Pertemuan 13 Autokorelasi
Autokorelasi Otokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian data atau pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Penyebab terjadinya auto korelasi : Kelembaman data. Mengeluarkan variabel yang relevan dalam model Tengang waktu atau lags Manipulasi data Non stasioner
Hal yang terjadi akibat dari otokorelasi adalah : Varians sample tidak dapat menggambarkan varians populasi Uji t tidak berlaku lagi, apabila uji t tetap diberlakukan maka uji t tersebut tidak berlaku lagi Model regresi yang digunakan tidak dapat digunakan untuk menduga variabel terikat ataupun variabel terikat tertentu
Menghilangkan masalah autokorelasi : Memilih variabel independen yang relevan ke dalam model. Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel yang relevan ke dalam model : Signifikansi statistik Koefisien determinasi Standardized koefisien absolut Stepwise Regression
Deteksi Autokorelasi: Durbin Watson Test Prosedur pengujian : H0 : Tidak ada autokorelasi H1 : Ada autokorelasi Kriteria pengujian : otokorelasi positif H0 terima jika d > du Ho tolak jika d < dl Jika dl < d < du, maka tidak ada kesimpulan otokorelasi negatif Ho terima jika (4 – d) > du Ho tolak jika (4-d) < dl Jika dl < (4-d) < du, maka tidak ada kesimpulan
Tabel autokorelasi Tidak Tahu Tidak Tahu Korelasi Positif Korelasi Negatif Tidak Ada Korelasi DL DU 4-DU 4-DL 4
Dengan cara Serial Correlations Hipotesis: Ho : tidak ada Serial Correlations Ha : ada serial correlations Ketentuan: Jika Probalibitas F Statistic < 0.05 ( Signifikan), Tolak Ha terima Ho maka ada serial correlations Jika Probalibitas F Statistic > 0.05 ( Tidak Signifikan),Terima Ha tolak Ho, maka tidak ada serial correlations