seringkali data yang tersedia merupakan data sampel Jarang menemukan hubungan yang pasti antar var2 ekonomi Data tidak dapat dikendalikan secara langsung (mengambil data apa adanya) Menimbulkan persoalan khusus -Dugaan hubungan tidak tepat - Kesimpulan dari pengujian hipotesis mengandung risiko kesalahan dlm menerima suatu hipotesis yang salah/sebalikny -Peramalan jarang sekali tepat = nilai sebenarnya Data tersebut mungkin mengandung kesalahan pengukuran atau pembulatan Pakar Ekonometrika perlu mengembangkan metode analisis khusus: EKONOMETRIKA

Why eConometriCS? Kendall & Stuart: Suatu hubungan statistik, betapapun kuat dan meyakinkan tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat Hubungan sebab-akibat berasal dari luar ilmu statistik (dari teori ekonomi yang ada) Ekonometrik

Tujuan Ekonometrika Verifikasi : membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi yang ada. Penaksiran/estimation : menemukan taksiran terhadap koefisien-koefisien hubungan antar variabel ekonomi Peramalan/forecasting : meramalkan satu variabel ekonomi tertentu pada masa yang akan datang. Overview 9

CONTOH Menaksir fungsi permintaan dan penawaran Menaksir Elastisitas suatu produk Menilai dampak kenaikan harga Listrik terhadap jumlah permintaan listrik Contoh lain?

Metodologi Ekonometrika Membuat pernyataan teori/hipotesis Mengumpulkan data Menentukan model matematik Menentukan model statistik (ekonometrik) Menaksir parameter-parameter dari model ekonometrik yang dipilih Memeriksa kecocokan model Menguji hipotesis yang dihasilkan Menggunakan model untuk PREDIKSI

Metodologi Ekonometrika 1. Membuat pernyataan teori/hipotesis Hipotesis efek TK berkurang Hipotesis efek TK bertambah Contoh Data TPAK (Tingkat Partisaipasi Angkatan Kerja), Angka Pengangguran (AP) dan Rata-rata penghasilan riil per jam (RPJ) di AS Tahun 1980-2002

Metodologi Ekonometrika 2. Mengumpulkan data Time Series Data Consist of observations on variable or several variables over time Cross Sectional Data Consist of a sample of individuals, households, firms, cities, states, countries, or a variety of other units, taken at a given point in time Pooled Cross Sections Consist of both cross-sectional and time series features Example: panel data/longitudinal data/ micropanel data

Metodologi Ekonometrika 3. Menentukan model matematik Buat scatter diagram TPAK = B1 + B2 AP Suatu hubungan yang pasti 4. Menentukan model statistik (ekonometrik) TPAK = B1 + B2 AP + μ

Metodologi Ekonometrika 5. Menaksir parameter-parameter dari model ekonometrik yang dipilih TPAK = 70 – 0,65AP 6. Memeriksa kecocokan model Ada variabel lain  regresi linier berganda TPAK = B1 + B2 AP + B3 RPJ + μ TPAK = 80 – 0,67AP – 1,40 RPJ RPJ naik  TPAK turun??

Metodologi Ekonometrika 7. Menguji hipotesis yang dihasilkan Menguji hipotesis tertentu yang ditunjukkan oleh teori ekonomi dan atau bukti empiris sebelumnya 6. Menggunakan model untuk PREDIKSI Berapa nilai TPAK pada nilai APS dan RPJ ttn Berapa nilai TPAK tahun 2004 jika APS 2004 = 6%, RPJ 2004 = 10$??

Metodologi Ekonometrika Yang Lazim Digunakan DATA Cross Section Time Series Panel Data Univariate Multivariate Correlation Regression Multivariate Analysis AR, MA ARMA ARIMA (G)ARCH Granger Causality VAR SVAR VECM, GMM Pooled Fixed-Effect Random-Effect Overview 17

Jenis model ekonomi Ekonomic Model Single Equation System Equation

SINGLE EQUATION The Simple Regression Model Regresi Sederhana (Model Dua Variabel) Multiple Regression Analysis Regresi Berganda

1. Model Regresi Linear Sederhana Ekonometrika- 2. Model regresi Linear Sederhana 1. Model Regresi Linear Sederhana Hubungan antar Peubah dlm Fungsi Linear dlm Parameter Garis Lurus yg Paling Cocok dgn Data Model Populasi: Slope Error Acak intersep Y Peubah Penjelas (Independent) Peubah Respons (dependent) akibat; sulit atau mahal diukur penyebab; mudah atau murah diukur Model Regresi Contoh: Bambang Juanda

2. Model Regresi Berganda Hubungan linear (dlm parameter) antara 1 peubah tak bebas & 2 atau lebih peubah bebas Random Error Intersep-Y Populasi Slope Populasi Peubah tak bebas (Respons) utk sampel Peubah bebas (Explanatory) utk model sampel

System Equation Persamaan Simultan Dalam sistem persamaan diatas variabel regressor Y1 mempengaruhi variabel Y2, tetapi variabel Y2 ternyata juga mempengaruhi variabel Y1. Hubungan sebab akibat tidak hanya terjadi satu arah, tetapi terjadi dua arah pendugaan koefisien fungsi dengan menggunakan model persamaan tunggal akan menyebabkan bias dan tidak konsisten. Permasalahan Endogenitas terjadi ketika error mempunyai hubungan dengan regressor Asumsi error independent, identical, distributed tidak akan terpenuhi Sehingga untuk menduga model seperti itu digunakan model persamaan simultan.

C = Belanja konsumsi Y = Pendapatan Aplikasi Model permintaan dan penawaran Model Keynes untuk menetapkan pendapatan Dimana : Qd = kuantitas yang diminta Qs = kuantitas yang ditawarkan P = Harga Y = Pendapatan T = Teknologi t = waktu C = Belanja konsumsi Y = Pendapatan I = Investasi (diasumsikan bersifat eksogen) S = Tabungan t = waktu

Aplikasi Model Upah Harga (Berdasarkan model jenis Philips) Dimana: W : tingkat perubahan upah U : tingkat pengangguran P : tingkat perubahan harga R : tingkat perubahan biaya modal M : tingkat perubahan bahan baku yang diimpor t : waktu

Analisis Korelasi ( ρ atau r = ρ ) ^ Analisis Korelasi ( ρ atau r = ρ ) Mengukur keeratan hubungan linier antara dua peubah metrik (berskala interval). Tidak harus menggambarkan hubungan sebab akibat -1  r  1 r mendekati 1 atau -1 : semakin erat hubungan liniernya r = 1 , data tepat pada garis lurus dgn kemiringngan positif r =-1 , data tepat pada garis lurus dgn slope negatif r = 0 Tidak ada hubungan linier. Kelemahan Koef Korelasi: Sangat peka terhadap nilai pencilan (outlier) Tidak dapat mendeteksi hubungan non linear

Beberapa Pola hubungan Gambar (a). r >0 Gambar (b). r < 0 Gambar (c). r =0 Gambar (c). r =0

Data Tingkat Kematian dan Perceraian Tahun 1985 di 9 Daerah, Negara AS Jumlah Kematian per 1000 Penduduk Jumlah Perceraian per 1000 Penduduk Mountain 6.9 7.0 Pacific 7.7 5.4 West South Central 7.9 East North Central 8.9 4.6 South Atlantic 9.0 5.2 West North Central 9.2 4.2 East South Central 9.3 5.7 New England 3.9 Mid Atlantic 9.9 3.7

Perhitungan Koefisien Korelasi ( r ) Death (Xi) Divorce (Yi) 6.9 7.0 -1.7780 1.8110 -3.2200 7.7 5.4 -0.9780 0.2110 -0.2064 7.9 -0.7780 -1.4090 8.9 4.6 0.2220 -0.5890 -0.1308 9.0 5.2 0.3220 0.0110 0.0035 9.2 4.2 0.5220 -0.9890 -0.5163 9.3 5.7 0.6220 0.5110 0.3178 3.9 -1.2890 -0.8018 9.9 3.7 1.2220 -1.4890 -1.8196 Rataan 8.678 5.189 Jumlah -7.7822 StDev 0.963 1.223 Korelasi -0.8260

Apakah berimplikasi bahwa jika tk perceraian tinggi akan mengakibatkan tk kematian rendah?

Uji Signifikansi Koef Korelasi H0: ρ = 0 vs H1: ρ ≠ 0 Teori: Peubah acak menyebar Normal dgn Nilai Tengah: dan ragam: Statitik Uji Normal Bakunya: Output Komputer: Pearson Correlation= -0.823, P-Value = 0.006

Terima kasih

Contoh Pendugaan Hubungan Ekonomi : Menduga pengaruh periklanan thd penjualan dan keuntungan Mencari hubungan harga saham dgn karakteristik perusahaan yg mengeluarkan saham, dan juga dgn keadaan umum perekonomian. Menduga permintaan/penawaran berbagai produk dan jasa; atau ingin tahu elastisitas permintaan suatu barang thd perubahan harga. Mengevaluasi dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap jumlah pengangguran, pendapatan, impor dan ekspor, suku bunga, tingkat inflasi, dan defisit anggaran; atau ingin tahu Mengkaji hubungan antara pendapatan dengan berbagai faktor yg menentukan pendapatan tsb, e.g.: tingkat pajak dan populasi. Mengetahui dampak suatu perusahaan yg berlokasi di suatu daerah, thd permintaan perumahan, jumlah karyawan, dan berbagai jasa publik, e.g.: sekolah, listrik, fasilitas kebersihan, dan lain-lain.