Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
UJI UNIT ROOT PADA DATA PANEL
2
Stasioner: rata-rata dan varians data time series konstan
Akibat tidak stasioner? spurious regression Uji stasioneritas: Grafik: plot nilai observasi dengan waktu Uji formal: Uji Levin, Lin dan Chu (LLC); Uji Im, Pesaran dan Shin (IPS); Uji Breitung Hasil uji tidak stasioner dilakukan pembedaan (difference) First differnece Second difference (dilakukan bila data yang diperoleh setelah dilakukan pembedaan pertama masih menunjukkan trend)
4
Uji Levin, Lin dan Chu N dan T besar Untuk homogenous panel tidak dapat mengakomodasi heterogenitas antar individu (asumsi interdependensi antar individu) Jika sampel ditambah, kemungkinan terjadi heterogeneity data cross sectional
5
Uji Im, Pesaran dan Shin Lebih baik dari uji Levin, Lin dan Chu Untuk heterogenous panel Menggunakan rata-rata unit root test statistik individu Uji Breitung Memperhitungkan faktor trend. Oleh karena itu T harus besar
Presentasi serupa
