Ritzky Karina Brahmana SE., MA., MIRM Manajemen Resiko 2 Ritzky Karina Brahmana SE., MA., MIRM
Resiko Sebuah konsep yang mencatat segala kemungkinan potensial yang berdampak negatif terhadap aset atau beberapa nilai karakteristik yang muncul dari proses saat ini atau kejadian di masa mendatang.
Pengukuran Resiko Standard Deviasi Varians Value-at-Risk Duration Gamma Beta Theta Ekuitas Portfolio Bonds (Obligasi) Derivatif (terutama untuk: Option)
Strategi Investasi (Penanaman Modal)
Apakah ‘Derivatif’ itu? Sekuritas yang memiliki nilai – nilai yang bergantung pada aset – aset dasar lainnya. Contoh: Nilai pada saham ‘option’ bergantung pada nilai underlying stock.
Macam – macam ‘Derivatif’: Options Futures Forwards Swaps
Siapa yang ‘memainkan’ Derivatif? Active Investor? Passive Investor? Naïve Investor? Sophisticated Investor? Buy-Hold Investor? Short Term Investor? Institution Investor? Retail Investor?
Kegunaan Derivatif Hedging Spekulasi Arbitrase (Arbitrage)