CREDIT RISK DI SUSUN OLEH: HERI MARDANI (123080016) RIADI (123080037) TIAM SETIAWAN (123080051) TIARA SILALAHI (123080052) YONY (123080055)

Pengertian Credit Risk Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar risiko kredit dibagi 3: Risiko default Risiko exposure Risiko recovery

Pengertian Credit Risk Menurut Joel Bessis, Manajemen Risiko mencakup dua hal, yaitu: Risiko proses putusan kredit, dan Risiko pemantauan dan proses laporan Sedangkan menurut PBI, proses Menajemen Risiko mencakup: Pendekatan pengukuran dan penilaian risiko Struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko Sistem informasi manajemen dan pelaporannya, Evaluasi dan kaji ulang manajemen

Konsep Manajemen Risiko Lama VS Konsep Manajemen Risiko Baru Manajemen risiko yang lama: Lebih menekankan pada penilaian CAMEL (Capital, Assets Management, Equity, Liquidity and Sensitivity) Review secara periodik Laporan risiko secara periodik Laporan atas konsentrasi risiko Besar exposure Tanggal jatuh tempo dan ekses limit

Konsep Manajemen Risiko Lama VS Konsep Manajemen Risiko Baru Konsep manajemen risiko yang baru: Lebih menekankan pada manajemen potofolio kredit Penekanan pada Active Balance Sheet Penekanan pada kuantitas risiko kredit Dengan menggunakan konsep baru, diharapkan: Dapat diperoleh model atas Capital Intensive Model Risk return yang optimal

Risiko Kredit Berdasarkan Counterparty Risiko kredit pemerintahan (Sovereign Credit Risk) Risiko kredit perusahaan (Corporate Credit Risk) Risiko kredit konsumen (Retail Costomer Credit Risk)

Mitigasi Risiko Kredit / Pembiayaan Terdiri dari langkah-langkah: Model pemeringkatan untuk peminjaman perorangan (Grading Model for Individual Loans) Manajemen portofolio pinjaman (Loan Portofolio Management) Sekuritisasi (Secruritization) Agunan (Collateral) Pemantauan aliran dana (Cash Flow Monitoring)

Analisis Kredit Analisis kredit terdiri dari 5C, yaitu: Character (sifat /watak calon debitur) Capacity (kapasitas calon debitur untuk memenuhi kewajibannya) Collateral (nilai dari agunan yang menjadi jaminan) Condition of Economic (keadaan POLEKSOSBUT HANKAM RATA) Constraint (batasan atau hambatan dalam suatu usaha/bisnis calon debitur)

Kredit Bermasalah Terjadinya kemacetan kredit tercermin dari : NPL (Non Performing Loan) yang tinggi pada suatu bank Jumlah kredit yang tergolong tidak lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan BI

Measuring Credit Risk Untuk mengukur risiko kredit, maka diperlukan “rating” dari suatu perusahaan independen. Di Indonesia lembaga rating yang telah mendapatkan izin dari BAPEPAM-LK adalah: Pefindo Fitch Indonesia Moody’s Indonesia

Proses Rating Proses Rating DATA BASE Rating Request Analyst Assignment Site Visit Manager / Staff Meeting Management Meeting Internal Review Rating Committee Meeting Result Inform to Client Publication Surveillance Appeal Submit Additional Data Additional Data Analysis A N L Y S I Proses Rating

Perangkat Untuk Mengurangi Risiko Kredit Jaminan Fixed assets Receivables Sinking fund Conditional Sinking Fund Mandatory Sinking Fund Financial Covenant DER (Debt to Equity Ratio) CR (Current Ratio) Interest Coverage

Interaksi Risiko dan Pendapatan Bank harus dapat mengkompensasi dengan mengatur, bahwa pemberian kredit yang memiliki risiko tinggi harus diimbangi dengan pendapatan yang lebih tinggi, dengan suku bunga di atas normal. Manajemen risiko kredit akan membantu dalam menentukan risiko yang dapat diterima sebelum kedit diberikan, sehingga dapat diketahui apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.

Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengatur agar masing-masing bank menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas prudential banking. Konsep Manajemen Risiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu sort and quick report kepada BOD guna mengetahui risk exposure yang dihadapi bank secara keseluruhan

Pengawasan Pengelolaan Risiko Pada tahun 2005 BCA meningkatkan pelasanaan program perekrutan dan pelatihan bagi karyawan dibidang pengelolaan risiko. Program ini bertujuan untuk mengembangkan Staff Pengelolaan Risiko yang memiliki kemampuan: Menerapkan sistem penilaian yang baik di dalam melaksanakan prosedur pengelolaan risiko Mengikuti standar pengelolaan risiko dalam melakukan penilaian dan pengelolaan risiko Mendorong budaya yang menjungjung tinggi akan proses dan pengendalian pengelolaan risiko yang efektif dan berdisiplin

Fungsi Pengelolaan Risiko Pengelolaan Asset dan Liabilities (ALM) Manfaat Mengetahui gambaran manajemen dan kerangka Manajemen Risiko kredit secara umum Memahami dan mampu menggunakan model hazard dalam pengukuran risiko kredit Memahami dan mampu menggunakan credit scoring dalam manajemen risiko kredit Rancangan Pembelajaran Credit scoring Model tradisional credit scoring Penaksiran model hazard

Kasus Skandal Pembobolan BNI BNI kebobolan Rp. 1,7 triliun lewat ratusan transaksi sejenis, dengan modus Leter of Credit fiktif. Pengawasan internal BNI tak berjalan, begitupun dengan fungsi pengawasan BI. Perusahaan penerima L/C fiktif ini sebanyak 41 perusahaan, dan melibatkan 10 bank, yang terdiri dari 6 bank lokal dan 4 bank asing Pengucuran kredit sebesar Rp. 1,7 triliun hanya diputuskan oleh Branch Manager, tanpa sepengetahuan manajemen pusat.