Profil risiko Nama Kelompok 6 : KURNIAWATI (20130730016) SITI ENDANG P. (20130730032) DESI APILIA S. (20130730038) SUCIATI (20130730059) IIS MINASIH (20130730085)

PENGERTIAN Penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan,risiko reputasi.

Menurut perarutan bi Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Penelitian ini mengukur faktor Risk Profile dengan menggunakan 3 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL), risiko pasar dengan menggunakan rumus Interest Rate Risk (IRR), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to Asset Ratio (LAR) dan Cash ratio.

Macam-macam profil risiko (dari segi nasabah) Profile resiko Konservatif Klien dengan profile resiko konservatif adalah mereka yang sangat anti dengan berbagai bentuk investasi jenis apapun, kecuali tabungan dan deposito. Investasi di logam mulia, belum tentu mereka anggap menarik. Atau, investasi dengan membeli tanah.

Profile resiko moderate Mereka yang termasuk jenis ini, memiliki kemampuan untuk berfikir lebih terbuka dan mau menerima rekomendasi serta masukan akan jenis investasi apa yang harus melreka miliki. Klien dengn tipe yang moderate akan mempelajari terlebih dahulu apa yang kita rekomendasikan, dan mulai memahami serta mengerti kalau dalam hal investasi, resiko itu tetap ada dan mau menerima beberapa persen resiko demi menerima resiko return yang besar dalam investasinya

Profile resiko berkembang Mereka yang termasuk jenis ini, memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar dan memahami lebih dalam mengenai intrumen investasi yang ditawarkan. Hampir sama dengan profile resiko moderate, profile resiko berkembang memiliki kecenderunagn untuk bersikap lebih terbuka dengan berbagai jenis instrumen investasi baru yang bisa kita tawarkan, mau mempelajarinya lebih lanjut dan mau menerima resiko kerugian.

Profile resiko  high risk Mereka yang termasuk jenis ini, memiliki kemampuan untuk money management dan psikology trading yang baik, pengalaman yang juga cukup, dan biasanya menyukai capital market atau trading saham secara daily, weekly, namun jelas bukan monthly.

CARA PERHITUNGAN PROFIL RISIKO

Rumus untuk menghitung NPF adalah sebagai berikut: Credit Risk Credit Risk adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali, atau kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Bank Indonesia mengklasifikasikan kredit non produktif kedalam 3 kategori yaitu kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumus untuk menghitung NPF adalah sebagai berikut: Non Performing Financing = Bad Debt Total loan X 100%

Liquidity Risk Liquidity risk adalah risiko yang dihadapi oleh bank karena tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dengan harta likuid yang dimilikinya. Liquidity risk = Liquidity asset – short term borrowing Total Deposit X 100%

Interest Rate Risk Interest Rate Risk adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh negatif bagi pendapatan perusahaan. Interest Rate Risk (IRR) ini merupakan salah satu kategori dari risiko pasar. IRR = Interest Sensitivity Asset Interest Sensitivity Liabilities X 100%

Solvency Risk Solvency Risk merupakan risiko yang muncul karena ketidakmampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya, dimana kerugian ini dapat dipenuhi dengan ketersediaan modal bank. Rasio keuangan yang memproksikan untuk solvency risk yaitu Deposit Ratio. Deposit Ratio = Equity Capital Total Depositi X 100%

Efficiency Risk Efficiency Risk ini menghitung efisiensi penggunaan dana bank yang dialokasikan untuk fixed asset dan investasi lainnya. Hal tersebut dapat dihitung dengan menggunakan komponen yang terdapat dalam laporan laba/rugi yaitu income, cost, dan expenses. FACR = Fixed Asset Capital X 100%