Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2012/2013 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

Multikolinieritas Pada data Ekonomi  IMP: jumlah import  GDP: Gross Domestic Product (Pendapatan Daerah Regional Brutto)  CPI: Consumer Price Index  PPI: Producer Price Index  Ingin diduga jumlah import dari ketiga peubah yang lain  Antar peubah eksogen diindikasikan ada korelasi positif.

Matriks korelasi  Semua peubah eksogen mempunyai hubungan positif dengan import  CPI dan PPI mempunyai korelasi terbesar Correlation Coefficients, using the observations 1980: :2 (missing values were skipped) IMP GDP CPI PPI IMP GDP CPI PPI

Auxiliary Regression untuk mendeteksi Multikolinieritas, log PPI fungsi dari log CPI dan log GDP Model 6: OLS, using observations 1987:1-1998:2 (T = 46) Dependent variable: l_PPI coefficient std. error t-ratio p-value const l_GDP *** l_CPI e-027 *** Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(2, 43) P-value(F) 2.23e-40 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for PPI =

Model 1: log IMP fungsi dari log GDP dan Log CPI  Nyata secara parsial dengan tanda sesuai teori a priori Model 1: OLS, using observations 1987:1-1998:2 (T = 46) Dependent variable: l_IMP coefficient std. error t-ratio p-value const * l_GDP e-023 *** l_CPI ** Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(2, 43) P-value(F) 1.36e-35 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for IMP =

Model 2: log IMP fungsi dari log GDP, log CPI dan log PPI  Koefisien log PPI negatif, tidak sesuai dengan teori a priori Model 2: OLS, using observations 1987:1-1998:2 (T = 46) Dependent variable: l_IMP coefficient std. error t-ratio p-value const l_GDP e-022 *** l_CPI *** l_PPI ** Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(3, 42) P-value(F) 3.35e-35 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for IMP =

Model 3: log IMP sebagai fungsi dari log GDP dan log PPI  Koefisien log PPI positif tetapi tidak nyata Model 3: OLS, using observations 1980:1-1998:2 (T = 74) Dependent variable: l_IMP coefficient std. error t-ratio p-value const e-08 *** l_GDP e-029 *** l_PPI Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(2, 71) P-value(F) 8.86e-68 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for IMP =

 Walaupun log PPI nyata pada model 2:  Tanda tidak sesuai teori  Akibat korelasinya yang tinggi dengan kedua peubah yang lain  Korelasi terbesar dengan CPI  Ketika PPI (log PPI) digunakan sendiri tanpa menggunakan CPI (log CPI)  Koefisien log PPI tidak nyata walaupun tanda sesuai teori  Dari koefisien determinasi (0.98) auxiliary regression:  Tingkat multikolinieritas relatif serius  Bila PPI dapat didrop, maka digunakan model 1 saja