Proses Stokastik
Pengantar Stokastik Titik Poisson Bila secara acak titik t1, t2 ..,tn dalam selang (0,T) dapat dikatakan bahwa proses ti adalah titik Poisson bila memenuhi dua sifat berikut: 1. Jumlah titik n(t1, t2) dalam selang (t1, t2) adalah peubah acak berditribusi Poisson dengan parameter 2. Bila selang (t1, t2) dan (t3, t4) tidak saling tumpang tindih maka peubah acak n(t1, t2) dan n(t3, t4) independen. Titik-titik Poisson yang demikian disebut mempunyai kepadatan tak seragam
Sifat-sifat Statistik proses stokastik Mean peubah acak X(t) adalah harga harapan peubah acak X(t) Autokorelasi R(t1, t2) peubah acak X(t) adalah harapan perkalian X(t1) X(t2) Autokovariansi C(t1, t2) peubah acak X(t) adalah kovarian peubah acak X(t1) dan X(t2)
Contoh Andaikan diberikan proses stokastik X(t) = f(t) Tentukan mean dan autokorelasi proses X(t) ! Jawab Mean proses X(t) diberikan oleh Autokorelasi proses X(t) diberikan oleh