Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc."— Transcript presentasi:

1 Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc

2 Contoh Aplikasi Ramsey RESET test  Data kuartal dari 1985 kuartal 1 s/d 1994 kuartal 2  LCONS: pengeluaran konsumsi untuk makanan pada ₤ juta, harga tetap tahun 1992  LDISP: pendapatan yang siap dibelanjakan (bersih dari pajak) atau disposable income dalam ₤ juta, harga tetap tahun 1992

3  Ingin diuji apakah model yang sebenarnya memang memuat unsur polinomial  Berdasarkan model awal: model linier

4 Model 1: OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value const e-05 *** LDISP *** Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(1, 36) P-value(F) Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for cons = RESET test for specification (squares only) -

5 Auxiliary regression for RESET specification test OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value const e-05 *** LDISP e-05 *** yhat^ e-05 *** Test statistic: F = , with p-value = P(F(1,35) > ) = 4.41e-005 Cukup bukti untuk menolak hipotesis nol Cukup bukti bahwa model linier adalah model yang kurang tepat Akan lebih tepat menggunakan model polinomial

6 Dengan menggunakan suku kuadrat bagi Disposable Income Model 1: OLS, using observations 1985:1-1994:2 (T = 38) Dependent variable: LCONS coefficient std. error t-ratio p-value const e-05 *** LDISP e-05 *** sq_LDISP e-05 *** Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid S.E. of regression R-squared Adjusted R-squared F(2, 35) P-value(F) 2.18e-06 Log-likelihood Akaike criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn rho Durbin-Watson Log-likelihood for cons = R 2 yang lebih tinggi dari model sebelumnya

7 Transformasi Box Cox  Ingin memodelkan konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan (data deret waktu)  Memilih model mana yang digunakan  Linier: Y = β 1 + β 2 X  Double log: ln Y = β 1 + β 2 ln X  Konsumsi dan income yang diketahui adalah konsumsi nominal dan income nominal  Keduanya disesuaikan terhadap faktor inflasi menggunakan rasio antara Consumer Price index Dasar (CPI Base) dan Consumer Price Index pada tahun tersebut (CPI t )

8  Lihat excell  Manfaatkan sifat:


Download ppt "Ekonometrika Program Studi Statistika, semester Ganjil 2011/2012 Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google