ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (MANAJEMEN RESIKO PERUSAHAAN)

Risiko ada dimana-mana. Hukum kekekalan enerji mengatakan enerji tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi berpindah-pindah dari satu tempat/makhluk hidup ke tempat/makhluk hidup yang lain. Risiko seperti enerji. Risiko tidak bisa dihilangkan atau diciptakan. Risiko hanya bisa ditransfer dari satu pihak ke pihak lainnya.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT Makhluk hidup secara natural akan mengantisipasi dan ‘mengelola’ risiko Bagaimana dengan organisasi? Organisasi tidak mempunyai kemampuan mengelola risiko seperti halnya manusia atau makhluk hidup mengelola risiko, karena organisasi bukan makhluk hidup. Tugas dari manajer suatu organisasi adalah membuat agar organisasi bisa mengantisipasi dan mengelola risiko sebagaimana halnya makhluk hidup mengelola risiko yang dihadapinya. Dengan kata lain, tugas manajer adalah membuat organisasi menjadi sadar risiko, sehingga risiko bisa diantisipasi dan dikelola dengan baik.

BEBERAPA CONTOH KONSEKUENSI KEGAGALAN MENGELOLA RISIKO

BEBERAPA CONTOH KONSEKUENSI KEGAGALAN MENGELOLA RISIKO

Pertanyaan yang muncul adalah bisakah organisasi-organisasi di atas menghindari kerugian besar karena munculnya risiko-risiko tersebut? Manajemen risiko organisasi bertujuan menciptakan sistem atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang bisa merugikan organisasi bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.

PANDANGAN LAMA DAN BARU MENGENAI RISIKO Higher Risk leads to higher return Zone 1 Insufficient Risk Taking Zone 2 Optimal Risk Taking Zone 3 Excessive Risk Return Risk- Adjusted PANDANGAN LAMA: SEMAKIN TINGGI RISIKO, SEMAKIN TINGGI TINGKAT KEUNTUNGAN PANDANGAN BARU: RISIKO HARUS DIKELOLA!!

Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan melalui perjalanan denganmenggunakan kendaraan (mobil). Mobil yang berjalan terlalu lambat akan merugikan, karena misal terlalu lama, bahkan bisa membahayakan kendaraan lainnya. Jika mobil berjalan terlalu cepat (misal, ngebut), maka risiko bertabrakan atau kehilangan kendali menjadi semakin besar. Tentu saja hal ini tidak menguntungkan. Yang paling optimal adalah mobil berjalan dengan kecepatan optimal, yaitu cukup cepat tetapi bisa dikendalikan. Pengelolaan risiko bisa diilustrasikan sebagai kombinasi penekanan gas (mempercepat kendaraan) dan penekanan rem (memperlambat kendaraan). Kombinasi yang ideal bisa membuat mobil berjalan kencang tetapi tetap terkendali.

DEFINISI DAN PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. ADA BANYAK PENGERTIAN DAN DEFINISI LAINNYA

Bagan 4. Kerangka Manajemen Risiko Organisasi PRASARANA LUNAK: Budaya Risiko Dukungan Manajemen PRASARANA KERAS: Teknologi Informasi Prasarana fisik lainnya PROSES MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI: 1. PERENCANAAN: Penetapan tujua n, misi, Penetapan target, penyusunan kebijakan, prosedur. 2. PELAKSANAAN: Identifikasi dan Pengukuran Risiko Manajemen Risiko: asuransi, diversifikasi, Hedging, penghindaran, dsb Organisasi Manajemen Risiko: struktur organisasi, staffing, insentif, etc. 3. PENGENDALIAN: Evaluasi, pelaporan, komunikasi umpan - balik MAKSIMISASI NILAI PERUSAHAAN

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI PRASARANA: LUNAK DAN KERAS PROSES MANAJEMEN RISIKO TUJUAN: MEMAKSIMUMKAN NILAI PERUSAHAAN/ORGANISASI

PRASARANA LUNAK MENGEMBANGKAN BUDAYA RISIKO AGAR ANGGOTA ORGANISASI SADAR AKAN RISIKO, DAN DENGAN DEMIKIAN ORGANISASI MENJADI SEMAKIN SADAR AKAN RISIKO MENCIPTAKAN SISTEM KOMPENSASI YANG MENDUKUNG BUDAYA RISIKO DUKUNGAN DARI MANAJEMEN PUNCAK LAINNYA??

PRASARANA KERAS KOMPUTER RUANG PERKANTORAN ANALISIS KOMPUTER, SIMULASI, DAN LAINNYA LAINNYA????

Manajemen Risiko Mamduh M Hanafi Bagan 5 . Aspek Risiko Yang Dimunculkan Secara Eksplisit Strategic Ma nagement Operation Management Risk Risiko secara eksplisit dimuncul kan MENGEMBANGKAN BUDAYA RISIKO Manajemen Risiko Mamduh M Hanafi

Misalkan seorang manajer akan meluncurkan produk baru Misalkan seorang manajer akan meluncurkan produk baru. Dia harus memikirkan tiga aspek yang disebutkan di atas, dengan pertanyaan seperti berikut ini. Aspek Strategis: Apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen? Apakah produk ini bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan (mencapai target keuntungan tertentu)? Aspek Operasi: Bagaimana memproduksi produk ini? Apakah perusahaan mempunyai kemampuan memproduksi produk ini? Bagaimana memasarkan dan mengembangkan jaringan distribusi untuk produk ini? Aspek Risiko: Risiko apa saja yang bisa muncul berkaitan dengan peluncuran produk ini? Bagaimana perusahaan bisa mengendalikan risiko-risiko tersebut?

Misalkan seorang manajer akan meluncurkan program promosi/iklan Misalkan seorang manajer akan meluncurkan program promosi/iklan. Dia harus memikirkan tiga aspek yang disebutkan di atas, melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Aspek Strategis: Bagaimana strategi promosi yang efektif? Bagaimana kontribusi promosi ini terhadap tujuan organisasi? Aspek Operasi: Bagaimana menjalankan program promosi ini? Media apa yang paling efektif? Bagaimana timing (waktu yang tepat) untuk promosi ini? Bagaimana aspek detil lainnya dari promosi ini? Bagaimana mengendalikan risiko-risiko yang barangkali muncul akibat peluncuran program promosi ini? Aspek Risiko: Risiko apa yang potensial muncul akibat dari program promosi ini? Apakah promosi ini bisa menimbulkan gugatan hukum? Apakah promosi ini sudah etis? Pihak-pihak mana saja yang barangkali berkeberatan dengan promosi ini?

FUNGSI MANAJEMEN (RISIKO) PERENCANAAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO PENGENDALIAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO

PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO Penetapan visi, misi, dan tujuan, manajemen risiko Penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko Penyusunan kebijakan serta prosedur yang lebih spesifik

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PROSES MANAJEMEN RISIKO: IDENTIFIKASI, EVALUASI DAN PENGUKURAN, PENGELOLAAN RISIKO ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO STAFFING MANAJEMEN RISIKO LEADING STAF MANAJEMEN RISIKO

Bagan 6 . Struktur Organisasi Manajemen Risiko Chief Risk Officer Unit Manajemen Risiko Lini Direktur Utama

Bagan 7 . Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank < - ------------------- -- | ------------- > Komisaris DewanDireksi Direktur Kepatuhan Manajer Lini Unit Unit Bisnis Komite Manajemen Risiko

PENGENDALIAN MANAJEMEN RISIKO EVALUASI SECARA PERIODIK SISTEM PELAPORAN YANG BAIK SISTEM UMPAN BALIK BERJALAN

discussion of major risk issues (“what keeps me up at night”) Monthly Risk Report Gross Losses Current YTD Operational Losses Credit Losses Market Losses Other Losses Sub-Total : Loss/Revenue Ratio: Accounting for Actual losses incurred 1997 2002 2001 2000 1999 1998 Losses Risk Incident Incident Exposure Response 1. 2. 3. 4. Report of risk Incidents, exposure, and near misses Management Assessment Management discussion of major risk issues (“what keeps me up at night”)

ran Risiko Untuk VAR dan Trading Error Bagan 10 . Contoh Lapo ran Risiko Untuk VAR dan Trading Error Waktu VAR Limit VAR Analysis Batas Trading Error