CAMEL, CAMELS & RBBR Mata Kuliah : Manajemen Resiko Bank Syariah Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M.M.   Disusun oleh: Muhammad Ramdhan (2013730021) Yuyun Andriani (20130730024) Amin Mahfud (201307300010) Vera Septinawati (20130730254) Arini Leviani S.W (20130730259)

“Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha” (PBI 13/1/PBI/2011 Pasal 2 ayat 1) Pasal 2 ayat 3 Individu Konsolidasi RBBR “apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil self assesment penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia” (Pasal 5)

Pasal 3 ayat 5 Individu Paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni. tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember Konsolidasi Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan bank posisi akhir bulan Juni tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud sebelumnya dan pengkinian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan atau informasi lain. (pasal 4 ayat 1 dan 3)

Periode Perubahan CAMEL Menuju RBBR Paket Februari 1991 Berlaku 1991 CAMEL SE BI 6/23/DPNP 2004 PBI 6/10/PBI/2004 Berlaku 2004 CAMELS PBI 7/25/PBI/2005 PBI 5/8/PBI/2003 Manajemen Resiko SE BI No. 13/24/DPNP PBI 13/1/PBI/2011 Berlaku 2011-sekarang RBBR Periode Perubahan CAMEL Menuju RBBR

CAPITAL ASSET QUALITY CAPITAL ASSET QUALITY MANAGEMENT EARNINGS 1. PROFILE RISK (ASSET QUALITY, LIQUIDITY, SENSITIVY TO MARKET) CAPITAL ASSET QUALITY MANAGEMENT EARNINGS 2. EARNINGS MANAGEMENT 3. CAPITAL EARNINGS LIQUIDITY 4. GCG (MANAGEMENT) LIQUIDITY SENSITIVITY TO MARKET CAMELS VS RBBR ??

Analisis dengan Metode Camels Capital Asset Quality Rasio Peringkat 𝐶𝐴𝑅 ≥12% 1 9%≤𝐶𝐴𝑅<12% 2 8%≤𝐶𝐴𝑅<9% 3 6%<𝐶𝐴𝑅<8% 4 𝐶𝐴𝑅≤6% 5 Rasio Peringkat 𝐾𝐴𝑃≤2 1 2<𝐾𝐴𝑃 1 ≤3% 2 3%<𝐾𝐴𝑃 1≤6% 3 6<𝐾𝐴𝑃 1≤9% 4 𝐾𝐴𝑃 1 >9% 5 Management Earnings Menggunakan 250 pertanyaan seputar manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen liquiditas. Menggunakan ROA (Laba terhadap Aset), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Analisis dengan Metode Manajemen Resiko Liquidity Sensitivity to market risk Rasio Peringkat LDR ≤ 75% 1 75% < LDR ≤ 85% 2 85% < LDR ≤ 100% 3 100% < LDR ≤ 120% 4 LDR > 120% 5 Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar didasarkan pada Interest Rate Risk Ratio (IRRR) . IRRR menunjukkan kemampuan bank dalam mengcover biaya bunga yang harus dikeluarkan dengan pendapatan bunga yang dihasilkan. Analisis dengan Metode Manajemen Resiko Menurut PBI 5/8/PBI/2003 ada empat aspek penilaian dalam menejemen resiko: 1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi 2.Kebijakan dan prosedur 3. Proses identifikasii, pengukuran, pemantauan, sistem informasi manajemen resiko 4. Pengendalian resiko

Analisis dengan Metode RBBR ROA Earnings CAR CAPITAL Penilaian resiko inheren Risk Profile Keterbukaan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi dan kewajaran GCG

Perbedaan CAMELS vs RBBR 1. Asset Quality + Liquidity + Sensitifity to Market Risk 2. Management CAMELS GCG, sistem manajemen resiko dan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku 3. Earning Perhitungan BO / PO 4. Capital ATMR Basel I RBBR Risk Profile 2. Good Corporate Governance Risiko Kepatuhan pada Risk Profile. 3. Earning Perhitungan BO / TA dan PO / TA 4. Capital ATMR Basel II Perbedaan CAMELS vs RBBR