Mean, Korelasi, dan Kovariansi Diberikan proses stokastik X(t) Mean Autokorelasi Prostok-3-firda
Autokovariansi: Variansi: Prostok-3-firda
b. Fungsi autokorelasi dari Contoh: Misal dengan Tentukan: a. Mean dari b. Fungsi autokorelasi dari c. Fungsi autokovariansi dari Prostok-3-firda
Jawab: pdf , a. Mean dari Prostok-3-firda
b. Fungsi autokorelasi dari … Prostok-3-firda
c. Fungsi autokovariansi dari karena maka Prostok-3-firda
Diberikan proses stokastik X(t) dan Y(t) Proses X(t) dan Y(t) disebut bebas jika random variabel X(t1), X(t2),…,X(tk) dan Kros korelasi dari X(t) dan Y(t) Proses X(t) dan Y(t) disebut saling tegak lurus jika RX,Y(t1,t2) = 0 Prostok-3-firda
Cross-kovariansi dari X(t) dan Y(t) Proses X(t) dan Y(t) disebut tidak berkorelasi jika CX,Y(t1,t2) = 0 Prostok-3-firda
Proses Stokastik Stasioner dikatakan stasioner jika distribusi bersama dari beberapa sample waktu tidak berubah terhadap pergeseran waktu Atau Prostok-3-firda
Proses stokastik stasioner orde pertama Prostok-3-firda
Proses stokastik stasioner orde kedua Hal ini mengakibatkan fungsi autokorelasi dan autokovariansi hanya tergantung pada t2-t1 Prostok-3-firda
Proses stokastik X(t) disebut wide-sense Stasioner jika Prostok-3-firda
Proses Saling Bebas (Independent processes) Suatu proses stokastik dikatakan proses yang saling bebas jika Prostok-3-firda
Kenaikan bebas (independent increments) Proses stokastik waktu kontinu dikatakan mempunyai kenaikan bebas jika untuk setiap var acak saling bebas. dengan disebut kenaikan. Prostok-3-firda
e. Kenaikan stasioner (stationary increments) Proses stokastik waktu kontinu dikatakan mempunyai kenaikan stasioner jika mempunyai distribusi yang sama Prostok-3-firda
f. Kenaikan bebas stasioner (stationary independent increments) Proses stokastik waktu kontinu dikatakan mempunyai kenaikan bebas stasioner jika mempunyai distribusi yang sama Prostok-3-firda
Soal 1. Jika var acak dan Tentukan: a. mean b.Fungsi autokorelasi c. Fungsi autokovariansi Prostok-3-firda